Szablony tradera w Excelu — trzy arkusze, które zastępują płatną aplikację

Płatne aplikacje do dziennikowania transakcji potrafią kosztować dwieście dolarów rocznie i zachwycać dashboardami, ale dla większości traderów detalicznych prawdziwie użyteczne narzędzie da się zbudować w arkuszu kalkulacyjnym w jedno popołudnie. Excel albo Google Sheets ma jedną przewagę, której nie odbierze mu żadne SaaS: to ty decydujesz, jakie kolumny w nim siedzą, jakie formuły je liczą i co dokładnie pokazuje pulpit miesięczny. Poniżej budujemy trzy szablony, które są fundamentem warsztatu — kalkulator wielkości pozycji, dziennik transakcji do uczciwego odczytu i miesięczny pulpit wyników.

Dlaczego arkusz bije aplikację za dwieście dolarów

Każdy płatny dziennik, od Edgewonk po TraderSync, jest cudzym kompromisem między wieloma stylami handlu. W praktyce trzy czwarte kolumn jest dla ciebie zbędne, a dwóch najważniejszych po prostu nie ma, bo nie pasowały do większości użytkowników. Arkusz odwraca tę logikę — zaczynasz od pustej siatki i dodajesz tylko te pola, których naprawdę używasz w cotygodniowym przeglądzie. Po trzech miesiącach masz narzędzie szyte na miarę strategii, a nie dwadzieścia widżetów oglądanych raz w roku.

Drugi powód jest matematyczny. Trzy funkcje arkusza — SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI oraz MIN — wystarczają, żeby policzyć każdą metrykę tradera detalicznego. Suma warunkowa grupuje wynik po miesiącu albo nazwie setupu. Licznik warunkowy daje skuteczność. Funkcja MIN po kolumnie skumulowanego salda lokalizuje dołek krzywej kapitału. Reszta dashboardów Edgewonka to ładny interfejs nad tymi trzema operacjami. Porównanie płatnych aplikacji znajdziesz w sekcji dziennik i analiza — myfxbook i Edgewonk na MyBank.pl.

Kalkulator wielkości pozycji w sześciu komórkach

Pierwszy szablon to kalkulator wielkości pozycji wymuszający regułę jednego procenta. Potrzebujesz sześciu pól wejściowych: saldo konta w walucie konta, procent ryzyka na transakcję, odległość stopa w pipsach, wartość pipsa w walucie kwotowanej, kurs zamykający przeliczenia oraz kierunek pozycji jako etykietę pomocniczą. Komórka wynikowa liczy ryzyko w walucie konta jako saldo razy procent, a wielkość pozycji jako ryzyko podzielone przez iloczyn odległości stopa i wartości pipsa po przeliczeniu. Cała formuła mieści się w jednej linijce.

Przykład hipotetyczny. Konto ma saldo dwadzieścia tysięcy złotych, reguła to jeden procent ryzyka, stop na EUR/USD wynosi dwadzieścia pięć pipsów, jeden pip na pełnym locie wart jest około dziesięciu dolarów, czyli przy kursie cztery złote za dolara mniej więcej czterdzieści złotych w walucie konta. Ryzyko docelowe to dwieście złotych. Dzieląc dwieście przez iloczyn dwudziestu pięciu pipsów i czterdziestu złotych za pip na locie, dostajesz wielkość pozycji w okolicy zera przecinek dwadzieścia lota. Mechanikę samej reguły rozkładamy w tekście o zasadzie jednego procenta.

Dziennik transakcji do uczciwego odczytu

Drugi szablon to dziennik. Budowanie czterdziestu kolumn, których nigdy nie wypełnisz, to bezsens. Sensownie zaczynasz od dwunastu pól liczbowych: data i godzina otwarcia, instrument, kierunek, nazwa setupu z krótkiej zamkniętej listy, cena wejścia, stop loss, cel pierwotny, cena wyjścia, godzina wyjścia, wielkość pozycji w lotach, wynik w walucie konta oraz mnożnik R. Mnożnik R, czyli wynik podzielony przez ryzyko pierwotne, jest najważniejszą liczbą dziennika, bo uniezależnia ocenę od wielkości pozycji.

Do tych pól dodaj trzy kolumny jakościowe. MAE w pipsach albo w R, czyli maksymalne zejście ceny przeciwko pozycji w trakcie trwania. MFE, czyli najdalszy punkt zysku, jaki transakcja była w stanie wygenerować. I jedno zdanie wniosku po wyjściu, opisujące konkretną obserwację, nie ogólne postanowienie. Pełen szablon dwudziestu kolumn omawiamy w tekście o profesjonalnym dzienniku tradera, a metryki pomocnicze w sekcji o prowadzeniu statystyk i kluczowych metrykach.

