Kryterium Kelly'ego

Kryterium Kelly'ego to wzór matematyczny określający optymalny procent kapitału do zaryzykowania w pojedynczej transakcji, by maksymalizować długoterminowy wzrost konta. Wymaga znajomości prawdopodobieństwa wygranej i stosunku zysku do straty, a jego pełna wersja jest dla traderów zbyt agresywna — dlatego w praktyce stosuje się ułamek Kelly'ego (np. połowę), a wielu początkujących woli prostszą regułę 1%.