Renko przedstawia ruch ceny za pomocą cegieł tworzonych po spełnieniu określonego progu. Kolejne prostokąty nie oznaczają równych odcinków czasu. Wykres może ułatwiać oglądanie większych ruchów, ale odrzuca część informacji. Cena zamknięcia cegły nie jest automatycznie ceną, po której można zawrzeć transakcję. Dlatego Renko warto najpierw zrozumieć jako sposób przetwarzania danych, a dopiero potem badać reguły oparte na jego zmianach.
Najpierw zapisz wariant wykresu
Nie wystarczy ustawienie „Renko 10”. Potrzebne są jednostka rozmiaru, źródło ceny, reguła odwrócenia, punkt początkowy oraz sposób aktualizacji. W dokumentacji TradingView występują między innymi rozmiar stały, ATR i procentowy. Dane wejściowe mogą pochodzić z zamknięć albo OHLC świec źródłowego interwału. Zmiana tego interwału może zmienić cegły, mimo że nie wyznacza ich stałej szerokości czasowej.
Regułę odwrócenia sprawdź w dokumentacji używanego narzędzia. Sierra Chart opisuje zarówno standardowe odwrócenie o dwukrotność rozmiaru, jak i odmiany z przesunięciami oraz wariant wymagający dodatkowego ticka. Nie wolno przenosić granicznych warunków „równe” i „większe niż” pomiędzy implementacjami bez sprawdzenia.
Własny przykład: cegła 10 pipsów, odwrócenie 20
Przyjmijmy hipotetyczny EUR/USD, pip równy 0,0001 oraz stały rozmiar B = 0,0010, czyli 10 pipsów. Liczymy wyłącznie z kolejnych minutowych zamknięć Bid; śródminutowe ruchy pomijamy. Stan początkowy to ukończona cegła wzrostowa od 1,1000 do 1,1010. Nie rekonstruujemy wcześniejszej historii.
Nasza jawna reguła tworzy kontynuację po ruchu co najmniej B od ostatniego zamknięcia cegły, a odwrócenie po ruchu co najmniej 2B przeciwnie. Równość wystarcza. Pierwsza cegła odwracająca ma korpus B, choć jej zamknięcie jest oddalone o 2B od poprzedniego. Jeżeli jedno zamknięcie źródłowe przekroczy dalsze progi, dodajemy kolejne pełne cegły w tym samym kierunku.
| Krok | Zamknięcie Bid | Nowa cegła: od → do | Co wiadomo |
|---|---|---|---|
| t1 | 1,1018 | Brak | Do kontynuacji potrzeba 1,1020 |
| t2 | 1,1026 | 1,1010 → 1,1020 | Jedna wzrostowa; 1,1030 nieosiągnięte |
| t3 | 1,1004 | Brak | Spadek o 16 pipsów od 1,1020 nie wystarcza |
| t4 | 1,0994 | 1,1010 → 1,1000 | Odwrócenie; dalszy próg 1,0990 jeszcze nieosiągnięty |
| t5 | 1,0987 | 1,1000 → 1,0990 | Jedna spadkowa kontynuacja |
W t4 poziom cegły 1,1000 wynika z siatki obliczeniowej. Dane wejściowe w tej chwili wynoszą 1,0994. Różnica nie jest błędem rachunkowym. Nie można jednak przypisać sprzedaży po 1,1000 do chwili t4 tylko dlatego, że tak kończy się prostokąt. Dwie cegły nie dowodzą także dwóch odrębnych okazji do wykonania zlecenia, jeśli powstały z jednego odczytu.
Ten sam końcowy poziom, dwanaście cegieł zamiast dwóch
Porównanie tylko ostatniej cegły może ukryć różnice danych wejściowych. Własny hipotetyczny model przyjmuje umowne jednostki, B = 1 i startową wzrostową cegłę 99→100. Kontynuacja wymaga B, odwrócenie 2B, równość wystarcza. Przetwarzamy zamknięte odczyty, dodając wszystkie pełne cegły przekroczone jednym odczytem.
| Zapis wejściowy | Nowe cegły kolejno | Łączna liczba | Ostatnia cegła |
|---|---|---|---|
| Dokładniejszy: 104, 98, 102 | 4 wzrostowe, 5 spadkowych, 3 wzrostowe | 12 | 101→102, wzrostowa |
| Rzadszy: tylko końcowe 102 | 2 wzrostowe | 2 | 101→102, wzrostowa |
Po 104 ostatnia cegła kończy się na 104. Odczyt 98 najpierw odwraca ją do 102, potem dodaje 101, 100, 99 i 98: pięć cegieł. Powrót do 102 daje odwrócenie do 100 i dwie kontynuacje. Rzadszy zapis w ogóle nie widzi tej zmiany kierunku, choć kończy się takim samym prostokątem.