Pulpit miesięczny — SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI, MIN

Trzeci szablon to pulpit miesięczny, w którym dziennik zaczyna mówić. Pierwsza komórka liczy zysk lub stratę za bieżący miesiąc funkcją sumy warunkowej. Argumentami są kolumna daty z dziennika, kryterium w postaci numeru miesiąca równego bieżącemu oraz kolumna wyniku. Ta sama formuła z innym kryterium daje wynik na nazwę setupu, parę walutową albo dzień tygodnia.

Druga komórka liczy skuteczność funkcją licznika warunkowego. Pierwszy argument to kolumna mnożnika R, kryterium to wartość większa od zera. Wynik dzielisz przez liczbę transakcji w miesiącu i mnożysz przez sto procent. Profit factor liczy się analogicznie — suma warunkowa wyników dodatnich podzielona przez wartość bezwzględną sumy warunkowej wyników ujemnych. Wartość oczekiwana, której matematykę rozkładamy w tekście o formule wartości oczekiwanej, wychodzi jako średnia kolumny R za bieżący miesiąc.

Maksymalne obsunięcie kapitału wymaga jednej kolumny pomocniczej. Tworzysz w dzienniku kolumnę skumulowanego salda po każdej transakcji, obok kolumnę bieżącego szczytu jako maksimum od początku do tej linii, a w trzeciej kolumnie liczysz różnicę między saldem a szczytem. Maksymalne obsunięcie jest wynikiem funkcji MIN na tej trzeciej kolumnie — najbardziej ujemna wartość pokazuje najgłębszy dołek całej krzywej.

Hipotetyczny miesiąc na pulpicie

Przykład hipotetyczny pokazuje, jak liczby rozmawiają ze sobą. Trader detaliczny zamyka w miesiącu dwadzieścia osiem transakcji na koncie dziesięciu tysięcy złotych przy regule jednego procenta. Suma warunkowa dla miesiąca daje wynik plus trzysta czterdzieści złotych, czyli około trzech i pół procent salda. Licznik warunkowy zwraca trzynaście transakcji z dodatnim mnożnikiem R, czyli skuteczność czterdzieści sześć procent. Średnia kolumny R wychodzi plus zero dwadzieścia trzy setne — wartość oczekiwana w R na pojedynczą transakcję. Profit factor wynosi około jeden i czterdzieści siedem setnych. Funkcja MIN po kolumnie pomocniczej pokazuje największe obsunięcie miesiąca w okolicy minus stu osiemdziesięciu złotych, czyli mniej niż dwa procent salda. Pięć liczb na jednym ekranie mówi tradera więcej niż dwa wykresy w aplikacji za sto sześćdziesiąt dolarów rocznie.

„The objective of any trader is to develop a system that has a positive expectancy and to trade it correctly with proper position sizing — and a simple spreadsheet is enough to test, monitor and improve both of those things." — Van K. Tharp, *Trade Your Way to Financial Freedom*, McGraw-Hill, 2007

Co zrobić jutro

1. Otwórz pusty arkusz Google Sheets albo Excela, w trzech oddzielnych zakładkach utwórz strukturę kalkulatora pozycji, dziennika i pulpitu miesięcznego dokładnie w kolejności opisanej powyżej; nie kopiuj cudzego szablonu z internetu, bo dopiero samodzielne ułożenie kolumn pokazuje, których pól naprawdę używasz w przeglądach, a które tylko zabierają miejsce.
2. Wpisz w kalkulatorze swoje rzeczywiste saldo, regułę jednego procenta i jedną planowaną transakcję z najbliższego tygodnia, a następnie ręcznie sprawdź wynik na kartce papieru — jeśli liczby się zgadzają, masz pewność, że formuła działa zanim zaczniesz na niej polegać przy realnych pieniądzach.
3. Przepisz do dziennika dwadzieścia pięć ostatnich transakcji ze swojego rachunku, łącznie z mnożnikiem R, polem MAE i MFE oraz krótkim wnioskiem po wyjściu; jeśli części danych nie masz, wpisz „brak danych" zamiast szacować, bo zafałszowane wpisy zniekształcą każdą metrykę w pulpicie miesięcznym.
4. Zbuduj na trzeciej zakładce pięć formuł pulpitu — sumę warunkową na wynik miesiąca, licznik warunkowy na skuteczność, sumy warunkowe na profit factor, średnią z kolumny R oraz funkcję MIN na obsunięcie — i sprawdź, że wszystkie pokazują liczby spójne z surowymi danymi w dzienniku, zanim zaczniesz na nich opierać decyzje.
5. Wyznacz w kalendarzu stałą godzinę raz w tygodniu, najlepiej w sobotni poranek, na przegląd dziennika i odczyt pulpitu, bo arkusz bez cotygodniowego czytania jest pożyteczną bazą danych, ale nie zmieni żadnej twojej decyzji w przyszłym tygodniu.