ATAS pomaga analizować transakcje, wolumen i dostępne zlecenia w arkuszu. Footprint pokazuje więcej szczegółów niż zwykła świeca, ale nie ujawnia tożsamości inwestorów ani pewnego kierunku następnego ruchu. Najpierw sprawdź pochodzenie danych oraz sposób ich klasyfikacji, potem wybieraj wskaźniki i plan platformy.
Footprint pokazuje wykonania, nie liczbę kupujących
Wykres footprint, nazywany też klastrowym, rozpisuje aktywność wewnątrz świecy na poziomy ceny. W wariancie Bid × Ask zestawia wolumen zaklasyfikowany po stronie Bid i Ask. Zwykle interpretuje się go jako agresywną sprzedaż i kupno, ale trzeba znać metodę klasyfikacji stosowaną dla danego źródła.
Każda zawarta transakcja ma kupującego i sprzedającego. Dodatnia delta nie oznacza więc, że na rynku znalazło się więcej kupujących niż sprzedających albo że znasz saldo pozycji dużego funduszu. Opisuje różnicę dwóch kategorii wykonanego wolumenu w obserwowanym zbiorze.
| Cena | Bid | Ask | Delta |
|---|---|---|---|
| 100,00 | 120 | 80 | −40 |
| 100,25 | 60 | 240 | +180 |
| Suma | 180 | 320 | +140 |
Łączny obrót wynosi 500 kontraktów, a delta +140. Nie oznacza to 140 nowych osób kupujących. Na poziomie 100,25 wystąpiło 300 kontraktów obrotu, więcej niż 200 przy 100,00, więc w tej uproszczonej próbce tam znajduje się POC. Przykład nie jest sygnałem wejścia ani zapisem rzeczywistej sesji.
Cena może nie rosnąć mimo dodatniej delty: agresywne kupno spotyka się z podażą, a kolejne zlecenia zmieniają sytuację. Aby ocenić hipotezę o absorpcji, potrzebujesz przebiegu ceny, dostępnych danych i powtarzalnej definicji zdarzenia. Kolor jednej komórki nie rozstrzyga przyszłego wyniku.
Profil, DOM i heatmapa opisują inne rzeczy
Volume Profile pokazuje rozkład wykonanego wolumenu według ceny w wybranym okresie. POC to poziom największego obrotu według ustawionej agregacji. Value Area zależy od parametrów i algorytmu; nie jest obszarem, do którego cena musi wrócić. Zmiana sesji lub szerokości przedziałów może przesunąć poziomy.
DOM pokazuje dostępne oferty z obsługiwanego strumienia, natomiast heatmapa pomaga obserwować ich zmiany w czasie. Widoczny limit może zostać anulowany. Duża oferta nie gwarantuje wsparcia, oporu ani możliwości wykonania twojego zlecenia. Zakres poziomów i danych ukrytych zależy od źródła.
ATAS oferuje również narzędzia do wykrywania icebergów i innych zdarzeń. Icebergs Tracker wymaga odpowiednich danych Market-By-Order, w tym identyfikatorów zleceń. Dokumentacja rozróżnia potwierdzenie odnowienia ukrytej części i wykrycie na podstawie pośrednich oznak. To nie jest bezwarunkowe odkrywanie wszystkich ukrytych intencji.
POC może zmienić się po przesunięciu granic przedziałów
Dokumentacja Cluster Search definiuje POC jako poziom największego wolumenu. Przed interpretacją sprawdź również podział cen na przedziały. W naszym fikcyjnym profilu ceny 100, 101, 102 i 103 mają odpowiednio 40, 35, 50 i 10 kontraktów. Przy pojedynczych poziomach największy obrót ma cena 102.
| Granice przedziałów | Sumy wolumenu | Przedział POC |
|---|---|---|
| 100–101; 102–103 | 75; 60 | 100–101 |
| 99–100; 101–102; 103–104 | 40; 85; 10 | 101–102 |
W obu wierszach szerokość jest identyczna, a obrót sumuje się do 135. Zmienił się tylko początek grupowania. Nie porównuj etykiety „POC 100” z „POC 101”, jeśli liczby oznaczają dolne granice różnych koszyków. Zachowaj całe granice, sposób oznaczania ceny oraz ustawienie agregacji.
