Pojęcie z rynku Forex
Wielkość pozycji
Kontekst dokumentacji: Liczba lotów przekłada się na jednostki przez wielkość kontraktu; minimalny wolumen, jego krok i wartość ticka są parametrami symbolu.
Wielkość pozycji to liczba jednostek instrumentu lub kontraktów, a na platformie często liczba lotów. Razem z rozmiarem kontraktu określa ekspozycję i wrażliwość wyniku na ruch ceny. Przy planowaniu z limitem straty uwzględnia się dystans wyjścia, koszty i ograniczenia wolumenu.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
W hipotetycznym modelu liniowym wzrost ceny o 2 USD na jednostkę daje 200 USD wyniku cenowego przy 100 jednostkach. Przy 200 jednostkach ten sam ruch daje 400 USD, przed kosztami.
Jednostka kontraktu, nominał i dźwignia
Model EUR/USD: 1 lot = 100 000 EUR; kurs 1,10 USD za EUR. Dla pozycji 0,20 lota zakładamy equity 5 500 USD i margin 5% nominału.
Na wąskim ekranie tabelę można przesuwać w bok.
| Pojęcie | Co opisuje | Wspólny przykład |
|---|---|---|
| Lot (jednostka wielkości pozycji) | Jednostka kontraktu, a nie waluta rachunku. | W tej specyfikacji 1 lot oznacza 100 000 EUR. |
| minilot (0,1 lota) | Jedna dziesiąta standardowego lota. | 0,10 lota oznacza 10 000 EUR. |
| Mikrolot (0,01 lota) | Jedna setna standardowego lota. | 0,01 lota oznacza 1 000 EUR. |
| Wielkość pozycji | Liczba lotów lub jednostek wybrana dla pozycji. | 0,20 lota × 100 000 = 20 000 EUR. |
| Nominał pozycji (notional) | Kwota ekspozycji z określoną walutą, odrębna od margin. | 20 000 EUR × 1,10 = 22 000 USD; margin 5% to 1 100 USD. |
| Dźwignia finansowa | Faktyczna ekspozycja względem equity, odrębna od nominału względem margin. | 22 000 / 5 500 = 4:1 faktycznie; 22 000 / 1 100 = 20:1 względem margin. |
Wniosek: Przechodź od liczby lotów przez rozmiar kontraktu do nominału. Dopiero podany mianownik pozwala obliczyć odpowiednią dźwignię.
Zmień założenia, zobacz wynik
Co się zmieni, jeśli…?
Zmieniaj nominalną wartość pozycji w USD przy stałym ruchu procentowym. Porównaj zmianę wyniku i faktycznej dźwigni; sama wielkość pozycji nie gwarantuje maksymalnej straty.
Model liniowej ekspozycji w USD: depozyt = nominał ÷ dźwignia; dźwignia efektywna = nominał ÷ equity. Umowna stała stawka depozytu, brak kosztów i przeliczeń walutowych. Parametr 30 nie jest globalnym limitem ani rekomendacją.
Sprawdź, czy rozumiesz
Oblicz modelowy wolumen z budżetu, dystansu wyjścia i wartości pipsa.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
0,40 lota
Budżet to 10 000 × 1% = 100 USD. 100 / (25 × 10) = 0,40 lota, zgodnie z krokiem; rzeczywista strata nie jest gwarantowana.
Od ekspozycji do planu ryzyka
Krok 6 / 7 · 0 / 7 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Sprawdź liczby w kalkulatorze →
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- MetaTrader 5: Market Watch — specyfikacja instrumentu
Specyfikacja symbolu określa wielkość kontraktu, ograniczenia wolumenu, sposób obliczania depozytu, zasady wykonania oraz model naliczania prowizji.
Odczytano dokument: - CME Group: Proper Position Size — planowanie wielkości pozycji
Materiał wiąże planowaną wielkość pozycji z budżetem ryzyka, odległością stopu i pieniężną wartością ruchu ceny dla kontraktu.
Odczytano dokument:
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.