Jak policzyć wielkość pozycji, żeby nie stracić więcej niż 1%?
Część 1 z 3Reguła 1% — dlaczego ma sens
Reguła 1% mówi, że na pojedynczej transakcji ryzykujesz nie więcej niż 1% kapitału. Dla rachunku 10 000 USD oznacza to 100 USD ryzyka na transakcję — niezależnie od tego, jak „pewna" wydaje się okazja.
Dlaczego 1%? Ponieważ statystycznie pojedyncza strategia produkuje serie strat — czasem 5, czasem 10, czasem 15 stratnych transakcji z rzędu. Z 1% ryzyka 10 strat pod rząd zabiera ci ~10% kapitału (geometrycznie 9,6%). Z 5% ryzyka — ~40%. Z 10% — ~65% i konto rzadko wraca do break-even.
Część 2 z 3Wzór na wielkość pozycji
Trzy zmienne wystarczą:
- Kapitał × 1% = maksymalna strata w walucie konta
- Dystans SL w pipsach = ile pipsów od wejścia do stop loss
- Wartość 1 pipsa dla danej pary i lota
Wzór: Wielkość pozycji w lotach = (Kapitał × 1%) / (Dystans SL × Wartość 1 pipsa na 1 locie)
Część 3 z 3Przykład: EUR/USD, konto 10 000 USD, SL 30 pipsów
Otwierasz 0,33 lota, nie 1 lot. Jeśli SL trafi — tracisz 100 USD, czyli 1% kapitału. Konto przeżyje serię 10 strat z rzędu z minimalnym uszczerbkiem.
Źródła i bibliografia
-
Van Tharp Position Sizing Strategies for Trading · IITM Research www.vantharp.com ↗