Stały procent kapitału i stały lot — różne skutki strat

Po stracie kapitału ta sama kwota kolejnej straty stanowi większy procent rachunku. Na saldzie 10 000 USD strata 100 USD oznacza 1%, a na 8 000 USD już 1,25%. Ta prosta zależność wyjaśnia różnicę między dwoma sposobami ustalania wielkości pozycji.

Stały procent wymaga ponownego obliczenia

Przy założeniu 1% salda kwota modelowej straty wynosi 100 USD dla 10 000 USD i 80 USD dla 8 000 USD. Wolumen nadal zależy od odległości stopa i wartości pipsa. To kwota limitu jest proporcjonalna do salda; nie zawsze sama liczba lotów.

Jeśli plan używa equity zamiast salda, uwzględnia otwarty wynik. Nie zmieniaj bazy między obliczeniami bez zanotowania tej zmiany.

Porównanie tej samej serii strat

W modelu dziesięciu strat po 1% bieżącego kapitału ze startowych 10 000 USD zostaje 9 043,82 USD. Dziesięć stałych strat po 100 USD pozostawia 9 000 USD. Po dwudziestu stratach wartości wynoszą 8 179,07 i 8 000 USD.

To model bez kosztów i zaokrągleń. Stały lot daje stałą kwotę straty tylko przy niezmienionych odległościach wyjścia i wartości pipsa. Wzrost salda nie jest gwarantowany w żadnym z wariantów.

Dlaczego minimalny lot nie jest sposobem na szybsze odrobienie

Jeśli wzór nakazuje 0,05 lota, a narzucony samodzielnie próg utrzymuje 0,10, podwajasz modelowe ryzyko względem wyliczenia. To dodatkowe ograniczenie zmieniające metodę, nie ochrona przed stratą.

Minimum wymagane przez dostawcę może uniemożliwić złożenie pozycji mieszczącej się w limicie. W takiej sytuacji wynik obliczenia nie uzasadnia zwiększenia wolumenu.

Niezmienione saldo nie oznacza niezmienionego wolumenu

Stały procent nie wymaga stałego wolumenu nawet przy niezmienionym saldzie. Autorski model: 10 000 USD, budżet straty ceny 100 USD, wartość pipsa 10 USD na lot i krok 0,01 lota. Porównujesz dwa oddzielne plany, różniące się wyłącznie dystansem stopa. Koszty oraz poślizg pomijamy.

W drugim wariancie dokładne 0,125 lota nie pasuje do kroku; 0,12 mieści się w budżecie, a 0,13 dałoby 104 USD. Stałe 0,20 lota zmienia natomiast planowaną stratę czterokrotnie: od 0,4% do 1,6% rachunku, choć saldo nie drgnęło.

Przy porównywaniu kapitalizacji odróżniaj stały procent straty od stałej liczby lotów. Zmienny dystans wyjścia wystarcza, by rozdzielić te dwa modele; nie potrzeba wcześniejszego zysku lub obsunięcia. Wyliczona strata nie jest gwarancją zamknięcia po SL i nie obejmuje wszystkich kosztów rzeczywistej transakcji.

Co porównać w dzienniku

Zestaw oba sposoby na tej samej kolejności transakcji, z kosztami i rzeczywistą specyfikacją. Obok końcowego salda pokaż obsunięcie, maksymalny nominał oraz odsetek pozycji niewykonalnych z powodu minimum.

Nie wybieraj metody na podstawie arbitralnego stażu „pierwsze pół roku” lub „po dwóch latach”. Zysk z przeszłości nie gwarantuje tempa kapitalizacji w kolejnych latach.