Analiza walk-forward

Analiza walk-forward to metoda testowania strategii, w której optymalizujesz parametry na jednym oknie danych historycznych, a następnie sprawdzasz wyniki na kolejnym, niewidzianym wcześniej okresie — i przesuwasz oba okna do przodu, powtarzając cykl. Pozwala ocenić, czy strategia działa na świeżych danych, czy tylko była dopasowana do przeszłości (overfitting), co czyni ją surowszym testem niż zwykły backtest.