Ten szablon ma dokładnie 25 kolumn, ale liczba nie jest standardem zawodowym ani warunkiem skutecznego handlu. To propozycja rejestru łączącego plan, wykonanie i wynik. Jego zadaniem jest umożliwić sprawdzenie decyzji. Sam dodatkowy opis nie dowodzi, dlaczego transakcja zarobiła lub straciła.
Co obejmuje jeden wiersz
Jeden wiersz opisuje jeden pomysł transakcyjny, od pierwszego wejścia do zamknięcia całej pozycji. Poszczególne wykonania przechowuj w osobnej zakładce „Operacje”, połączone identyfikatorem pomysłu. Dzięki temu dwa częściowe wyjścia nie zostaną przypadkowo uznane za dwa niezależne sygnały.
Przy dokładaniu pozycji, odwracaniu kierunku lub wielu jednoczesnych strategiach potrzebujesz bardziej szczegółowej reguły grupowania. Nie próbuj odtworzyć całej takiej historii z jednej ceny wejścia i jednej wielkości. Rejestr zdarzeń pozostaje źródłem, a 25 kolumn służy podsumowaniu. Zachowaj również pierwotny eksport platformy.
Każdy rachunek powinien mieć w słowniku walutę, brokera i tryb demo lub realny. Nie sumuj bez przeliczenia wyniku PLN z wynikiem USD. Wersja strategii odróżnia zmianę reguł od zwykłej zmiany warunków rynku. Daty i godziny zapisuj ze spójną informacją o strefie, aby późniejsza segmentacja była odtwarzalna.
Kolumny 1–10: identyfikacja i wykonanie
| Kolumna | Nazwa | Znaczenie |
|---|---|---|
| A · 1 | ID pomysłu | Unikalny klucz łączący decyzję z wykonaniami |
| B · 2 | Rachunek | Identyfikator konta; waluta w słowniku rachunków |
| C · 3 | Instrument | Symbol zgodny ze specyfikacją brokera |
| D · 4 | Kierunek | Kupno lub sprzedaż, według stałego słownika |
| E · 5 | Strategia i wersja | Kod reguł obowiązujących przy decyzji |
| F · 6 | Czas wejścia | Data, godzina i ustalona strefa czasowa |
| G · 7 | Czas wyjścia | Moment zakończenia całego pomysłu |
| H · 8 | Cena wejścia | Faktyczna; przy kilku wykonaniach opisana metoda średniej |
| I · 9 | Cena wyjścia | Faktyczna; szczegóły częściowych wyjść w historii |
| J · 10 | Wolumen początkowy | Liczba lotów lub jednostek, z jawną jednostką |
Cena kliknięcia, cena sygnału i cena wykonania mogą się różnić. W H i I zapisuj wykonania, a cenę planowaną zachowaj w załączniku lub dodatkowym rejestrze. Jeżeli liczysz średnią z częściowych realizacji, waż ją wolumenem i zachowaj dane źródłowe. Przy zmianach ekspozycji średnia sama nie wystarcza do rekonstrukcji ryzyka w czasie.
Kolumny 11–20: plan i liczby
| Kolumna | Nazwa | Znaczenie |
|---|---|---|
| K · 11 | Stop początkowy | Cena albo brak; późniejsze zmiany w rejestrze zdarzeń |
| L · 12 | Reguła wyjścia | Cel cenowy, trailing, czas lub inna reguła |
| M · 13 | Equity przed wejściem | W walucie konta, z pozycjami otwartymi |
| N · 14 | Ryzyko początkowe | Kwota i udokumentowana metoda obliczenia |
| O · 15 | Wynik ruchu ceny | Wynik z faktycznych wykonań, przed opłatami |
| P · 16 | Opłaty i finansowanie | Suma ze znakiem: obciążenia ujemne, uznania dodatnie |
| Q · 17 | Wynik netto | O + P, po uzgodnieniu z operacjami |
| R · 18 | Krotność R | Q / N, wyłącznie gdy N jest poprawne i dodatnie |
| S · 19 | MAE | Wychylenie niekorzystne w zdefiniowanej jednostce |
| T · 20 | MFE | Wychylenie korzystne w tej samej jednostce |
Brak stałego take profit nie oznacza braku planu: wyjście może zależeć od czasu, sygnału albo trailing stopa. Regułę zapisz przed transakcją. Zwykły stop nie gwarantuje ceny wykonania. Ryzyko początkowe jest wielkością planowaną, a nie pewną granicą przyszłej straty.
W O używamy rzeczywistych cen transakcji, więc spread jest już w nich uwzględniony. P zawiera pozostałe przypisane kwoty ze znakiem. Ujemny swap zmniejsza wynik, dodatni go zwiększa. Dokumentacja MQL5 rozróżnia wynik, prowizję, swap i opłatę; sprawdź mapowanie eksportu, ponieważ format brokera może prezentować je inaczej.
Jeżeli importowana liczba jest już wynikiem netto, nie wpisuj jej do O i nie odejmuj ponownie opłat. Ustal jednoznacznie, co reprezentuje każda kolumna. Prowizja naliczona na wejściu również należy do całego pomysłu, chociaż pojawiła się przed jego zamknięciem.
W Q2 można użyć =O2+P2, a w R2 =JEŻELI(N2>0;Q2/N2;"") w polskim Excelu, po sprawdzeniu poprawności danych wejściowych. Ryzyko procentowe do raportu obliczysz jako N/M i sformatujesz jako procent. Nie mnożysz wtedy wyniku dodatkowo przez 100.
