Strategia breakout: reguły wybicia i rachunek wyniku

Wybicie oznacza przekroczenie wcześniej określonej granicy. Może rozpocząć dalszy ruch albo szybko zawrócić. Strategia breakout potrzebuje więc czegoś więcej niż strzałki przy udanym wykresie: reguły dostępnej w chwili decyzji, modelu wykonania i policzenia również nieudanych prób.

Najpierw zapisz, co dokładnie nazywasz wybiciem

Przykładowa definicja badawcza: przed rozpoczęciem świecy sygnałowej zapisz najwyższe high i najniższe low z poprzednich 20 zamkniętych świec Bid. Wybicie górą występuje, gdy kolejna świeca zamknie się powyżej zapisanej górnej granicy. Liczba 20 to parametr przykładu, nie dowiedzione optimum. Taki kanał nie musi być konsolidacją; jeżeli jej wymagasz, osobno określ dopuszczalną szerokość lub inne mierzalne kryterium.

Nie włączaj świecy sygnałowej do zakresu, którego maksimum ma przekroczyć jej zamknięcie. Zapisz też, czy po sygnale zamrażasz granice, ile świec ważne jest zlecenie oraz kiedy wolno zarejestrować kolejną próbę. Bez tych ustaleń łatwo po fakcie wybierać poziomy pasujące do wyniku. Samo zamknięcie poza zakresem spełnia definicję sygnału; nie potwierdza, że przyszłe świece pozostaną na zewnątrz.

Sygnał i cena wykonania to różne zdarzenia

Ostateczne zamknięcie świecy znasz po jej zakończeniu. Nie przypisuj wtedy automatycznie wejścia po tej samej cenie. Dokumentacja TradingView opisuje domyślny model strategii, w którym zlecenie powstałe po zamknięciu może zostać wykonane najwcześniej na następnym dostępnym ticku. To ustawienie emulatora, a nie gwarancja ceny u brokera. Własny test powinien jawnie określać kolejność informacji i realizacji.

Wejście natychmiast po sygnale, wcześniejsze zlecenie stop oraz limit oczekujący na powrót do granicy są trzema różnymi wariantami. Retest może nie wystąpić, a dotknięcie poziomu na wykresie nie wystarcza do założenia pełnego wykonania. W zleceniu limit cena realizacji nie powinna być gorsza od limitu; zwykłe zlecenie stop może zostać wykonane gorzej wskutek poślizgu. Sprawdź zasady danego instrumentu, stronę Bid/Ask i politykę wykonania.

Policz wynik przed wyborem efektownego celu

Własny przykład hipotetyczny, bez rekomendacji transakcji. Zakres EUR/USD wynosi 1,1000–1,1040, czyli 40 pipsów. Po zamknięciu sygnałowym Bid na 1,1043 zakładamy późniejsze wykonanie zakupu 10 000 EUR po Ask 1,1045. Jeden pip 0,0001 daje dla tego wolumenu 1 USD. Przyjmujemy planowany SL 1,0995 i cel 1,1080, wyznaczony przez dodanie szerokości zakresu do jego górnej granicy. Taka projekcja nie mówi, z jakim prawdopodobieństwem cena tam dotrze.

Od faktycznego wejścia do celu pozostaje 35 pipsów, a do SL jest 50. Wynik brutto liczymy jako wolumen × (cena sprzedaży Bid − cena zakupu Ask). W każdej wersji poniżej zakładamy łącznie 2 USD prowizji za otwarcie i wszystkie zamknięcia, także przy wyjściu w dwóch częściach. Spread jest już zawarty w przyjętych cenach wykonania; nie odejmujemy go drugi raz. Brak finansowania i przewalutowania to uproszczenia modelu, nie opis cennika brokera.

Częściowy zysk nie zapewnia dodatniego wyniku całej pozycji. Połowa zamknięta na celu daje 5000 × (1,1080 − 1,1045) = 17,50 USD. Pozostała połowa zamknięta na SL traci 25 USD. Suma wynosi −7,50 USD, a po prowizji −9,50 USD. Dodanie drugiej części pozycji przy reteście również wymaga przeliczenia łącznego ryzyka, zamiast traktowania jej jako osobnej, bezkosztowej poprawy wejścia.

Jedno wybicie czy trzy sygnały?

Własny kontrprzykład na fikcyjnych zamknięciach pokazuje, dlaczego samo „close ponad granicą” nie określa liczby transakcji. Zamrażamy górną granicę na 1,1040; poprzednie zamknięcie to 1,1037. Cztery kolejne zamknięcia wynoszą 1,1045, 1,1048, 1,1038 i 1,1042. Nie zmieniamy poziomu na podstawie nowych maksimów.

Druga świeca jest kontynuacją pobytu poza zakresem, ale pierwsza reguła zapisuje ją jako kolejny sygnał. To jeszcze nie znaczy, że wolno otworzyć drugą pozycję: osobno trzeba zdefiniować dokładanie, limit jednoczesnej ekspozycji i zachowanie przy otwartej transakcji. Czwarta świeca ponownie przekracza granicę po powrocie do zakresu.

W dzienniku oddziel więc „świeca spełnia warunek” od „nowe zdarzenie” oraz „zlecenie dopuszczone”. Inaczej dwa testy identycznej nazwy mogą liczyć różne próby. Przykład sprawdza wyłącznie numerację sygnałów; nie zawiera wykonania ani przyszłych wyników.

Co zapisać w uczciwym teście

• Pełne reguły zakresu, sygnału, ważności zleceń i wyjść ustalone przed oglądaniem wyników.
• Wszystkie kolejne sygnały, również straty, brak retestu, brak wykonania i otwarte pozycje na końcu próby.
• Realistyczne ceny Bid/Ask, koszty i scenariusze poślizgu. Jeżeli jedna świeca obejmuje SL i TP, same OHLC nie rozstrzygają kolejności ich osiągnięcia.
• Osobny okres oceny po doborze parametrów oraz zapis liczby przetestowanych wariantów. Poprawiony wynik historyczny może być skutkiem samego dopasowania.

Wolumen też wymaga definicji. MetaTrader 5 rozróżnia liczbę otrzymanych ticków i wolumen transakcji; ten drugi może być niedostępny dla instrumentów OTC. Wzrost tick volume u konkretnego dostawcy nie dowodzi wzrostu obrotu całego rynku FX. Jeżeli stosujesz ten filtr, zapisz źródło danych i sprawdź jego wpływ osobno.

Dłuższy zakres, konkretna sesja ani bliskość publikacji makro nie gwarantują kontynuacji. Możesz wykluczyć wybrane warunki z planu, lecz rób to z góry i uwzględnij wpływ ograniczenia na liczbę obserwacji. Do uporządkowania eksperymentu służy procedura backtestu. Rezygnacja z wejścia jest prawidłowym wynikiem reguł, jeśli warunki lub koszt wykonania nie pasują do planu.

Sprawdź, czy rozumiesz

Jedno krótkie ćwiczenie

W modelu zamykasz 5000 EUR po 1,1080 i 5000 EUR po 1,0995. Obie części kupiono po 1,1045, a łączna prowizja wynosi 2 USD. Jaki jest wynik?

Sprawdź odpowiedź

Pierwsza część: +17,50 USD; druga: −25 USD. Razem −7,50 USD brutto i −9,50 USD po prowizji. Częściowa realizacja zysku nie zapewniła zysku z całej pozycji.

Następny temat: Backtest strategii: reguły, dane, koszty i ocena →