Wskaźnik Sortino

Wskaźnik Sortino mierzy zysk skorygowany o ryzyko, dzieląc nadwyżkę stopy zwrotu ponad wymaganą stopę minimalną przez odchylenie tylko ujemnych odchyleń (downside deviation). W odróżnieniu od wskaźnika Sharpe'a nie karze za zmienność dodatnią — liczy się jedynie ryzyko strat, co czyni go bardziej adekwatnym dla strategii o asymetrycznym rozkładzie wyników.