MAE i MFE trzymaj osobno. W tym szablonie przyjmujemy dodatnie wartości wielkości wychyleń, mierzone wyłącznie podczas życia pozycji. Zapisz, czy chodzi o pipsy, pieniądze czy R, oraz z jakich kwotowań korzystasz. Brak odpowiedniej historii oznacz jako brak danych. MAE nie wymaga, aby pozycja później wróciła na plus.
Kolumny 21–25: kontekst i ocena wykonania
| Kolumna | Nazwa | Znaczenie |
|---|---|---|
| U · 21 | Kontekst rynku | Zapisane przy wejściu warunki i istotne publikacje |
| V · 22 | Notatka przed wejściem | Powód decyzji i opcjonalny opis samopoczucia |
| W · 23 | Zgodność z planem | Tak, nie lub nieustalone; kod naruszonej reguły |
| X · 24 | Obserwacja po wyjściu | Konkretny wniosek lub pytanie do sprawdzenia |
| Y · 25 | Dowód / załącznik | Link do wykresu, logu lub zapisanej decyzji |
Oceniaj zgodność z konkretnymi regułami, a nie ogólne wrażenie „dobrego zagrania”. Przesunięcie stopa może być wymagane przez plan albo stanowić odstępstwo — sama zmiana nie rozstrzyga. Zysk z naruszenia reguł pozostaje naruszeniem; strata poprawnie wykonanej pozycji nie jest automatycznie błędem.
Samopoczucie zanotuj przed poznaniem wyniku. Później nie uzupełniaj go z pamięci na podstawie tego, czy transakcja była zyskowna. Zbieżność emocji i straty nie udowadnia związku przyczynowego. Podobnie kilka wskaźników opartych na tej samej cenie nie staje się niezależnymi potwierdzeniami tylko dlatego, że mają różne nazwy.
Przykład pojedynczego wiersza
Własny przykład: equity przed wejściem 10 000 PLN, planowane ryzyko 100 PLN, wynik ruchu ceny +180 PLN, opłaty −8 PLN. Q wynosi 172 PLN, R wynosi 1,72, a udział ryzyka 1%. Wielkości te opisują przykład po zamknięciu, nie prognozę rentowności.
Jeżeli stop później przesunięto na wejście, N nadal wynosi 100 PLN. Jeśli natomiast brakuje informacji o początkowym ryzyku, nie wyliczaj go wstecz tak, aby pasowało do wyniku. Pozostaw R puste i pokaż w raporcie, ile transakcji ma komplet danych. Nie zastępuj pustego pola zerem.
Czego nie da się wyliczyć z samych 25 pól
Korelacja instrumentów wymaga odpowiednich szeregów zmian cen, okresu i częstotliwości pomiaru. Nie powstaje z pojedynczej ceny wejścia. Dwie pozycje o korelacji 0,90 nie są dosłownie jedną pozycją dwukrotnie większą; istotne są również kierunki, nominały, zmienność i zmiany zależności.
Do bieżącej kontroli portfela potrzebny jest osobny wykaz jednocześnie otwartych ekspozycji, zleceń i depozytu. Do obsunięcia equity — seria wartości kapitału, także między zamknięciami. Dziennik pojedynczych zakończonych pomysłów nie zastępuje tych danych. Rozwinięcie znajdziesz w poradniku kontroli kilku kont.
Średnie R nie zastępuje sumy pieniędzy
Hipotetycznie: ryzyko 100 PLN i zysk 100 PLN dają + 1 R; ryzyko 1000 PLN i strata 1000 PLN dają −1 R. Średnie R wynosi zero, ale suma Q to −900 PLN. Iloraz sum Q/N wynosi −900/1100 ≈ −0,818: to średnia R ważona ryzykiem, nie stopa zwrotu kapitału.
Uruchomienie i kontrola szablonu
Najpierw wprowadź kilka sprawdzalnych transakcji: stratną, zyskowną, z dodatnim finansowaniem i częściowymi wyjściami. Porównaj sumę Q z przypisanymi operacjami. Ustaw listy dozwolonych wartości dla konta, kierunku i wersji strategii oraz sprawdzanie poprawności danych. Chronione formuły i kopia źródła ograniczają przypadkowe błędy.
Nie ma progu tysiąca transakcji rocznie, po którym arkusz przestaje się nadawać, ani obowiązku czekania roku na automatyzację. Wybór narzędzia zależy od importu, kontroli, kosztu i potrzeb. Podstawowe obliczenia opisuje poradnik formuł Excela; makro VBA nie jest konieczne do rozpoczęcia pracy.
Przy przeglądzie porównuj wersje strategii i liczebności grup. Najgorsza kategoria po stu transakcjach nie jest automatycznie kategorią do usunięcia. Zachowaj dawny wynik i przetestuj zmianę na nowych danych. Dziennik ma ujawniać to, co wiadomo i czego brakuje, zamiast tworzyć pozornie dokładną historię sukcesu.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
Wynik ruchu ceny wynosi +180 PLN, opłaty −8 PLN, a ryzyko początkowe 100 PLN. Co trafi do Q i R?
Sprawdź odpowiedź
Q: 172 PLN netto. R: 1,72. Przesunięcie stopa po wejściu nie zmienia zapisanego ryzyka początkowego.