Pojęcie z rynku Forex
Zarządzanie wielkością z reinwestycją
Reguła stałego procentu bieżącego kapitału dostosowuje kwotę ryzyka do zmian equity: po zysku rośnie, po stracie maleje. Wolumen wynika także z przyjętej straty na jednostkę i ograniczeń instrumentu. Reinwestycja nie zmienia ujemnej przewagi strategii w dodatnią.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
We własnym modelu przeznaczasz 1% equity na scenariusz straty 1 USD na jednostkę: przy 10 000 USD odpowiada to 100 jednostkom. Gdy equity wynosi 12 000 USD, ta sama reguła daje 120 jednostek, przed ograniczeniami wolumenu.
Przypadek do przeanalizowania
Dwie straty po 2%
Model: 5 000 USD kapitału; każda z dwóch kolejnych zamkniętych strat wynosi 2% bieżącego kapitału.
- Po pierwszej stracie zostaje 5 000 × 0,98 = 4 900 USD.
- Po drugiej zostaje 4 900 × 0,98 = 4 802 USD.
Co z tego wynika? Przelicz podstawę procentu po każdej transakcji.
Granica przykładu: Model pomija luki, koszty i jednoczesne otwarte pozycje.
Aktualizowana podstawa procentu
Opis tekstowy diagramu
- Start: 5 000 USD.
- Pierwsza strata 2%: 5 000 × 0,98 = 4 900 USD.
- Druga strata 2%: 4 900 × 0,98 = 4 802 USD.
Ważne rozróżnienie
Zarządzanie wielkością z reinwestycją / Zarządzanie wielkością pozycji
Position sizing dobiera ilość do budżetu i straty na jednostkę; compound sizing aktualizuje podstawę kapitału.
Zmień założenia, zobacz wynik
Co się zmieni, jeśli…?
Sprawdź serię kolejnych strat stałego procentu; kalkulator pomija koszty i przekroczenie zaplanowanej straty.
Model: kapitał × (1 − procent/100)^liczba strat. Każda zamknięta strata dokładnie odpowiada zadanemu procentowi aktualnego kapitału; brak wpłat, kosztów i luk. Stop nie gwarantuje takiego wyniku. Procent nie jest rekomendacją.
Sprawdź, czy rozumiesz
Oblicz kapitał po kolejnych stratach stałego procentu.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
3 920,40 USD
4 000 × 0,99 × 0,99 = 3 920,40.
Od budżetu pozycji do portfela
Krok 3 / 11 · 0 / 11 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- CME Group: Proper Position Size — planowanie wielkości pozycji
Materiał wiąże planowaną wielkość pozycji z budżetem ryzyka, odległością stopu i pieniężną wartością ruchu ceny dla kontraktu.
Odczytano dokument:
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.