Wykres Kagi przekształca sekwencję cen w pionowe odcinki połączone krótkimi liniami poziomymi. Nowy odcinek w przeciwnym kierunku wymaga ruchu o określoną wielkość. Upływ kolejnej godziny sam go nie tworzy. Grubość linii opisuje natomiast przełamanie wcześniejszego poziomu Kagi. Odwrócenie kierunku i zmiana grubości to dwa różne zdarzenia.
Taki obraz może ułatwić uporządkowanie ruchów większych od przyjętego progu. Nie dowodzi jednak przewagi kupujących ani sprzedających i nie jest gotowym systemem transakcyjnym. Cienka linia może rosnąć, a gruba spadać. Odczyt ograniczony do „zielone znaczy kupuj” pomija właśnie tę różnicę.
Dwie reguły konstrukcji
Kwota odwrócenia określa minimalne cofnięcie od ekstremum bieżącego odcinka potrzebne do jego zawrócenia. Mniejsze cofnięcie nie rysuje nowej kolumny. Jeśli cena przedłuża ruch do nowego ekstremum, wydłuża istniejący odcinek. Poziome połączenie na szczycie nazywa się ramieniem (shoulder), a na dołku talią (waist).
W klasycznej konwencji cienka linia yin staje się grubą yang po przejściu ponad poprzednie ramię. Gruba cienieje po zejściu pod ostatnią talię. Kolory są ustawieniem wizualnym. W naszym przykładzie równość wystarcza do osiągnięcia progu odwrócenia, ale do zmiany grubości wymagamy ścisłego przekroczenia wcześniejszego poziomu.
Model, który można odtworzyć ręcznie
Przyjmujemy fikcyjną serię kolejnych zamknięć EUR/USD i stały próg 0,0030, czyli 30 pipsów przy pipie równym 0,0001. To wariant close-only: ruchów wewnątrz okresów nie używamy. Stan początkowy jest zadany: cienka linia schodzi z poprzedniego ramienia 1,1040 do 1,1000. Nie próbujemy odgadywać grubości z samej pierwszej ceny.
| Odczyt | Cena EUR/USD | Konstrukcja Kagi | Stan |
|---|---|---|---|
| t0 | 1,1000 | Zadany koniec spadkowego odcinka | W dół, yin |
| t1 | 1,1015 | Odbicie 15 pipsów: poniżej progu | Bez zmiany; koniec nadal 1,1000 |
| t2 | 1,1030 | Odbicie 30 pipsów: zwrot i talia 1,1000 | W górę, nadal yin |
| t3 | 1,1040 | Dotknięcie poprzedniego ramienia | W górę, nadal yin |
| t4 | 1,1050 | Przekroczenie ramienia o 10 pipsów | W górę, zmiana na yang |
| t5 | 1,1020 | Spadek 30 pipsów od 1,1050: zwrot | W dół, nadal yang |
| t6 | 1,1000 | Dotknięcie talii | W dół, nadal yang |
| t7 | 1,0990 | Przekroczenie talii w dół o 10 pipsów | W dół, zmiana na yin |
Odczyt t1 szczególnie dobrze pokazuje filtr: aktualna cena modelu wynosi już 1,1015, ale zakończenie narysowanej linii pozostaje na 1,1000. Różnica 15 pipsów nie znika z rynku; pomija ją jedynie ten sposób prezentacji. Po t2 odcinek rośnie, choć jego grubość nadal wskazuje yin.
W t4 obserwujemy dopiero cenę 1,1050, która przekroczyła wcześniejsze ramię. Na gotowym rysunku granica grubości leży przy 1,1040, lecz nie oznacza to, że w naszym modelu mieliśmy wtedy dostępny odczyt, sygnał lub możliwość transakcji po tej cenie. Analogicznie przejście na yin stwierdzamy po odczycie t7, a nie wstecz przy t6.
To samo OHLC, przeciwna grubość ostatniej linii
Samo OHLC dużego okresu nie podaje kolejności ekstremów. Własna kontrola używa umownych jednostek, progu odwrócenia 3 oraz początkowej cienkiej linii schodzącej z ramienia 104 do 100. Tak jak wcześniej, równość wystarcza do zwrotu, a grubość wymaga ścisłego przełamania. Przetwarzamy kolejno każdą podaną cenę.
| Kolejne odczyty | Zwroty | Ostatni kierunek | Grubość na 102 |
|---|---|---|---|
| 100 → 105 → 99 → 102 | 3 | W górę | Yin: cienka |
| 100 → 99 → 105 → 102 | 2 | W dół | Yang: gruba |
W pierwszej drodze 105 pogrubia linię ponad ramię 104, potem 99 przełamuje talię 100 i ją ścienia. Odbicie do 102 zawraca, lecz nie przekracza nowego ramienia 105. W drugiej najpierw powstaje minimum 99. Ruch do 105 pogrubia linię; cofnięcie do 102 nie przełamuje już talii 99.
