Pojęcie z rynku Forex
Obsunięcie kapitału (drawdown)
Kontekst dokumentacji: Raport MT5 rozróżnia balance, equity i tryb wzrostu; porównanie wymaga tej samej miary i sposobu traktowania wpłat oraz wypłat.
Spadek wybranej miary kapitału od jej wcześniejszego maksimum. W porównaniu trzeba określić miarę, okres oraz sposób uwzględnienia wpłat i wypłat.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
W hipotetycznej ścieżce equity 10 000 → 11 000 → 9 900 USD, bez przepływów, spadek od szczytu wynosi 1 100 USD. Obsunięcie to 10% szczytu; strata od kapitału początkowego wynosi 1%.
Drawdown liczymy od szczytu
Trzy miary z różnymi mianownikami
Model bez kosztów i przepływów: planowana strata 100 USD, planowany zysk 200 USD; szczyt equity 12 000 USD, obecne equity 10 800 USD, margin 2 000 USD.
Na wąskim ekranie tabelę można przesuwać w bok.
| Pojęcie | Co opisuje | Wspólny przykład |
|---|---|---|
| Stosunek zysku do ryzyka (Risk-Reward Ratio) | Porównuje planowany wynik dodatni i ujemny pojedynczej transakcji. | Ryzyko:zysk 1:2; zysk:ryzyko 2:1. To nie gwarancja przyszłego wyniku. |
| Obsunięcie kapitału (drawdown) | Porównuje obecną miarę kapitału z jej wcześniejszym szczytem. | (12 000 − 10 800) / 12 000 = 10%. |
| Poziom depozytu (Margin Level) | Porównuje obecne equity z wymaganym zabezpieczeniem. | 10 800 / 2 000 × 100% = 540%. |
Wniosek: Ten sam rachunek może mieć 10% obsunięcia i 540% margin level. Proporcja planu transakcji nie zastępuje żadnej z tych miar.
Zmień założenia, zobacz wynik
Co się zmieni, jeśli…?
Zmieniaj wcześniejszy szczyt i obecną wartość tej samej miary kapitału. Porównaj obsunięcie z procentowym wzrostem potrzebnym do odzyskania szczytu, bez wpłat i wypłat.
Model jednej krzywej kapitału, bez wpłat i wypłat. Używaj konsekwentnie salda albo equity. Obsunięcie liczone od szczytu różni się od procentowego wzrostu potrzebnego do powrotu.
Sprawdź, czy rozumiesz
Zastosuj wcześniejszy szczyt jako mianownik i odróżnij drawdown od wyniku od początku.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
10%.
(12 000 − 10 800) / 12 000 = 10%. Jednocześnie equity jest o 8% wyższe od początkowych 10 000 USD.
Od ekspozycji do planu ryzyka
Krok 7 / 7 · 0 / 7 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- MetaTrader 5: Trading Report — raport wyników transakcji
Raport rozróżnia wyniki przed i po swapach oraz prowizjach, a także przedstawia obsunięcie wybranej miary balance lub equity od lokalnego maksimum.
Odczytano dokument:
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.