Podwójny szczyt lub dno może uporządkować scenariusz odwrócenia, ale kształt na wykresie nie jest jeszcze kompletną strategią. Potrzebne są reguły rozpoznania, moment decyzji, warunki wykonania i rachunek kosztów. Ten artykuł pokazuje je na jednym hipotetycznym podwójnym szczycie EUR/USD. Liczby służą nauce obliczeń, nie są rekomendacją ani wynikiem testu skuteczności.
Od kandydata do potwierdzonego układu
Podwójny szczyt po wzrostach tworzą dwa pobliskie maksima rozdzielone dołkiem. Przełamanie tego dołka, czyli linii szyi, jest elementem potwierdzenia. Podwójne dno po spadkach działa odwrotnie: porównujesz minima oraz przełamanie szczytu pomiędzy nimi. Dokładniejsze zasady geometrii opisuje artykuł o rozpoznawaniu formacji M i W.
W naszym modelu wymagamy zamknięcia świecy Bid poniżej linii szyi. To wybrany filtr, nie uniwersalny dowód, że większość fałszywych wybić zniknie. Przebicie knotem i zamknięcie poza poziomem są różnymi zdarzeniami, więc nie wolno zamieniać ich w trakcie testu zależnie od późniejszego wyniku.
Przyjmujemy również własną definicję lokalnego maksimum: High jest ściśle wyższe od High dwóch świec po lewej i dwóch po prawej. Dla minimum stosujemy odwrotną nierówność na Low. Równość nie kwalifikuje punktu. Tolerancja różnicy szczytów wynosi w ilustracji najwyżej 10 pipsów włącznie; to parametr modelu, bez przypisanej przewagi statystycznej.
| Punkt | Świeca i poziom | Kontrola czterech sąsiadów | Znany po zamknięciu |
|---|---|---|---|
| Pierwszy szczyt | 2: High 1,0900 | Najwyższy High świec 0, 1, 3, 4: 1,0880 | Świecy 4 |
| Linia szyi | 5: Low 1,0820 | Najniższy Low świec 3, 4, 6, 7: 1,0830 | Świecy 7 |
| Drugi szczyt | 8: High 1,0890 | Najwyższy High świec 6, 7, 9, 10: 1,0885 | Świecy 10 |
Świeca 10 zamyka się na 1,0830, więc układ nie jest jeszcze potwierdzony naszym filtrem wybicia. Świeca 11 zamyka się na 1,0810, poniżej 1,0820. Dopiero wtedy znamy zarówno wymagane ekstrema, jak i zamknięcie poza linią szyi. Nie wolno zapisać wejścia przy drugim szczycie na świecy 8, uzasadniając je wiedzą uzyskaną po świecy 11.
Cel na wykresie to projekcja
Metoda zasięgu odkłada wysokość formacji od linii szyi w kierunku wybicia. W przykładzie używamy wyższego szczytu: 1,0900 − 1,0820 = 0,0080, czyli 80 pipsów przy pipie równym 0,0001. Projekcja spadkowa wynosi 1,0820 − 0,0080 = 1,0740. Nie odejmujemy wysokości od późniejszej ceny wejścia, bo zmieniłoby to regułę.
Drugi szczyt różni się od pierwszego o 10 pipsów, czyli 12,5% wysokości. To nie jest 12,5% kursu EUR/USD. Jeżeli wybierzesz tolerancję procentową, zapisz jej mianownik: poziom ceny i wysokość formacji to różne wielkości. Sam niższy drugi szczyt nie dowodzi większej skuteczności.
Który szczyt ustala wysokość, gdy maksima są nierówne?
W źródłowym opisie IG wysokość mierzy się do najwyższego szczytu. Dla fikcyjnych maksimów 1,0900 i 1,0890 oraz szyi 1,0820 oznacza to 80 pipsów. Można też policzyć odmienne konwencje, żeby zobaczyć, ile zmieniają. Nie przypisujemy ich tej samej definicji ani nie wybieramy korzystniejszej po poznaniu wyniku.
| Przyjęty poziom | Wysokość nad 1,0820 | Projekcja od szyi | Różnica wobec konwencji IG |
|---|---|---|---|
| Wyższy szczyt 1,0900 | 80 pipsów | 1,0740 | 0 pipsów. |
| Średnia obu 1,0895 | 75 pipsów | 1,0745 | 5 pipsów wyżej. |
| Niższy szczyt 1,0890 | 70 pipsów | 1,0750 | 10 pipsów wyżej. |
Różnica 10 pipsów między szczytami przenosi się na różnicę 10 pipsów między skrajnymi celami. Tolerancja uznania dwóch maksimów za pobliskie nie rozstrzyga, którego użyć do projekcji. To dwie oddzielne decyzje w definicji modelu.
