Pojęcie z rynku Forex
Anty-martyngał
Anty-martyngał to reguła zwiększania wielkości ryzyka po zyskach i zmniejszania jej po stratach. Stały procent bieżącego kapitału jest jednym z wariantów; metoda nie tworzy przewagi strategii ani nie gwarantuje wykorzystania przyszłej passy.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
W hipotetycznym wariancie ryzykujesz 1% bieżącego equity. Przy 10 000 USD jest to 100 USD; po wzroście do 10 500 USD budżet rośnie do 105 USD, przed kosztami i ograniczeniami wolumenu.
Przypadek do przeanalizowania
Mniejsza stawka po stracie
Model: equity 8 000 USD, ryzyko 1%; zamknięta strata 80 USD, bez innych zmian.
- Nowe equity wynosi 7 920 USD.
- Jeden procent nowego equity daje budżet 79,20 USD.
Co z tego wynika? Przelicz ryzyko przed kolejną niezależną pozycją.
Granica przykładu: Stały procent jest jednym wariantem; wykonanie może zmienić rzeczywistą stratę.
Ważne rozróżnienie
Anty-martyngał / Zarządzanie wielkością z reinwestycją
Compound sizing wiąże wielkość z bieżącym equity; anty-martyngał obejmuje również inne reguły po wynikach.
Zmień założenia, zobacz wynik
Co się zmieni, jeśli…?
Zmieniaj liczbę kolejnych strat; model zmniejsza budżet przy stałym procencie equity.
Model: kapitał × (1 − procent/100)^liczba strat. Każda zamknięta strata dokładnie odpowiada zadanemu procentowi aktualnego kapitału; brak wpłat, kosztów i luk. Stop nie gwarantuje takiego wyniku. Procent nie jest rekomendacją.
Sprawdź, czy rozumiesz
Oblicz kolejne ryzyko po spadku equity.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
59,40 USD
5 940 × 0,01 = 59,40.
Od budżetu pozycji do portfela
Krok 4 / 11 · 0 / 11 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- CME Group: Proper Position Size — planowanie wielkości pozycji
Materiał wiąże planowaną wielkość pozycji z budżetem ryzyka, odległością stopu i pieniężną wartością ruchu ceny dla kontraktu.
Odczytano dokument: - Artykuł o modelach Kelly i zmienności
Matematyczne założenia udziału kapitału; nie zalecenie ryzyka ani gwarancja wzrostu.
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.