Stan końcowy zależy więc od kolejności, chociaż zbiorcze cztery ceny są identyczne. Algorytm odtwarzający te drogi z jednego OHLC musi przyjąć dodatkowe założenie o kolejności albo mieć dokładniejsze dane. Tabela sprawdza nasz jawny model, nie zgodność z każdą platformą.
Co ustalić w platformie przed porównaniem wykresów
Zapisz instrument, dostawcę danych, źródło cen oraz interwał danych wejściowych. Ten sam próg zbudowany z zamknięć dziennych może ominąć ruch widoczny w danych godzinowych. Dokumentacja Pine wskazuje, że Kagi na TradingView powstaje z danych niższych interwałów, więc jest przybliżeniem konstrukcji z pełnych danych tickowych.
Odróżniaj parametr w jednostkach ceny od pipsów: w naszym EUR/USD 30 pipsów zapisaliśmy jako 0,0030. W innych instrumentach skala będzie inna. Nie przepisuj liczby „30” do pola platformy bez sprawdzenia jednostki. W dzienniku zachowaj także ustawienia sesji i datę początku danych, ponieważ przykład wymaga jawnego stanu początkowego.
Platformy oferują stałą kwotę, procent albo próg zależny od ATR. Nie są to zamienne ustawienia. StockCharts opisuje możliwość przebudowy historii po aktualizacji ATR. TradingView ostrzega o przerysowaniu w swoim wariancie Percentage (LTP), opartym na ostatniej cenie. Sprawdź konkretną implementację; samo słowo „procent” nie zapewnia nieruchomego historycznego rysunku.
Oś pozioma i ostatni odcinek
W Kagi kolejne kolumny nie muszą reprezentować równych okresów. Daty można powiązać z danymi źródłowymi, ale odległość dwóch ramion na ekranie nie odpowiada stałej liczbie godzin. Krótka pozioma kreska jest łącznikiem konstrukcyjnym, nie informacją, że kurs przez pewien czas stał dokładnie w miejscu.
TradingView rozróżnia również linie projekcyjne przed zamknięciem okresu źródłowego. Nie traktuj takiego podglądu jako zdarzenia już zakończonego. W naszym modelu dopuszczamy wyłącznie zamknięte odczyty t0–t7, dzięki czemu wiadomo, kiedy każda informacja stała się dostępna. Przyszłe t4 nie może uzasadniać decyzji podjętej w t2.
Jak badać pomysł oparty na Kagi
Zdefiniuj osobno zdarzenie obserwacyjne, decyzję i wykonanie. Przykładowa hipoteza może dotyczyć zachowania ceny po nowej zmianie yin na yang. To jeszcze nie ustala sposobu wejścia, wyjścia, wielkości pozycji ani kosztów. Do badania potrzebujesz również reguły zakończenia obserwacji i sposobu uwzględnienia nieudanych przypadków.
TradingView wskazuje, że backtest na syntetycznych cenach wykresów niestandardowych, w tym Kagi, może dawać wyniki nierealistyczne. Rysowany poziom nie jest potwierdzeniem dostępnej ceny wykonania. Sygnały należy powiązać z właściwymi chwilami i rzeczywistymi danymi rynku, a koszty oraz zasady wykonania modelować oddzielnie.
W porównaniu dwóch progów zachowaj tę samą próbę i tę samą metodę oceny. Zapisz parametry przed analizą późniejszych wyników, zamiast wybierać najładniejszy przebieg po fakcie. Praktyczne kroki opisuje przewodnik po backteście. Dla porównania innego sposobu filtrowania zmian cen zobacz wykres Renko.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
Kontynuujesz model po t4: maksimum 1,1050, gruba linia yang, talia 1,1000 i próg odwrócenia 30 pipsów. Kolejne zamknięcia to 1,1021 i 1,1020. Przy którym odczycie nastąpi zwrot i czy linia ścienieje?
Sprawdź odpowiedź
Spadek do 1,1021 ma 29 pipsów, więc nie zawraca linii. Odczyt 1,1020 daje dokładnie 30 pipsów i tworzy odcinek w dół. Linia pozostaje gruba, ponieważ cena nie zeszła poniżej talii 1,1000.