Kanał Donchiana opisuje skrajne ceny z wybranego okna. Strategia wybicia sprawdza, czy rynek przekracza wcześniej znany zakres. Te dwa zdania wymagają rozróżnienia: wskaźnik może uwzględniać bieżącą świecę, ale próg, względem którego oceniasz jej wybicie, powinien pochodzić z wcześniejszych danych.
Trzy linie i właściwe okno
Górna linia jest maksimum cen High z N świec, dolna minimum cen Low, a środkowa ich średnią: (górna + dolna) / 2. Środek kanału nie jest średnią wszystkich zamknięć. N oznacza liczbę świec: 20 na H1 obejmuje 20 godzinowych świec, na D1 — 20 świec dziennych, nie automatycznie 20 dni kalendarzowych.
Na potrzeby naszego modelu dla świecy t przyjmujemy U = maksimum High od t−N do t−1 oraz L = minimum Low z tych samych świec. Próg znamy przed rozpoczęciem t. StockCharts stosuje takie pominięcie bieżącego okresu w Price Channels. W innych implementacjach sprawdź sposób liczenia i przesunięcie; samo przesunięcie rysunku na ekranie nie dowodzi, że logika sygnału używa wcześniejszych wartości.
Jeżeli maksimum obejmuje już świecę t, jej Close nie może przewyższyć tego maksimum: Close ≤ High ≤ maksimum. Warunek „zamknięcie powyżej bieżącego kanału” staje się wtedy niemożliwy. Innym błędem byłoby wykorzystanie końcowego High tej świecy do złożenia zlecenia rzekomo na jej początku — wówczas test korzystałby z nieznanej jeszcze przyszłości.
Przelicz wybicie na czterech świecach
Poniższe ceny są wymyślone do ćwiczenia, dotyczą jednolitego wykresu Bid EUR/USD. Przyjmujemy N = 3, wyłącznie dla czytelności rachunku. Jeden pips odpowiada 0,0001 USD za EUR.
| Świeca | High | Low | Close |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,10200 | 1,09800 | 1,10100 |
| 2 | 1,10400 | 1,09900 | 1,10200 |
| 3 | 1,10300 | 1,10000 | 1,10100 |
| 4 | 1,10600 | 1,10100 | 1,10500 |
Przed świecą 4 górna granica wynosi 1,10400, dolna 1,09800, a środkowa 1,10100. Close świecy 4 na 1,10500 jest o 10 pipsów powyżej poprzedniego maksimum. Po błędnym włączeniu świecy 4 do trzyświecowego okna górna linia wyniosłaby już 1,10600 i ten sam warunek zamknięcia nie zostałby spełniony.
Wariant oparty na zamknięciu ocenia sygnał dopiero po zakończeniu świecy. Wykonanie zlecenia następuje zgodnie z później dostępną ceną i zasadami brokera; nie zakładamy, że kupimy dokładnie po historycznym Close. Przykładowo domyślny emulator strategii TradingView realizuje nowo utworzone zlecenie najwcześniej na kolejnym dostępnym ticku.
Wybicie krótkiego kanału nie musi być rekordem historii
Górny próg może spaść, gdy stare maksimum wypada z okna. Własne hipotetyczne dane w umownych jednostkach mają kolejne H: 110, 100, 102, 103 i 104. Zamknięcia dwóch ostatnich świec to odpowiednio 102 oraz 103,5. Liczymy N = 3 i nadal pomijamy ocenianą świecę.
| Oceniana świeca | Poprzednie H w oknie | Górny próg U | Bieżące C > U? |
|---|---|---|---|
| 4 | 110, 100, 102 | 110 | 102 > 110: nie |
| 5 | 100, 102, 103 | 103 | 103,5 > 103: tak |
Świeca 5 wybija ostatni trzyświecowy zakres, choć zarówno jej H = 104, jak i C = 103,5 pozostają poniżej starego 110. Nie jest to błąd ani rekord całej przedstawionej historii. Zmienił się zbiór porównania. Cena musiała nadal przekroczyć wszystkie H w aktualnym wcześniejszym oknie; sam spadek progu nie gwarantuje sygnału.
W dzienniku dopisz, która świeca wyznaczała maksimum i kiedy opuściła okno. Pozwala to odróżnić wejście po krótkiej konsolidacji od przekroczenia starszego szczytu bez zmiany danych po fakcie. Jeśli wymagasz obu zdarzeń, tworzysz dodatkowy filtr, którego wyniki trzeba policzyć osobno.
Co z historycznymi Żółwiami?
Opublikowane Original Turtle Trading Rules opisują wejścia na przekroczeniu ekstremów poprzednich 20 albo 55 dni w trakcie sesji, bez czekania na dzienne zamknięcie. System 1 miał również filtr oparty na wyniku poprzedniego wybicia, a jego wyjście korzystało z przeciwnego ekstremum 10 dni. Pełne reguły obejmowały wielkość pozycji, dokładanie jednostek i ograniczenia portfela. Prosta strategia „kup po zamknięciu ponad kanałem” jest więc odrębnym wariantem, a nie pełną rekonstrukcją Żółwi.
Historyczna nazwa nie jest dowodem aktualnej rentowności. Nie przyjmuj z góry, że większość transakcji musi tracić albo że jeden duży trend odrobi wszystkie straty. Takie wyniki trzeba zmierzyć dla konkretnych zasad, instrumentów i kosztów.