W notatce zapisz więc nie tylko „wysokość formacji”, lecz także „maksimum z obu”, „minimum z obu” albo „średnia” oraz punkt, od którego odkładasz zasięg. Dzięki temu porównasz ręczny rysunek z detektorem bez zgadywania przyczyny różnicy. Tabela dotyczy wyłącznie projekcji liniowej; nie mówi, czy którykolwiek z poziomów zostanie osiągnięty. Nie przesuwa też celu wraz z późniejszą ceną transakcji.
Bid na wykresie, Ask przy zamykaniu sprzedaży
Załóżmy, że po potwierdzeniu wykonano sprzedaż 10 000 EUR po Bid 1,0808; równoczesny Ask wynosił 1,0810. Rachunek prowadzimy w USD. To założona cena wykonania po sygnale, odrębna od zamknięcia świecy 11. Przy short w modelu OTC odkupujemy po Ask. Dokumentacja MetaTrader 5 przypisuje też Ask do sprawdzania SL i TP krótkiej pozycji; inne tryby instrumentów wymagają sprawdzenia specyfikacji.
Gdy Bid dojdzie do projekcji 1,0740, przy założonym spreadzie 2 pipsy Ask wyniesie 1,0742. Zamknięcie wtedy nie daje wyniku obliczonego do Bid. TP short ustawiony na 1,0740 oczekiwałby osiągnięcia tego poziomu przez Ask, a nie samego Bid. Rozróżnienie rozwija tekst o stronach kwotowania i realizacji SL/TP.
| Scenariusz | Zakup zamykający po Ask | Wynik przed prowizją | Po prowizji |
|---|---|---|---|
| Bid osiąga projekcję; spread 2 pipsy | 1,0742 | (1,0808 − 1,0742) × 10 000 = 66 USD | +64 USD |
| SL: wykonanie bez poślizgu | 1,0905 | (1,0808 − 1,0905) × 10 000 = −97 USD | −99 USD |
| SL: wykonanie 2 pipsy gorzej | 1,0907 | (1,0808 − 1,0907) × 10 000 = −99 USD | −101 USD |
SL 1,0905 jest wyłącznie założeniem tego rachunku. Nie wyznacza matematycznej granicy ważności wszystkich formacji. Zwykły stop nie gwarantuje ceny wykonania: luka lub poślizg mogą zwiększyć stratę. Nie odejmujemy spreadu ponownie od tabeli, ponieważ uwzględniają go wskazane ceny Bid wejścia i Ask wyjścia. Pomijamy finansowanie, przewalutowanie oraz inne opłaty; w rzeczywistym rachunku trzeba sprawdzić ich występowanie.
Jak ocenić taki plan?
Wariant bez poślizgu ma potencjalny wynik 64 USD wobec modelowej straty 99 USD: proporcja wynosi około 0,65. Sama wartość poniżej jedności nie dowodzi nieopłacalności całej strategii, tak jak proporcja powyżej dwóch nie dowodzi przewagi. Potrzebny jest rozkład rzeczywistych wyników, częstotliwość trafień, koszty i obsunięcia.
Retest można badać jako osobny wariant wejścia, ale nie wolno dopisywać korzystniejszej ceny transakcji, której nie wykonano. Zachowaj także przypadki bez retestu i z nieudanym wybiciem. Przed oceną zamroź parametry oraz sprawdź je na niewykorzystanych wcześniej danych. Rzetelny backtest wymaga więcej niż kilku wybranych ilustracji lub krótkiej udanej serii demo.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
W przykładzie Bid dochodzi do 1,0740, lecz spread wynosi 5 pipsów. Załóż pełne zamknięcie short 10 000 EUR po Ask, wejście 1,0808 i prowizję łącznie 2 USD. Jaki jest wynik?
Sprawdź odpowiedź
Ask wynosi 1,0745. Wynik to (1,0808 − 1,0745) × 10 000 − 2 = 61 USD. To 3 USD mniej niż przy spreadzie 2 pipsy; spread jest już zawarty w cenie wyjścia.