To autorski model sumowania, nie deklaracja, że każda wersja ATAS udostępnia dowolne przesunięcie siatki. Przy porównaniu eksportów z dwóch narzędzi możesz samodzielnie przeliczyć wspólny podział. Jeśli profil przesuwa się tylko po zmianie koszyków, nie traktuj tego jako nowego napływu zleceń. Definicja ceny reprezentującej przedział jest równie ważna jak jego szerokość.
Średnia procentów nie opisuje delty całego obrotu
Podobne procenty mogą ukrywać zupełnie inne ilości wykonanych kontraktów. Zanim połączysz dwie świece, zachowaj ich liczniki i mianowniki.
Przesuń diagram w bok, aby zobaczyć całość
Założenia: Dwie rozłączne fikcyjne świece jednego kontraktu, jednostka: kontrakty. A ma wykonany wolumen Ask 90 i Bid 10; B odpowiednio 100 i 900. Każde wykonanie należy dokładnie do jednej kategorii; nie ma wolumenu niesklasyfikowanego, braków ani zdublowanych rekordów. Ask/Bid odnoszą się do kategorii wykonanych transakcji, nie ofert w DOM.
Własny udział to (Ask − Bid) / (Ask + Bid) × 100%. Świeca A ma +80%, a B −80%. Średnia po świecach wynosi zero, ponieważ każda świeca otrzymuje taką samą wagę. Po zsumowaniu kontraktów mamy jednak Ask = 190, Bid = 910, obrót = 1 100 i deltę = −720. Udział całej próbki to około −65,45%.
Oba rachunki są matematycznie poprawne, lecz odpowiadają na inne pytania: przeciętna wartość wskaźnika jednej świecy oraz udział delty w całym wykonanym obrocie. ATAS Cluster Statistics rozróżnia deltę, Delta/Volume i odpowiedniki dla sesji. Nasz kontrprzykład nie odtwarza konfiguracji sesji ani filtrów programu.
Przy eksporcie zachowaj delta i volume osobno. Nie zastępuj ich samym procentem. Ujemny udział w tych danych nie oznacza przewagi liczby osób sprzedających, ich końcowych pozycji ani prognozy spadku.
Dobierz strumień do pytania
Futures z jednej giełdy mają wolumen dotyczący tego konkretnego kontraktu. Dane kryptowalutowe odnoszą się do wybranej giełdy i produktu; spot oraz kontrakt perpetual mogą dawać inne odczyty. Zsumowanie kilku źródeł wymaga kontroli jednostek, kontraktów i sposobu klasyfikacji.
Forex OTC nie ma jednej kompletnej publicznej taśmy globalnych transakcji. Tick volume z rachunku detalicznego zwykle opisuje aktywność kwotowań dostawcy. Model A-book lub B-book nie zmienia go automatycznie w pełny wolumen rynku. Nie utożsamiaj liczby zmian ceny z liczbą kontraktów zawartych na giełdzie.
Kontrakt walutowy, np. 6E, może być dodatkowym źródłem informacji przy analizie euro. Nie jest jednak identycznym produktem jak pozagiełdowy EUR/USD: ma własną serię, termin i bazę cenową. Nie przenoś bez sprawdzenia poziomów oraz sygnałów pomiędzy tymi rynkami.
ATAS ma listę połączeń z brokerami, giełdami i dostawcami, m.in. Rithmic, CQG, dxFeed oraz wybranymi rachunkami MT5. Weryfikuj oddzielnie możliwość odczytu danych i składania zleceń. Widoczny wykres nie dowodzi, że na wybranym koncie można nim handlować.
Integracja MT5 ma konkretne ograniczenia
Aktualna instrukcja ATAS wymienia wybranych brokerów obsługiwanych przez konektor MT5, m.in. AMP, AvaFutures, FP Markets i Taurex. Nie jest to zapewnienie zgodności z dowolnym serwerem MetaTradera. Połączenie korzysta z działającego MT5 oraz dedykowanego komponentu OFT, a konfigurację trzeba wykonać zgodnie z dokumentacją.
Dokumentacja wskazuje także sposób pobierania ticków: przetwarzana jest zakończona poprzednia sekunda, a zapytanie następuje około 200 ms po początku następnej. Nie należy opisywać tego kanału jako bezopóźnieniowej kopii wszystkich bieżących zdarzeń.
