Zobacz na przykładzie
| Saldo | Budżet 1% | Wolumen |
|---|---|---|
| 10 000 USD | 100 USD | 0,20 lota |
| 9 000 USD | 90 USD | 0,18 lota |
| 11 000 USD | 110 USD | 0,22 lota |
Stop 50 pipsów, pip 10 USD na lot, krok 0,01 lota. Każdy wiersz to osobny stan, nie historia trzech kolejnych transakcji.
Określenie anti-martingale bywa używane dla różnych reguł zwiększania stawki po wygranej. Poniżej opisujemy konkretny wariant: stały procent wybranego kapitału przed każdą transakcją.
Kwota dostosowuje się do podstawy
Przyjmijmy 1% salda, stop 50 pipsów, pip 10 USD na lot i krok 0,01 lota. Dla salda 10 000 USD budżet wynosi 100 USD, a wolumen 0,20 lota. Po spadku salda do 9 000 USD otrzymasz 90 USD i 0,18 lota. Przy 11 000 USD — 110 USD i 0,22 lota.
To trzy stany rachunku, nie prognoza kolejnych transakcji. Gdy zmienisz odległość stopa lub wartość pipsa, ponownie oblicz wolumen.
Nie utożsamiaj procentu z podwajaniem
Mechaniczne podwajanie stawki po wygranej to inna reguła niż utrzymywanie 1% kapitału. Może gwałtownie zwiększyć ekspozycję. Nazwa systemu nie wystarcza do oceny ryzyka — potrzebny jest wzór, ograniczenie łączne i scenariusz strat.
Dodatni wynik ostatniej transakcji nie dowodzi, że kolejna ma większe prawdopodobieństwo sukcesu. Dobór wielkości pozycji zmienia rozkład wyników rachunku, ale nie naprawia ujemnej wartości oczekiwanej samej strategii.
Ten sam końcowy kapitał nie oznacza tej samej drogi
W prostym modelu stałego procentu kolejność wyników może zmienić obsunięcie, choć wynik końcowy pozostanie taki sam. Autorski rachunek zaczyna od 100 jednostek kapitału. Każda z czterech operacji daje dokładnie + 10% lub −10% bieżącej wartości; koszty i zaokrąglenia pomijamy. Duży procent wybrano wyłącznie dla czytelności, nie jako zalecane ryzyko.
| Kolejność | Wartości po kolejnych operacjach | Maksymalne obsunięcie |
|---|---|---|
| + − + − | 110; 99; 108,90; 98,01 | 10,9% od 110 do 98,01 |
| + + − − | 110; 121; 108,90; 98,01 | 19% od 121 do 98,01 |
W obu seriach końcowe 98,01 = 100 × 1,1² × 0,9². Przestawienie mnożników nie zmienia ich produktu, ale zmienia wcześniejszy szczyt, od którego liczysz spadek. Stały procent nie usuwa skutków grupowania strat.
Porównując taki system, kontroluj również kolejność i obsunięcie, zamiast pokazywać tylko końcowy kapitał. Równość produktu dotyczy tego szczególnego modelu bez minimum wolumenu, wypłat i kosztów. Dodatkowe ograniczenia mogą zmienić również wynik końcowy. Przykład nie dowodzi niezależności transakcji ani dodatniej wartości oczekiwanej.
Uwzględnij minimum platformy
W teorii można coraz bardziej zmniejszać pozycję. W praktyce istnieje minimalny wolumen i krok. Jeżeli nawet najmniejsza pozycja przekracza limit, model nie znajduje dopuszczalnego zlecenia. Nie zastępuj wyniku zerowego wymuszonym minimum.
Porównanie ze stałą kwotą znajdziesz w artykule stały procent a stały lot. Sprawdzaj również sumę ryzyka pozycji już otwartych.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
Saldo spada z 10 000 do 9 000 USD. Co dzieje się z kwotą przy stałym 1%?
Sprawdź odpowiedź
Spada ze 100 do 90 USD. Przy stopie 50 pipsów i pipie 10 USD na lot odpowiada to zmianie z 0,20 na 0,18 lota.