Zarządzanie ryzykiem

24 odpowiedzi

Stop loss, wielkość pozycji, R:R, dywersyfikacja, reguła 1% i kiedy ją łamać.

Wybór redakcji5 min czytania

Jak policzyć wielkość pozycji, żeby nie stracić więcej niż 1%?

Wzór na wielkość pozycji oparty na ryzyku 1% kapitału, dystansie do stop loss i wartości pipsa. Z przykładem liczbowym EUR/USD.
Wybór redakcji5 min czytania

Reguła 2% vs 1% — kiedy ryzykować więcej?

Reguła 1% to standard początkujących, 2% — opcja dla doświadczonych z dobrze zbadaną przewagą. Pokazujemy matematykę drawdown i kiedy 2% staje się 50% strat.
Wybór redakcji5 min czytania

Maximum drawdown — co to znaczy dla Twojego konta?

Drawdown to spadek od szczytu do dołka kapitału. Maximum drawdown decyduje czy strategia jest „live-able". Pokazujemy matematykę asymetrycznej recovery i krytyczne progi.
  1. 01Jak policzyć wielkość pozycji, żeby nie stracić więcej niż 1%?
  2. 02Reguła 2% vs 1% — kiedy ryzykować więcej?
  3. 03Maximum drawdown — co to znaczy dla Twojego konta?
  4. 04Position sizing dla różnych SL — formuła i przykłady
  5. 05Expectancy — czy twoja strategia faktycznie zarabia?
  6. 06Compound vs fixed lot — który system position sizing?
  7. 07Zarządzanie ryzykiem — podstawy dla tradera forex
  8. 08Sharpe ratio — co naprawdę mierzy i kiedy zawodzi
  9. 09Wskaźnik Sortino — Sharpe liczony tylko po stronie spadków
  10. 10Wskaźnik Calmar — stosunek stopy zwrotu do maksymalnej obsuwy
  11. 11ATR trailing stop — zaawansowane techniki podążającego SL
  12. 12Sortino ratio vs Sharpe — który lepszy dla tradera?
  13. 13Margin call w głębi — jak ESMA przepisała zasady dla detalu
  14. 14Kryterium Kelly’ego — czy to dobre narzędzie do doboru wielkości pozycji?
  15. 15System anty-martyngałowy — skalowanie pozycji po wygranych
  16. 16Hedging pozycji — czy otwieranie przeciwstawnych zleceń ma sens?
  17. 17Czarny łabędź — czy stop-loss ochroni Cię przy szoku rynkowym?
  18. 18CVaR — co mówi o ryzyku ogona, czego nie powie VaR
  19. 19„Firma odzyska Twoje pieniądze od brokera" — drugi scam
  20. 20Zarządzanie ryzykiem — fundament tradera w czterech filarach
  21. 21Piramidowanie pozycji (pyramiding) — skalowanie pozycji w trendzie
  22. 22Reguła 1 procent — jak liczyć wielkość pozycji i chronić rachunek
  23. 23Dźwignia finansowa — jak używać jej bezpiecznie i nie wysadzić rachunku
  24. 24Korelacje par walutowych w praktyce — jak czytać macierz