Analiza wielu interwałów: protokół decyzji i ryzyka

Trzy wykresy pomagają uporządkować pytania, lecz nie są trzema niezależnymi świadkami przyszłego ruchu. Korzystają z powiązanych danych tego samego instrumentu. Warto więc ustalić, jaką rolę pełni każdy interwał, kiedy jego odczyt staje się dostępny oraz co unieważnia rozpatrywany pomysł.

Poniżej budujemy własny protokół dydaktyczny. Nie przedstawiamy go jako wiernej rekonstrukcji metody konkretnego autora ani sprawdzonego systemu z określoną trafnością. Podstawy łączenia świec znajdziesz w artykule o analizie wielu interwałów; tutaj chodzi o zapis decyzji, wykonanie i ryzyko.

Oddziel filtr, sytuację i wyzwalacz

Filtr dopuszcza pewien rodzaj pomysłu, ale sam nie otwiera pozycji. Warunek sytuacji opisuje układ, który chcesz zbadać, np. cofnięcie w obrębie szerszego ruchu. Wyzwalacz określa zdarzenie, po którym można dopiero rozważyć zlecenie. Te role nie muszą wymagać tego samego kierunku ostatniej świecy.

Nie stosujemy głosowania „dwa z trzech wystarczą na mniejszą pozycję”. Jeśli model wymaga wszystkich trzech różnych warunków, brak jednego oznacza brak sygnału tego modelu. Zmniejszenie lota nie zamienia niespełnionej reguły w spełnioną. Inny sposób łączenia warunków jest możliwy, ale stanowi osobny wariant do oceny.

Przykład z chronologią, którą można sprawdzić

Załóżmy fikcyjne notowania Bid EUR/USD z jednego dnia roboczego i jednego źródła. Wszystkie godziny poniżej są w UTC; H4 zaczynają się o 00:00, 04:00 i 08:00. Przedziały obejmują początek i wykluczają koniec. Odczyt wykorzystujemy dopiero po zakończeniu przedziału i otrzymaniu danych. C oznacza zamknięcie, H maksimum. To wybrane dane do demonstracji, nie pełny test strategii.

Po 09:15 dysponujemy zamkniętą H4 kończącą się o 08:00, H1 kończącą się o 09:00 i M15 kończącą się o 09:15. Warunki z tabeli są spełnione: 1,0920 > 1,0900; 1,0880 < 1,0904 < 1,0920; 1,0909 > 1,0908. H1 opisuje spadek, jednak właśnie tak zdefiniowaliśmy cofnięcie. To nie błąd ani brak „pełnej zgodności” trzech kierunków.

Granica 1,0880 jest dowolnym parametrem przykładu, ustalonym przed jego oceną. Nie wyprowadzamy jej z niewidocznego na wykresie „silnego wsparcia”. Po 09:15 świeca H4 08:00–12:00 pozostaje niezamknięta. Jej późniejszego zamknięcia nie wolno użyć do uzasadnienia wcześniejszej decyzji.

Dokumentacja TradingView rozróżnia bieżące, zmienne wartości wyższego interwału od potwierdzonych wartości zamkniętych świec. W modelu korzystamy z tych drugich. Nie przesuwamy ich wstecz na historyczny wykres tak, jakby były dostępne wcześniej. Zapisz także dostawcę danych i sposób tworzenia świec, żeby móc odtworzyć decyzję.

Sygnał wygasa i może zostać odrzucony

W naszym protokole ocena odbywa się raz, po zamknięciu M15 o 09:15. Brak danych lub niespełniony warunek kończy tę ocenę bez zlecenia. Jeśli warunki są spełnione, osobno sprawdzamy aktualną cenę i ograniczenia wykonania; nie zakładamy, że zamknięcie świecy było dostępną ceną transakcji. Nie przechowujemy tego sygnału jako bezterminowego pozwolenia na późniejszy zakup.

Jeśli zrezygnowano z realizacji, następna ocena wymaga nowego zapisu aktualnych danych według wcześniej ustalonych zasad. Nie można po fakcie zmieniać interwału lub poziomu 1,0880, aby ocalić pierwotną tezę. Otwarte zlecenie oczekujące wymagałoby dodatkowego terminu ważności i reguły anulowania; w tym przykładzie go nie składamy.

Komplet danych może dotrzeć po wygaśnięciu sygnału

Sprawdzenie, czy świeca jest zamknięta, to dopiero pierwsza część kontroli czasu. Trzy potrzebne odczyty mogą dotrzeć w różnym momencie. W osobnym fikcyjnym zapisie wszystkie warunki są spełnione po otrzymaniu kompletu, ale dane H1 przychodzą później niż wyzwalacz M15.

