Zadaj pytanie →

24 artykułów

Zarządzanie ryzykiem

Stop loss, wielkość pozycji, R:R, dywersyfikacja, reguła 1% i kiedy ją łamać.

Wybierz cel

Co chcesz umieć zrobić?

Trzy krótkie ścieżki pomagają wybrać właściwe wyjaśnienie. Pełna lista tematów pozostaje poniżej.

Wyznacz wolumen przed wejściem

  1. Mały rachunek — kiedy minimalny lot przekracza limit ryzyka
  2. Szerokość stop lossa a wielkość pozycji
  3. Wielkość pozycji — jak policzyć loty dla założonego ryzyka

Sprawdź wspólną ekspozycję

  1. Dźwignia finansowa — oddziel depozyt od ryzyka pozycji
  2. Korelacje par walutowych — sprawdź również kierunek pozycji
  3. Hedging pozycji — co zmienia przeciwna transakcja

Oceń serię wyników i obsunięcie

  1. Wartość oczekiwana — co można wyczytać z dziennika
  2. Maximum drawdown — obsunięcie od szczytu kapitału
  3. Calmar ratio — stopa wzrostu wobec obsunięcia

Wybierz temat, który odpowiada Twojemu pytaniu. Grupy pomagają ułożyć naukę; nie musisz czytać wszystkich tekstów po kolei.

Podstawy: kwota ryzyka i plan rachunku

Ustal warunki przed transakcją i połącz pojedyncze pozycje w obraz całego rachunku.

Zarządzanie ryzykiem — co ustalić przed pierwszą pozycją6 min →Plan ryzyka — połącz transakcje w jeden obraz rachunku5 min →Dźwignia finansowa — oddziel depozyt od ryzyka pozycji8 min →Maximum drawdown — obsunięcie od szczytu kapitału6 min →

Mechanika: stop loss, loty i seria strat

Przećwicz dobieranie wielkości pozycji oraz sprawdzanie minimum instrumentu.

Wielkość pozycji — jak policzyć loty dla założonego ryzyka5 min →Szerokość stop lossa a wielkość pozycji6 min →Mały rachunek — kiedy minimalny lot przekracza limit ryzyka6 min →Ryzyko 1% i 2% — porównanie serii strat5 min →Stały procent kapitału i stały lot — różne skutki strat6 min →Anti-martingale — zmieniaj kwotę wraz z kapitałem4 min →

Praktyka: kilka wejść i ryzyko wykonania

Sprawdź zależności pozycji, zmiany ekspozycji i sytuacje wykraczające poza prosty rachunek stopa.

Korelacje par walutowych — sprawdź również kierunek pozycji6 min →Hedging pozycji — co zmienia przeciwna transakcja4 min →Piramidowanie pozycji — policz ryzyko wszystkich wejść4 min →Trailing stop z ATR — jak policzyć poziom i nie cofać stopa5 min →Margin call i stop out — equity, depozyt i próg zamykania4 min →Czarny łabędź i luka cenowa — czego nie obejmuje zwykły stop5 min →

Praktyka: ocenianie wyników po kosztach

Czytaj wynik razem z obsunięciem i założeniami porównania.

Wartość oczekiwana — co można wyczytać z dziennika6 min →Sharpe ratio — obliczenie, porównywanie i ograniczenia5 min →Sortino ratio — niedobór wobec celu krok po kroku5 min →Sharpe i Sortino — jak porównać dwa różne wskaźniki4 min →Calmar ratio — stopa wzrostu wobec obsunięcia5 min →

Rozszerzenia: modele i ich ograniczenia

Poznaj bardziej wymagające obliczenia oraz granice danych użytych w modelu.

Kryterium Kelly’ego — model i ryzyko błędu oszacowania5 min →CVaR i Expected Shortfall — średnia w ogonie strat5 min →

Po stracie: sprawdzenie oferty pomocy

Przejdź tutaj, gdy ktoś obiecuje odzyskanie pieniędzy lub żąda kolejnej dopłaty.

„Odzyskamy pieniądze od brokera” — jak rozpoznać kolejne oszustwo5 min →

Wolisz jedną ścieżkę? Zobacz program nauki →