Handel na domknięcie luki zakłada powrót ceny do wcześniej wskazanego poziomu. Sam pusty fragment wykresu nie dowodzi, że taki powrót nastąpi, kiedy nastąpi ani czy pozwoli zarobić po kosztach. Najpierw trzeba zdefiniować lukę i domknięcie, a następnie odtworzyć kolejność cen dostępnych dla zleceń.
Dwie definicje, dwa różne wyniki
Lukę otwarcia możesz mierzyć jako różnicę między pierwszym kursem nowego okresu a ostatnim kursem poprzedniego. To nie to samo co pełna luka między zakresami świec: przy luce w dół maksimum nowej świecy leży poniżej minimum poprzedniej; przy luce w górę minimum nowej jest ponad poprzednim maksimum.
Wszystkie liczby w tabeli są hipotetyczne. O, H, L i C oznaczają otwarcie, maksimum, minimum i zamknięcie. Jeden pip EUR/USD przyjmujemy jako 0,0001. Zestawiamy dwa odrębne możliwe przebiegi nowej świecy.
| Dane | Scenariusz A | Scenariusz B |
|---|---|---|
| Poprzednia świeca: O/H/L/C | 1,0990 / 1,1030 / 1,0980 / 1,1000 | 1,0990 / 1,1030 / 1,0980 / 1,1000 |
| Nowa świeca: O/H/L/C | 1,0970 / 1,0990 / 1,0950 / 1,0985 | 1,0960 / 1,0970 / 1,0945 / 1,0965 |
| Otwarcie minus poprzednie zamknięcie | −30 pipsów | −40 pipsów |
| Pełne zakresy świec | Nakładają się: 1,0980–1,0990 | Luka między 1,0970 a 1,0980: 10 pipsów |
| Powrót do poprzedniego C=1,1000 | Jeszcze nie nastąpił | Jeszcze nie nastąpił |
W A wystąpiło niższe otwarcie, ale nie pozostała luka między pełnymi zakresami. W B pusty przedział ma 10 pipsów, choć różnica otwarcie–zamknięcie wynosi 40 pipsów. Powrót do 1,0980 domknąłby lukę zakresów B, lecz nie różnicę względem poprzedniego zamknięcia 1,1000. Bez ustalonej definicji dwa testy mogą policzyć inne „domknięcia”.
Maksimum i minimum całej nowej świecy znamy dopiero po jej zakończeniu. Jeżeli sygnał ma powstać przy otwarciu, nie wolno filtrować go na podstawie jej późniejszego high lub low. Tabela służy porównaniu definicji po zamknięciu świec, a nie wskazaniu wejścia na ich początku.
Sprawdź źródło, godziny i rodzaj ceny
Forex OTC działa przez sieć uczestników, więc wykres pojedynczego brokera nie stanowi pełnego rejestru wszystkich transakcji. Brak świec lub przeskok kwotowania w tym źródle nie dowodzi, że nigdzie nie handlowano pomiędzy wskazanymi poziomami.
Przyczyną przerwy w dostępnych notowaniach może być weekend, przerwa techniczna albo brak danych. OANDA US publikuje także przerwy dzienne i wyjątki dla instrumentów. Jest to przykład konkretnej oferty, nie uniwersalny rozkład Forex. Sprawdź własny symbol, święta, strefę czasową i zmianę czasu; nie zakładaj stałego niedzielnego otwarcia o 23:00 w Polsce.
Porównuj Bid z Bid albo Ask z Ask. Na wykresie ceny średniej dotknięcie poziomu nie musi oznaczać, że można tam kupić lub sprzedać. Sprawdź również ustawienia świec: dokumentacja API OANDA opisuje wygładzanie, które zastępuje otwarcie poprzednim zamknięciem. Tak przetworzone dane zmieniają pomiar luki otwarcia.
Typ luki jest interpretacją, nie gotowym poleceniem
Klasyczne nazwy to luka zwykła, wybicia, kontynuacji i wyczerpania. Opisują odpowiednio lukę w konsolidacji, wyjście z zakresu, przerwę w trwającym ruchu i układ interpretowany jako jego końcówka. Nazwanie luki „wyczerpaniem” dopiero po odwróceniu ceny nie daje sygnału dostępnego wcześniej. Nie przenoś też obserwacji o akcjach na skuteczność strategii walutowej.
Możesz badać osobno powrót do poprzedniego zamknięcia i kontynuację w kierunku otwarcia. Każda hipoteza potrzebuje własnego warunku wejścia, wyjścia ochronnego oraz limitu czasu. Kalendarz pomaga opisać kontekst, ale brak zaplanowanej publikacji nie wyklucza niespodziewanej wiadomości.