Powiązanie OCO przez ten konektor jest symulowane lokalnie. Jeżeli połączenie zniknie i jedno z powiązanych zleceń się wykona, drugie może nie zostać automatycznie anulowane. Utrzymywanie otwartego okna wykresu nie zastępuje kontroli połączenia. Sprawdź zachowanie zleceń na demo przed użyciem tej konfiguracji.
Plan platformy, dane i kapitał na rachunku
Cennik ATAS obejmuje Start, Plus, Pro i Ultra. Start jest bezpłatny, ale ma ograniczenia; futures w Start i Plus mają 15-minutowe opóźnienie bez możliwości podłączenia ich w czasie rzeczywistym. Pro i Ultra pozwalają podłączać dane futures na żywo. Taka możliwość nie oznacza automatycznie opłacenia każdego feedu i każdej giełdy.
Producent udostępnia także dane opóźnione oraz połączenia kryptowalutowe, więc stwierdzenie „ATAS nie daje żadnych danych” jest zbyt szerokie. Wybierz potrzebny rynek, poziom danych i historię, a następnie sprawdź aktualne warunki planu. ATAS X i część nowych modułów są oznaczone jako beta; ich dostępność i funkcje oceniaj osobno.
Rozdziel koszt licencji, danych, prowizji za transakcje i ewentualnych dodatków. Depozyt zabezpieczający nie jest miesięcznym abonamentem, a opłata za próbę w firmie prop nie musi być depozytem na rachunku brokerskim. Nie ma jednej obowiązkowej kwoty „kilkuset dolarów miesięcznie” dla każdego użytkownika.
Przy próbie płatnego planu sprawdź warunki odnowienia oraz anulowania. To inna forma dostępu niż bezpłatny Start. W budżecie uwzględnij walutę płatności, podatki i ograniczenia liczby połączeń, zamiast kupować plan według samej nazwy.
Porównuj metodę, nie hasło order flow
TradingView ma wykresy Volume Footprint; jego dokumentacja opisuje klasyfikację wolumenu kupna i sprzedaży na podstawie kierunku ruchu wewnątrz świecy. Nie jest więc poprawne twierdzenie, że nie oferuje żadnych takich narzędzi. Jednocześnie podobna nazwa wykresu nie zapewnia identycznych danych i obliczeń jak w ATAS.
NinjaTrader także udostępnia narzędzia Order Flow+, ale warunki dostępu trzeba sprawdzić w jego bieżącej ofercie. Obecne plany NinjaTrader noszą nazwy Free, Monthly i Lifetime. Zestaw funkcje potrzebne do jednego zadania, zakres danych i całkowity koszt.
Pierwsze ćwiczenie: wyjaśnij liczby
Na danych demonstracyjnych wybierz krótki fragment sesji i zsumuj Bid, Ask, deltę oraz wolumen. Zapisz źródło, opóźnienie, rozmiar przedziału ceny i granice sesji. Dopiero potem dodaj profil lub heatmapę. Jeżeli nie potrafisz wyjaśnić zmiany liczby po zmianie ustawienia, zatrzymaj rozbudowę układu.
Przydatność narzędzia oceniaj przez konkretną poprawę procesu, np. odtworzenie wykonania albo sprawdzenie hipotezy. Nie wymaga to arbitralnie dwóch lat doświadczenia ani nie gwarantuje lepszych wyników. Powiązane zagadnienia omawiają wolumen na forex i NinjaTrader.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
Około 2 min · możesz spróbować ponownie
A ma deltę +80 przy obrocie 100, B deltę −800 przy obrocie 1 000. Jaki jest udział łącznej delty w obrocie?
- 0%, bo +80% i −80% się znoszą.
- Około −65,45%.
- −80%, bo druga świeca jest większa.
Sprawdź odpowiedź i wyjaśnienie
Około −65,45%.
Łączna delta to −720, a obrót 1 100. Dzielimy sumy, zamiast nadawać świecom równe wagi.
Jeszcze jedno ćwiczenie
Wolumen Ask wynosi 320, a Bid 180 kontraktów. Ile wynosi delta i łączny obrót?
Sprawdź odpowiedź
Delta = 320 − 180 = +140, a obrót = 320 + 180 = 500 kontraktów. Nie wynika z tego, ilu było kupujących, ani że cena musi wzrosnąć.