Miernik siły walut, czyli currency strength meter, porządkuje zmiany kursów w wybranym koszyku. Odpowiada na pytanie, które waluty zachowywały się względnie mocniej w określonym oknie danych. Nie mierzy „wartości gospodarki” i nie wskazuje z góry, która para przyniesie zysk. Żeby interpretować ranking, trzeba znać jego wzór, zakres danych i sposób aktualizacji.
Jedna nazwa, różne obliczenia
Popularny zestaw obejmuje USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD i NZD. Osiem walut daje 8 × 7/2 = 28 unikalnych par; nie wszystkie są crossami bez USD. To wybór koszyka, a nie dowód, że miernik reprezentuje cały światowy rynek lub oficjalny ranking obrotów.
Nie ma jednej obowiązującej formuły CSM. Autor przykładu na MQL5.com pokazuje średnią zmian procentowych wybranych par ze zmianą znaku dla waluty kwotowanej. Z kolei opis narzędzia autora invincible3 na TradingView podaje zwroty logarytmiczne, wygładzanie i normalizację; historia aktualizacji wymienia też zmianę uwzględniania zmienności. Są to opisy konkretnych implementacji, nie standard MetaQuotes lub TradingView. Drugi skrypt ma kod zamknięty, więc jego opisu nie należy mylić z niezależnym audytem programu.
Dwa panele mogą zatem różnić się koszykiem, wagami, oknem, źródłem cen i skalą. Wynik 80 na skali 0–100 nie oznacza 80% szans na wzrost. Próg czterech punktów na jednej skali nie ma automatycznie tego samego znaczenia w innym narzędziu.
Bazowa i kwotowana: ważny jest mianownik
W EUR/USD cena wyraża USD za EUR. Jeśli wzrośnie z 1,1000 do 1,1220, euro zyskuje 2% względem dolara. Odwrotna para USD/EUR zmienia się jednak o 1/1,02 − 1 ≈ −1,9608%, a nie dokładnie −2%. Zmieniła się podstawa porównania. Odwrócenie znaku zwykłego procentu jest przybliżeniem, którego błąd rośnie przy większych zmianach.
W naszym modelu użyjemy dlatego r = 100 × ln(cena końcowa/cena początkowa), gdzie ln oznacza logarytm naturalny. Dla odwrotnego kursu logarytmiczny zwrot ma dokładnie przeciwny znak. Dodatnią wartość przypisujemy walucie bazowej, przeciwną walucie kwotowanej. Wartości tego modelu są punktami obliczeniowymi, nie zwykłą procentową stopą zwrotu z rachunku.
Przeliczmy trzy waluty od początku
To własny, hipotetyczny przykład EUR, USD i JPY: równe wagi, jeden wspólny przedział między dwoma zamknięciami, bez spreadu i bez wygładzania. Kursy są spójne: na początku 1,1000 × 150 = 165,000, a na końcu 1,1220 × 147 = 164,934. Nie są to dane z rynku.
| Para i jednostka kursu | Cena początkowa | Cena końcowa | 100 × ln(końcowa/początkowa) |
|---|---|---|---|
| EUR/USD — USD za EUR | 1,1000 | 1,1220 | +1,980263 |
| USD/JPY — JPY za USD | 150,000 | 147,000 | −2,020271 |
| EUR/JPY — JPY za EUR | 165,000 | 164,934 | −0,040008 |
Wynik waluty to średnia jej dwóch podpisanych zwrotów. EUR: (1,980263 − 0,040008)/2 ≈ 0,970127. USD: (−1,980263 − 2,020271)/2 ≈ −2,000267. JPY: (2,020271 + 0,040008)/2 ≈ 1,030139. Liczymy z pełnej precyzji i dopiero potem zaokrąglamy. Kolejność to JPY, EUR, USD.
Jen wyprzedza euro nieznacznie, choć oba wyraźnie wyprzedzają dolara. Ranking opisuje już wykonane ruchy. Nie wynika z niego, że następna świeca musi kontynuować ten układ. Różnica dwóch wyników koszykowych również nie jest bezpośrednio procentowym ruchem konkretnej pary: każdy wynik zawiera średnią relacji z innymi walutami.
W tym symetrycznym modelu suma wyników wynosi zero przed zaokrągleniem. Nie wszystkie waluty mogą jednocześnie osłabiać się względem siebie. Mogą natomiast tracić siłę nabywczą względem towarów albo wspólnego zewnętrznego punktu odniesienia; taki pomiar wymaga innych danych. Ranking FX tego nie rozstrzyga.
Kiedy różnica wyników pozwala odzyskać ruch pary?
