Backtesting (testowanie na danych historycznych)

Backtesting to sprawdzenie strategii tradingowej na danych historycznych — symulujesz, jakie wyniki dałyby jej reguły wejścia i wyjścia, gdyby działały w przeszłości. Daje wstępny obraz zyskowności, obsunięć kapitału i liczby transakcji, ale dobre wyniki na historii nie gwarantują zysków w przyszłości (ryzyko przeoptymalizowania i curve fittingu).