Wskaźnik Sharpe'a

Wskaźnik Sharpe'a mierzy stopę zwrotu strategii ponad stopę wolną od ryzyka, podzieloną przez odchylenie standardowe zwrotów — czyli ile zwrotu przypada na jednostkę całkowitego ryzyka. Im wyższy, tym lepszy stosunek zysku do zmienności; zwykle za przyzwoity uznaje się wynik powyżej 1. Jego słabością jest karanie zmienności w górę tak samo jak strat, dlatego dla traderów często porównuje się go ze wskaźnikiem Sortino.