W kompletnym koszyku istnieje ścisła zależność, której nie ma w dowolnym wskaźniku CSM. Zachowajmy model z przykładu: N walut, wszystkie wzajemne pary, jednakowe wagi, zgodne chwile odczytu i logarytmiczne zmiany kursów. Niech sᵢ oznacza zmianę wartości waluty względem wspólnego odniesienia; wtedy ruch pary rᵢⱼ = sᵢ − sⱼ.
Wynik waluty to Sᵢ = suma jej N − 1 ruchów parowych/(N − 1). Po odjęciu dwóch wyników wspólna suma zmian wszystkich walut znika: Sᵢ − Sⱼ = N/(N − 1) × rᵢⱼ. Zatem rᵢⱼ = (N − 1)/N × (Sᵢ − Sⱼ).
Dla wcześniejszych trzech walut różnica EUR minus JPY wynosi około −0,060012 punktu. Pomnożona przez 2/3 daje logarytmiczny ruch EUR/JPY około −0,040008. Zwykła zmiana procentowa to 100 × (exp(r/100) − 1); tutaj wynosi dokładnie −0,04% dla zadanych cen 165 i 164,934.
To sprawdzian spójności konkretnej konstrukcji, nie nowa prognoza. Gdy koszyk pomija pary, zmienia wagi lub normalizuje wyniki zmiennością, mnożnik 2/3 przestaje mieć takie uzasadnienie. Nie stosuj go do odczytów nieznanej implementacji.
Interwał nie zastępuje długości okna
Odczyt H1 liczony z jednej świecy obejmuje godzinę, a H1 z 24 świec — 24 przedziały godzinowe. Sam napis „H1” nie podaje więc okresu pomiaru. Porównując go z D1, sprawdź liczbę świec, godzinę ich zamknięcia i źródło notowań. Dłuższe okno nie musi automatycznie dawać lepszej strategii. Rozbieżność okien można analizować metodą analizy wielointerwałowej, bez wymuszania zgodności rankingów.
TradingView opisuje, że wartości niezakończonych świec mogą się zmieniać, również przy pobieraniu danych z wyższego interwału. Ranking widoczny o 10:20 może więc różnić się od wyniku po zamknięciu godziny. W teście zapisuj odczyt rzeczywiście dostępny w chwili decyzji. Użycie późniejszego zamknięcia jako wcześniejszego sygnału wprowadza informację z przyszłości.
Rotacja i MACD-CSM bez obietnicy wyprzedzenia
Zmiana miejsca w rankingu oznacza zmianę względnego wyniku, nie koniecznie odwrócenie trendu pary. Kilka podobnych wyników może zamienić kolejność przy niewielkim ruchu. Zwracaj uwagę na wartości i różnice, nie tylko miejsce pierwsze lub ostatnie.
Można obliczać różnicę średnich, jak w MACD, na serii wyników CSM. Trzeba ustalić, czy wejściem jest surowy wynik, przeskalowana linia czy samo miejsce w rankingu — to różne dane. Dokumentacja MACD opisuje działanie średnich; nie dowodzi, że przeniesienie ich na CSM usuwa fałszywe sygnały lub zapewnia przewagę kilku świec.
Ćwiczenie i sprawdzenie przydatności
Pozostaw wzrost EUR/USD o 2%, ale zmień końcowy USD/JPY na 150. Spójny EUR/JPY wyniesie 1,1220 × 150 = 168,30. Nasze wyniki to EUR ≈ 1,980263, USD ≈ −0,990131 i JPY ≈ −0,990131. Euro prowadzi, a dolar i jen remisują. Można to przeliczyć w arkuszu bez składania zlecenia.
Przed użyciem miernika sprawdź brakujące pary i nieaktualne ceny: brak danych nie powinien udawać zerowego ruchu. Jeśli oceniasz regułę wyboru par, ustal ją przed testem, uwzględnij koszty oraz sprawdź na oddzielnym okresie. Dodanie kolejnego wskaźnika z tych samych cen nie stanowi niezależnego dowodu skuteczności. Wspólne waluty mogą też łączyć ryzyko kilku pozycji; omówienie znajdziesz w tekście o korelacjach par.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
W modelu trzech walut EUR/USD kończy na 1,1220, a USD/JPY na 150 zamiast 147. Jaki EUR/JPY zapewnia spójność i jaka jest kolejność walut?
Sprawdź odpowiedź
EUR/JPY = 1,1220 × 150 = 168,30. Przy tych samych początkach i równych wagach EUR uzyskuje około 1,980263 punktu; USD i JPY po około −0,990131. Euro prowadzi, dolar i jen remisują.