Pojęcie z rynku Forex
Zarządzanie wielkością pozycji
Zarządzanie wielkością pozycji dobiera wolumen do planowanej kwoty ryzyka i założonej straty na jednostkę. Wymaga ustalenia podstawy kapitału, wyjścia, kosztów oraz minimalnego kroku instrumentu. Zwykły stop loss nie gwarantuje dokładnej straty, a 1% jest przykładem reguły, nie obowiązkiem ani gwarancją bezpieczeństwa.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
W hipotetycznym planie ryzyko wynosi 100 USD, a strata do wyjścia 2,50 USD na jednostkę, bez innych kosztów. Wolumen to 40 jednostek; przy dystansie 5 USD na jednostkę spada do 20.
Przypadek do przeanalizowania
Krok co pięć jednostek
Model: budżet 70 USD, strata 3 USD/jednostkę, dozwolone ilości co 5 jednostek, bez innych kosztów.
- Teoretyczna ilość wynosi 70/3 ≈ 23,33.
- 20 jednostek daje 60 USD planu; 25 daje 75 USD i przekracza budżet.
Co z tego wynika? Wybierz zgodny krok mieszczący się w planie albo zrezygnuj z transakcji.
Granica przykładu: Zwykły stop nie gwarantuje rzeczywistego limitu straty.
Krok wolumenu i budżet
Opis tekstowy diagramu
- Ilość teoretyczna: 70/3 ≈ 23,33 jednostki.
- Dozwolone 20: 20 × 3 = 60 USD planowanej straty.
- Dozwolone 25: 25 × 3 = 75 USD, ponad budżet.
Ważne rozróżnienie
Zarządzanie wielkością pozycji / Wielkość pozycji
Position size jest wybraną ilością; position sizing jest procesem jej ustalenia.
Sprawdź, czy rozumiesz
Sprawdź budżet po zaokrągleniu wolumenu.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
20 jednostek
Plan wynosi 80 USD; 25 jednostek wymagałoby 100 USD.
Od budżetu pozycji do portfela
Krok 1 / 11 · 0 / 11 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Sprawdź liczby w kalkulatorze →
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- CME Group: Proper Position Size — planowanie wielkości pozycji
Materiał wiąże planowaną wielkość pozycji z budżetem ryzyka, odległością stopu i pieniężną wartością ruchu ceny dla kontraktu.
Odczytano dokument: - MetaTrader 5: podstawy transakcji
Rozróżnienie zlecenia, transakcji i pozycji; polityki FOK, IOC i częściowego wykonania.
Odczytano dokument:
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.