Domknięcie wykresu a wynik transakcji
To oddzielny fikcyjny model, niezależny od końcowych świec A i B. Poprzedni Bid wynosił 1,1000. Po przerwie kwotowanie to Bid 1,0970 i Ask 1,0974. Zakładamy faktyczny zakup 10 000 EUR po 1,0974, rachunek USD i prowizję łączną 2 USD. Kupujemy po Ask, a pozycję długą zamykamy sprzedażą po Bid; wartość pipsa to 1 USD.
| Wariant wyjścia | Faktyczny Bid wyjścia | Wynik brutto | Po prowizji |
|---|---|---|---|
| Powrót do poprzedniego zamknięcia | 1,1000 | +26 USD | +24 USD |
| Dokładne wykonanie na poziomie SL | 1,0955 | −19 USD | −21 USD |
| Gorsze wykonanie po przeskoku ceny | 1,0945 | −29 USD | −31 USD |
W trzecim wariancie zakładamy poziom SL 1,0955, przeskok Bid z 1,0957 do 1,0947 oraz faktyczne wykonanie dopiero po 1,0945. Aktywacja i wykonanie to oddzielne zdarzenia. Różnica między ustawionym stopem a wykonaniem wynosi 10 pipsów. To założony przebieg, nie obietnica pierwszej dostępnej ceny dla każdego zlecenia.
Dokumentacja OANDA Asia Pacific wprost rozdziela trigger i fill oraz dopuszcza gorsze wykonanie zwykłego stopa. Warunki zależą od brokera, instrumentu i zlecenia. Stop gwarantowany to osobna usługa: przykładowo IG UK opisuje gwarancję poziomu wraz z premią przy aktywacji i ograniczeniami zmian. Sprawdź dostępność na własnym rachunku.
Spread jest już ujęty w cenach kupna i sprzedaży modelu. Finansowanie i inne opłaty pomijamy; przy dłuższym utrzymaniu trzeba je doliczyć. Nawet jeśli kurs później wróci do 1,1000, pozycja wcześniej zamknięta stopem pozostanie stratna. Wyjście czasowe również następuje po dostępnej cenie, nie automatycznie blisko wejścia.
Kończące się dane to nie luka, która się nie domknęła
Ustal czas na domknięcie przed liczeniem odsetka. Własny przykład hipotetyczny ma sześć luk i próg dotknięcia z góry wybranego poziomu w ciągu 10 zakończonych świec. Problem nie dotyczy definicji luki: część zapisów urywa się za wcześnie.
| Luka | Dostępna obserwacja | Pierwsze dotknięcie | Wynik do 10 |
|---|---|---|---|
| A | 10 świec | 2 | Tak |
| B | 10 świec | 6 | Tak |
| C | 10 świec | Brak | Nie |
| D | 3 świece | Brak | Nieznany |
| E | 1 świeca | Brak | Nieznany |
| F | 12 świec | 12 | Nie |
Mamy dwa potwierdzone domknięcia w terminie, dwa potwierdzone braki i dwa nierozstrzygnięte przypadki. Domknięcie F na świecy 12 nie spełnia horyzontu 10. Wśród czterech rozstrzygniętych wynik to 2/4 = 50%, ale nie wolno przypisywać go automatycznie całej szóstce. Zależnie od brakujących dalszych obserwacji jej odsetek może wynieść od 2/6 do 4/6, czyli około 33,3–66,7%.
NIST opisuje takie nieznane późniejsze czasy zdarzeń jako obserwacje prawostronnie cenzorowane. Tu przenosimy zasadę na czas domknięcia, bez estymowania modelu rynku. Oznacz brak obserwacji osobno; dopisywanie „nie” może zaniżyć odsetek, a wybór wyłącznie starych luk zmienia badaną próbę.
Jak przeprowadzić uczciwy test
Zapisuj wszystkie przypadki według jednej definicji: datę, źródło Bid/Ask, wielkość luki, wykonanie, koszty oraz to, co nastąpiło pierwsze — cel, stop czy limit czasu. Jeśli jedna świeca obejmuje oba poziomy, same OHLC nie rozstrzygają kolejności. Sięgnij po dokładniejsze dane albo oznacz przypadek jako niejednoznaczny.
Podziel materiał na część do ustalania reguł i osobny okres do ich sprawdzenia. Licz wynik po kosztach, obsunięcia i niezrealizowane zlecenia, a nie tylko odsetek domknięć. Dziesięć zdyscyplinowanych weekendów nie stanowi dowodu przewagi ani automatycznej kwalifikacji do handlu realnego. Kontekst dostępności rynku opisuje handel w weekend.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
W czysto hipotetycznej serii pięć transakcji kończy się wynikiem +24 USD, a cztery wynikiem −31 USD, jak w modelu. Ile wynosi łączny wynik? Czy większość zyskownych transakcji wystarcza?
Sprawdź odpowiedź
5 × 24 − 4 × 31 = 120 − 124 = −4 USD. Pięć z dziewięciu transakcji jest zyskownych, ale seria przynosi stratę. To ilustracja rachunkowa, nie statystyka rynku.