Kanał Donchiana opisuje skrajne ceny z wybranego okna. Strategia wybicia sprawdza, czy rynek przekracza wcześniej znany zakres. Te dwa zdania wymagają rozróżnienia: wskaźnik może uwzględniać bieżącą świecę, ale próg, względem którego oceniasz jej wybicie, powinien pochodzić z wcześniejszych danych.
Trzy linie i właściwe okno
Górna linia jest maksimum cen High z N świec, dolna minimum cen Low, a środkowa ich średnią: (górna + dolna) / 2. Środek kanału nie jest średnią wszystkich zamknięć. N oznacza liczbę świec: 20 na H1 obejmuje 20 godzinowych świec, na D1 — 20 świec dziennych, nie automatycznie 20 dni kalendarzowych.
Na potrzeby naszego modelu dla świecy t przyjmujemy U = maksimum High od t−N do t−1 oraz L = minimum Low z tych samych świec. Próg znamy przed rozpoczęciem t. StockCharts stosuje takie pominięcie bieżącego okresu w Price Channels. W innych implementacjach sprawdź sposób liczenia i przesunięcie; samo przesunięcie rysunku na ekranie nie dowodzi, że logika sygnału używa wcześniejszych wartości.
Jeżeli maksimum obejmuje już świecę t, jej Close nie może przewyższyć tego maksimum: Close ≤ High ≤ maksimum. Warunek „zamknięcie powyżej bieżącego kanału” staje się wtedy niemożliwy. Innym błędem byłoby wykorzystanie końcowego High tej świecy do złożenia zlecenia rzekomo na jej początku — wówczas test korzystałby z nieznanej jeszcze przyszłości.
Przelicz wybicie na czterech świecach
Poniższe ceny są wymyślone do ćwiczenia, dotyczą jednolitego wykresu Bid EUR/USD. Przyjmujemy N = 3, wyłącznie dla czytelności rachunku. Jeden pips odpowiada 0,0001 USD za EUR.
| Świeca | High | Low | Close |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,10200 | 1,09800 | 1,10100 |
| 2 | 1,10400 | 1,09900 | 1,10200 |
| 3 | 1,10300 | 1,10000 | 1,10100 |
| 4 | 1,10600 | 1,10100 | 1,10500 |
Przed świecą 4 górna granica wynosi 1,10400, dolna 1,09800, a środkowa 1,10100. Close świecy 4 na 1,10500 jest o 10 pipsów powyżej poprzedniego maksimum. Po błędnym włączeniu świecy 4 do trzyświecowego okna górna linia wyniosłaby już 1,10600 i ten sam warunek zamknięcia nie zostałby spełniony.
Wariant oparty na zamknięciu ocenia sygnał dopiero po zakończeniu świecy. Wykonanie zlecenia następuje zgodnie z później dostępną ceną i zasadami brokera; nie zakładamy, że kupimy dokładnie po historycznym Close. Przykładowo domyślny emulator strategii TradingView realizuje nowo utworzone zlecenie najwcześniej na kolejnym dostępnym ticku.
Co z historycznymi Żółwiami?
Opublikowane Original Turtle Trading Rules opisują wejścia na przekroczeniu ekstremów poprzednich 20 albo 55 dni w trakcie sesji, bez czekania na dzienne zamknięcie. System 1 miał również filtr oparty na wyniku poprzedniego wybicia, a jego wyjście korzystało z przeciwnego ekstremum 10 dni. Pełne reguły obejmowały wielkość pozycji, dokładanie jednostek i ograniczenia portfela. Prosta strategia „kup po zamknięciu ponad kanałem” jest więc odrębnym wariantem, a nie pełną rekonstrukcją Żółwi.
Historyczna nazwa nie jest dowodem aktualnej rentowności. Nie przyjmuj z góry, że większość transakcji musi tracić albo że jeden duży trend odrobi wszystkie straty. Takie wyniki trzeba zmierzyć dla konkretnych zasad, instrumentów i kosztów.
Kanał wyjścia może się cofać
Przeciwna krawędź krótszego kanału może wyznaczać warunek zamknięcia pozycji. Surowa linia nie jest jednak stopem przesuwającym się wyłącznie na korzyść pozycji. Minimum z trzech wartości 1,09800, 1,09900 i 1,10000 to 1,09800. Gdy kolejne okno zawiera 1,09900, 1,10000 i 1,09700, minimum spada do 1,09700.
Jeśli projektujesz stop, którego nie wolno oddalać dla pozycji długiej, potrzebujesz oddzielnej reguły: nowy stop = większa z wartości poprzedniego stopa i nowej kandydatury. To modyfikacja strategii. Gdy cena wcześniej uruchomiła obowiązujący stop, nie wolno w teście anulować wyjścia przez późniejsze obniżenie krawędzi kanału. W planie rozstrzygnij również kolejność zdarzeń, gdy jedna świeca obejmuje wejście i wyjście.
Wielkość pozycji: planowany koszt, nie gwarantowany limit
Przyjmijmy hipotetyczny kapitał 10 000 USD, budżet straty 100 USD i 10 USD dodatkowych łącznych kosztów. Zakładane wykonanie kupna to Ask 1,10520, stopa — sprzedaż po Bid 1,10020. Dystans wynosi 50 pipsów. Dla modelowego lota 100 000 EUR ruch ten oznacza 500 USD; dostępny na ruch ceny budżet 90 USD daje 90 / 500 = 0,18 lota, czyli 18 000 EUR.
W takim modelu strata cenowa 90 USD wraz z kosztami wynosi 100 USD. Spread jest już zawarty w cenach wykonania i nie odejmujemy go ponownie. Rachunek jest w USD, bez przewalutowania. Zwykły stop może jednak zostać wykonany gorzej: przy Bid 1,09920 strata wyniesie 108 + 10 = 118 USD. Wybrany budżet 1% nie jest uniwersalnym zaleceniem ani gwarancją maksymalnej straty.
Ćwiczenie i sprawdzenie strategii
Dla świecy 5 wykorzystaj świece 2–4 z tabeli: U = 1,10600, L = 1,09900, środek = 1,10250. Załóż High świecy 5 równy 1,10650 i Close 1,10550. Próg został przekroczony w trakcie świecy, ale warunek zamknięcia powyżej U nie zaszedł. To różne sygnały, a nie sprzeczność wskaźnika.
W teście strategii ustal okna, moment sygnału i zasady wykonania przed oceną wyników. Zapisuj wszystkie transakcje, koszty i obsunięcia. Zmieniaj interwał albo filtr trendu dopiero jako osobną hipotezę; nie zakładaj ich przewagi. Poślizg wykonania i serie nietrafionych wybić mogą zmienić wynik nawet poprawnie policzonego kanału.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
Dla świecy 5 próg U wynosi 1,10600. High to 1,10650, Close to 1,10550. Czy wystąpiło wybicie potwierdzone zamknięciem?
Sprawdź odpowiedź
Nie. High przekroczył próg o 5 pipsów, ale Close pozostał 5 pipsów poniżej niego. Wariant intraday i wariant oparty na Close dają tu inne sygnały.