Najwcześniejsza ocena tego konkretnego zestawu może nastąpić o 09:15:03, czyli maksimum trzech czasów otrzymania. Próba decyzji o 09:15:01 nie ma jeszcze użytej H1, chociaż sama świeca skończyła się kwadrans wcześniej. W jej miejsce wolno użyć wyłącznie wcześniej dostępnej H1, jeśli reguła taki odczyt dopuszcza; to może zmienić warunek sytuacji.

Jeżeli ten hipotetyczny protokół dodatkowo daje wyzwalaczowi najwyżej dwie sekundy od końca M15, sygnał wygaśnie przed otrzymaniem brakującej H1. Nie istnieje wtedy chwila, która spełnia jednocześnie kompletność i termin ważności. Dziennik powinien rozróżnić taki przypadek od niespełnienia warunku cenowego. Podane opóźnienia są celowo zadane, a nie zmierzone u dostawcy.

Ciaśniejszy stop nie oznacza mniejszej straty w pieniądzu

Rozważmy osobny rachunek wielkości pozycji po opisanym sygnale. Zakładamy faktyczne kupno po Ask 1,0911, rachunek USD, 100 000 EUR na lot i pip 0,0001 USD za EUR. Jeden lot daje 10 USD na pip. Hipotetyczny budżet wynosi 50 USD, krok wolumenu 0,01 lota, a prowizja za otwarcie i zamknięcie łącznie 7 USD na lot. Pomijamy finansowanie i pozostałe opłaty; te warunki nie są rekomendacją ani cennikiem brokera.

Porównujemy dwa niezależne warianty: zwykły SL aktywowany po Bid 1,0881 albo 1,0905. Odległości od Ask wejścia wynoszą odpowiednio 30 i 6 pipsów. MetaTrader 5 opisuje kupno po Ask i kontrolę SL pozycji długiej po Bid. Nie doliczamy spreadu drugi raz do różnic opartych już na tych cenach.

Koszt scenariusza na lot wynosi 30 × 10 + 7 = 307 USD albo 6 × 10 + 7 = 67 USD. Dzielenie 50 przez te kwoty i zaokrąglenie w dół do kroku 0,01 daje 0,16 albo 0,74 lota.

Węższy stop pozwolił w tym rachunku przyjąć 4,625 razy większy wolumen. Pięć pipsów gorszego zamknięcia dodaje odpowiednio 8 lub 37 USD straty. Dlatego oba warianty przekraczają budżet, a węższy traci więcej w tym samym scenariuszu poślizgu. OANDA wyjaśnia, że zwykły SL może wykonać się poza ustawionym poziomem. Przyjęte pięć pipsów nie jest limitem rzeczywistego poślizgu.

To porównanie wrażliwości rachunku, nie dowód przewagi szerszego stopa. Poziom wyjścia powinien odpowiadać testowanej regule. Nie znamy częstości trafienia żadnego SL ani przyszłego wyniku transakcji. Niższy interwał sam nie wyznacza „najmniejszego możliwego ryzyka”.

Co zapisać i jak ocenić protokół

Dziennik powinien zawierać czas decyzji, wersję reguł, identyfikatory wykorzystanych świec i wartości warunków, a następnie cenę planowaną oraz rzeczywiste wykonanie. Dopisz powód odrzucenia, wolumen, koszty i sposób zakończenia pozycji. Sam zestaw trzech strzałek oraz końcowy zysk nie pozwala odtworzyć, co było wiadomo podczas oceny.

Zachowuj także pominięte sygnały. Porównaj cały protokół z ustalonym wcześniej wariantem bez filtra na tej samej późniejszej próbie danych. Nie wybieraj wyłącznie przykładów, w których wyższy interwał „uratował” decyzję. Dwadzieścia transakcji czy trzy tygodnie obserwacji nie stanowią uniwersalnego progu potwierdzenia przewagi.

Zestaw H4/H1/M15 jest parametrem demonstracji. Nie istnieje wynikający z tego przykładu obowiązek dokładnie trzech wykresów ani mnożnika 4–6 między nimi. Zmiana zestawu tworzy nowy wariant badania; przygotowanie takiego porównania opisuje przewodnik po backteście.

Sprawdź, czy rozumiesz

Jedno krótkie ćwiczenie

Zachowaj wariant SL 6 pipsów i prowizję 7 USD na lot, ale zmniejsz budżet do 30 USD. Krok wynosi 0,01 lota. Jaki wolumen mieści się w budżecie i jaka byłaby strata przy poślizgu 5 pipsów?

Sprawdź odpowiedź

30/67≈0,44776, po zaokrągleniu w dół 0,44 lota. Przy wykonaniu na SL strata to 0,44×67=29,48 USD. Przy pięciu dodatkowych pipsach: 29,48+0,44×5×10=51,48 USD.

Następny temat: Backtest strategii: reguły, dane, koszty i ocena →