W drugim wariancie świadomie używamy tylko końcowego zamknięcia, nie zbiorczego H/L. Nie próbuj odtworzyć liczby zmian kierunku z końcowego koloru. TradingView wskazuje zależność konstrukcji od rozdzielczości danych; własny przykład pokazuje, dlaczego zgodność ostatniego poziomu nie oznacza zgodności całej historii sygnałów.
Projekcja, przebudowa historii i ATR
W TradingView cegły projekcyjne mogą powstawać przed zamknięciem świecy źródłowej i zmieniać się do jej końca. Historia odtwarzana po przeładowaniu nie zachowuje wszystkich takich projekcji. Osobnym problemem jest używanie mniej szczegółowych danych w głębszej historii: przesuwanie granicy między rozdzielczościami może powodować przeliczenia wcześniejszych cegieł.
ATR nie gwarantuje zachowania dawnego obrazu. StockCharts opisuje wyznaczanie rozmiaru z ATR dostępnego przy tworzeniu wykresu; po zmianie tej wartości aktualizacja może znacząco zmienić Renko. To inna konstrukcja niż własny algorytm, który w każdej chwili zamraża historycznie dostępny próg i nigdy nie przebudowuje wcześniejszych cegieł. Oba warianty trzeba nazywać i testować oddzielnie.
Jeśli budujesz własny wariant adaptacyjny, zapisz moment pomiaru ATR, długość okna, zaokrąglenie do ticka oraz warunek zmiany progu. Nie wolno przeliczać dawnego sygnału przy użyciu zmienności poznanej dopiero później, a następnie udawać, że był wtedy dostępny.
Jak poziom cegły zawyża wynik
Poniższe liczby są hipotetyczne i służą wyłącznie porównaniu sposobów liczenia. Po t4 badany wariant rozważa krótką pozycję 10 000 EUR. Zakładamy wykonanie na następnym dostępnym Bid 1,0992, przy Ask 1,0994, a późniejsze zamknięcie zakupem po Ask 1,0982. Rachunek jest w USD; prowizja za pełny obrót wynosi 2 USD, innych kosztów w modelu nie ma. Sprzedaż po Bid i odkupienie po Ask uwzględniają spread w cenach — nie odejmujemy go ponownie.
| Metoda | Cena sprzedaży | Wynik brutto | Po prowizji 2 USD |
|---|---|---|---|
| Założone wykonanie po sygnale | 1,0992 Bid | (1,0992 − 1,0982) × 10 000 = 10 USD | 8 USD |
| Błędna sprzedaż na krawędzi cegły | 1,1000 | (1,1000 − 1,0982) × 10 000 = 18 USD | 16 USD |
Samo podstawienie korzystniejszej ceny zawyżyło wynik o 8 USD, czyli 8 pipsów dla tej wielkości pozycji. To ilustracja błędu testera, nie wynik strategii. Zwykła zmiana koloru nie określa też automatycznie stop lossa, celu ani wielkości pozycji.
Reguła do zbadania zamiast obietnicy skuteczności
Prosty wariant badawczy może rejestrować pierwszą zamkniętą cegłę przeciwną do dotychczasowego kierunku. Warunek rejestrujemy dopiero po przetworzeniu zamknięcia źródłowego; ewentualną transakcję symulujemy na późniejszym kwotowaniu. Przy kilku cegłach z jednego odczytu nie dopisujemy wcześniejszych wejść na ich pośrednich poziomach.
Przed testem trzeba jeszcze określić wyjście, rozmiar pozycji, dopuszczalne godziny oraz reakcję na brak kwotowania. Bez tego istnieje jedynie reguła sygnału. Porównanie rozmiarów cegieł powinno obejmować także nietrafione zmiany kierunku i koszty, a wybranych ustawień nie należy oceniać wyłącznie na danych użytych do ich wyboru.
W dzienniku zachowaj dane źródłowe, stan algorytmu, czas dostępności sygnału i ceny wykonania. TradingView ostrzega przed testami realizowanymi po syntetycznych cenach Renko. Badanie własnej reguły wymaga zatem rozdzielenia warstwy sygnału od symulacji zleceń na danych rynkowych. Szczegóły rozwija przewodnik po backteście; inne przetwarzanie ceny pokazuje wykres Kagi.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
W modelu wykonania sprzedano 10 000 EUR po 1,0992. Zamiast korzystnego wyjścia następuje odkupienie po Ask 1,1002. Ile wynosi wynik po 2 USD prowizji? Czy krawędź cegły zmienia ten rachunek?
Sprawdź odpowiedź
Wynik brutto to (1,0992 − 1,1002) × 10 000 = −10 USD. Po prowizji: −12 USD. Wynik wynika z cen wykonania, więc krawędź cegły go nie zmienia.