Ryzyko portfela

Ryzyko portfela to łączna ekspozycja na stratę wynikająca ze wszystkich otwartych pozycji rozpatrywanych razem, a nie z każdej osobno. Kluczowe są korelacje par walutowych: skorelowane pozycje (np. long EUR/USD i long GBP/USD) kumulują to samo ryzyko, więc realna ekspozycja bywa większa niż suma pojedynczych stopów.