Który „środek” porównujesz z ceną?
Dwa poziomy mogą pochodzić z tych samych trzech świec i leżeć po przeciwnych stronach bieżącej ceny. Nazwa pola w regule ma znaczenie.
Przesuń diagram w bok, aby zobaczyć całość
Założenia: własne fikcyjne dane w umownych jednostkach ceny; okno obejmuje dokładnie trzy poprzednie, ukończone świece. Do obu obliczeń nie włączamy świecy 4. Dla niej podajemy wyłącznie kontrolowane Close = 106, a nie pełną ścieżkę intrabar.
Środek kanału to (najwyższy High + najniższy Low) / 2 = (120 + 90) / 2 = 105. SMA zamknięć to 337 / 3 ≈ 112,3333. W regule „Close ponad środkiem” zamiana jednego poziomu na drugi odwróci odpowiedź. Nie dowodzi to przewagi żadnej reguły.
Oficjalny opis TradingView podaje środek Donchiana jako średnią górnej i dolnej granicy kanału, a nie średnią zamknięć. Przesunięte okno trzech świec jest założeniem naszego przykładu.
| Świeca | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 110 | 90 | 108 |
| 2 | 108 | 112 | 95 | 110 |
| 3 | 110 | 120 | 100 | 119 |
Kanał wyjścia może się cofać
Przeciwna krawędź krótszego kanału może wyznaczać warunek zamknięcia pozycji. Surowa linia nie jest jednak stopem przesuwającym się wyłącznie na korzyść pozycji. Minimum z trzech wartości 1,09800, 1,09900 i 1,10000 to 1,09800. Gdy kolejne okno zawiera 1,09900, 1,10000 i 1,09700, minimum spada do 1,09700.
Jeśli projektujesz stop, którego nie wolno oddalać dla pozycji długiej, potrzebujesz oddzielnej reguły: nowy stop = większa z wartości poprzedniego stopa i nowej kandydatury. To modyfikacja strategii. Gdy cena wcześniej uruchomiła obowiązujący stop, nie wolno w teście anulować wyjścia przez późniejsze obniżenie krawędzi kanału. W planie rozstrzygnij również kolejność zdarzeń, gdy jedna świeca obejmuje wejście i wyjście.
Wielkość pozycji: planowany koszt, nie gwarantowany limit
Przyjmijmy hipotetyczny kapitał 10 000 USD, budżet straty 100 USD i 10 USD dodatkowych łącznych kosztów. Zakładane wykonanie kupna to Ask 1,10520, stopa — sprzedaż po Bid 1,10020. Dystans wynosi 50 pipsów. Dla modelowego lota 100 000 EUR ruch ten oznacza 500 USD; dostępny na ruch ceny budżet 90 USD daje 90 / 500 = 0,18 lota, czyli 18 000 EUR.
W takim modelu strata cenowa 90 USD wraz z kosztami wynosi 100 USD. Spread jest już zawarty w cenach wykonania i nie odejmujemy go ponownie. Rachunek jest w USD, bez przewalutowania. Zwykły stop może jednak zostać wykonany gorzej: przy Bid 1,09920 strata wyniesie 108 + 10 = 118 USD. Wybrany budżet 1% nie jest uniwersalnym zaleceniem ani gwarancją maksymalnej straty.
Ćwiczenie i sprawdzenie strategii
Dla świecy 5 wykorzystaj świece 2–4 z tabeli: U = 1,10600, L = 1,09900, środek = 1,10250. Załóż High świecy 5 równy 1,10650 i Close 1,10550. Próg został przekroczony w trakcie świecy, ale warunek zamknięcia powyżej U nie zaszedł. To różne sygnały, a nie sprzeczność wskaźnika.
W teście strategii ustal okna, moment sygnału i zasady wykonania przed oceną wyników. Zapisuj wszystkie transakcje, koszty i obsunięcia. Zmieniaj interwał albo filtr trendu dopiero jako osobną hipotezę; nie zakładaj ich przewagi. Poślizg wykonania i serie nietrafionych wybić mogą zmienić wynik nawet poprawnie policzonego kanału.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
Około 2 min · możesz spróbować ponownie
Przy pokazanych trzech świecach i nowym Close = 106, która odpowiedź jest zgodna z definicjami?
- 106 leży ponad obiema liniami.
- 106 leży poniżej obu linii.
- 106 jest ponad środkiem Donchiana, lecz poniżej SMA Close.
Sprawdź odpowiedź i wyjaśnienie
106 jest ponad środkiem Donchiana, lecz poniżej SMA Close.
Środek skrajnych High/Low to 105. Średnia zamknięć 108, 110 i 119 to 112⅓. Obie oceny mogą więc być jednocześnie poprawne.
Jeszcze jedno ćwiczenie
Dla świecy 5 próg U wynosi 1,10600. High to 1,10650, Close to 1,10550. Czy wystąpiło wybicie potwierdzone zamknięciem?
Sprawdź odpowiedź
Nie. High przekroczył próg o 5 pipsów, ale Close pozostał 5 pipsów poniżej niego. Wariant intraday i wariant oparty na Close dają tu inne sygnały.