Symulacja Monte Carlo

Symulacja Monte Carlo to metoda, która wielokrotnie tasuje kolejność transakcji z backtestu (lub losuje je z rozkładu), aby wygenerować tysiące alternatywnych krzywych kapitału. Pokazuje rozkład możliwych wyników — najgorsze obsunięcia, ryzyko ruiny i rozrzut stopy zwrotu — które pojedynczy backtest ukrywa, bo testuje tylko jedną historyczną kolejność zdarzeń.