Doji: jak mierzyć świecę i oddzielać kształt od sygnału

Doji to świeca, której otwarcie i zamknięcie są równe albo bardzo bliskie. Mówi, gdzie zakończył się dany okres względem jego początku. Nie dowodzi, że kupujący i sprzedający mieli identyczne zamiary, ani nie obiecuje odwrócenia trendu. Zacznij od pomiaru ceny, dopiero potem opisz możliwą interpretację.

Cztery ceny, a nie zapis całej sesji

O oznacza otwarcie, H maksimum, L minimum, a C zamknięcie. Wielkość korpusu to |C − O|, zakres świecy to H − L. Górny cień ma długość H − max(O, C), dolny: min(O, C) − L. Te proste rachunki pomagają porównać świece bez zgadywania na podstawie skali wykresu.

OHLC nie pokazuje kolejności wszystkich zdarzeń. Ścieżki O → H → L → C i O → L → H → C mogą dać identyczną świecę. Z samego kształtu nie odczytasz więc, która strona „pierwsza zaatakowała”, ile razy cena wracała do poziomu ani liczby transakcji. Określenie „niezdecydowanie” jest skrótem interpretacyjnym, nie bezpośrednim pomiarem emocji uczestników.

Odmiany: położenie korpusu i długość cieni

W doji przypominającym krzyż mały korpus leży między cieniami. Długonogie doji ma wydłużone oba cienie; „długie” trzeba odnieść do przyjętej skali porównania. Ważka, czyli dragonfly, ma otwarcie i zamknięcie blisko maksimum oraz dominujący dolny cień. Nagrobek, czyli gravestone, ma je blisko minimum i dominujący górny cień. Nazwy opisują geometrię, a nie pewny przyszły ruch.

Świecę o małym, lecz widocznym korpusie i dwóch cieniach często nazywa się spinning top. Granica zależy od definicji narzędzia. Nie twórz z tych etykiet rankingu skuteczności. Jeśli wszystkie cztery ceny są równe, masz przypadek zerowego zakresu, który wymaga osobnej obsługi w obliczeniach i sprawdzenia danych.

Własny przykład: ten sam korpus, inny wynik pomiaru

Do ćwiczenia przyjmijmy roboczą regułę: |C − O| / (H − L) ≤ 5%, przy dodatnim zakresie. To umowny próg naszego przykładu, nie uniwersalna definicja doji ani dowód skuteczności. Wszystkie poniższe kwotowania EUR/USD są hipotetyczne; pip wynosi 0,0001 USD za EUR.

A i B mają identyczną różnicę otwarcia i zamknięcia. Mimo tego przy naszej regule tylko A spełnia próg. Stałe „jeden lub dwa pipsy” nie opisuje tej relacji. Nie zamieniaj też zakresu pojedynczej świecy na średni korpus z innych świec bez zmiany nazwy reguły: to inne mianowniki i inna klasyfikacja.

Zaokrąglony zrzut może nie rozstrzygać progu 5%

Wyświetlenie pięciu miejsc po przecinku może ukryć informację potrzebną do klasyfikacji. Przyjmijmy hipotetyczny zrzut O = 1,10000, C = 1,10004, H = 1,10050 i L = 1,09950. Z tych wyświetlonych cen korpus/zakres wynosi 4%, więc roboczy próg 5% jest spełniony.

Zakładamy teraz wyłącznie na potrzeby testu, że każdą dokładniejszą cenę zaokrąglono do najbliższego 0,00001. Poniższe dwie różne świece dają ten sam zapis na zrzucie.

A spełnia próg, B go przekracza. Nie da się więc rozstrzygnąć wyniku dla nieznanej dokładniejszej świecy na podstawie samego obrazu. Z błędu każdej ceny do połowy kroku wynika ostrożny przedział stosunku: od 0,00003/0,00101 do 0,00005/0,00099, czyli około 2,97–5,05%.

Ten przedział jest granicą wynikającą z zaokrąglenia, nie statystyczną niepewnością rynku. Jeśli plik źródłowy rzeczywiście zawiera tylko pięć cyfr, klasyfikuj te dane. Nie dopisuj ukrytych cyfr; wymagaj dokładniejszych wejść dopiero wtedy, gdy porównujesz z detektorem, który ich używa.

Dane i chwila zamknięcia mają znaczenie

Najpierw sprawdź źródło notowań, stronę ceny oraz granice okresu. Dokumentacja MetaTrader 5 opisuje świece OTC budowane z Bid, podczas gdy instrumenty giełdowe mogą korzystać z Last. Cena widoczna na świecy nie jest więc automatycznie ceną kupna po Ask. Dane tick_volume i real_volume mają różne znaczenie; dostępne pole wolumenu trzeba sprawdzić dla instrumentu i dostawcy.

Świeca w trakcie tworzenia nie ma jeszcze ostatecznego C. Jeżeli plan wymaga doji na zamknięciu i zamknięcia kolejnej świecy poza jego zakresem, te warunki poznasz dopiero po zakończeniu obu okresów. W historycznym teście nie przypisuj drugiego warunku do czasu pierwszej świecy. Również ostateczny kształt tygodniowej świecy nie jest dostępny wcześniej w środku tygodnia.

Od obserwacji do testu konkretnej reguły

Wsparcie, trend lub wyższy interwał mogą być warunkami badanego planu, ale zapisz je tak, by dało się je wyznaczyć bez przyszłych cen. Nie wybieraj tylko kilku doji, po których nastąpił duży ruch. Zbierz wszystkie przypadki spełniające tę samą regułę, a zmiany parametrów sprawdzaj na oddzielnych danych. Sam H4 lub D1 nie zapewnia przewagi nad krótszym interwałem.

Dodatkowa świeca „potwierdzająca” również nie gwarantuje odwrócenia. Może zmienić cenę wejścia, odległość do wyjścia i liczbę transakcji. Weryfikuj ich łączny efekt po kosztach. Podstawową budowę wykresu opisują świece japońskie — podstawy.

Ryzyko licz z cen wykonania

W osobnym hipotetycznym przykładzie sprzedajesz 10 000 EUR po Bid 1,09880 i zakładasz zamknięcie po Ask 1,10120. Różnica wynosi 24 pipsy, czyli strata 24 USD przed opłatami. Przy prowizji 2 USD za całość będzie to 26 USD. Spread jest już zawarty w zadanych cenach wykonania; nie odejmuj go drugi raz.

Jeżeli zwykły stop zostanie wykonany dopiero po Ask 1,10170, strata wyniesie 29 + 2 = 31 USD. Stały bufor pięciu lub dziesięciu pipsów nie gwarantuje ochrony przed taką sytuacją. Poziomy i wolumen muszą wynikać z badanego planu oraz warunków rachunku; można także zrezygnować z wejścia. Sama nazwa doji nie wyznacza ani stop lossa, ani celu zysku.

Sprawdź, czy rozumiesz

Jedno krótkie ćwiczenie

Świeca ma O = 1,10000, C = 1,10004, H = 1,10050 i L = 1,09950. Czy spełnia roboczą regułę korpus/zakres ≤ 5%?

Sprawdź odpowiedź

Tak: korpus to 0,00004, czyli 0,4 pipsa, a zakres 0,00100, czyli 10 pipsów. Stosunek wynosi 4%. To zgodność z umowną definicją, nie sygnał pewnego kierunku.

Następny temat: Świece japońskie: jak odczytać O, H, L, C →