Głowa i ramiona — test wybicia, retestu i kosztów

Rozpoznanie głowy i ramion nie odpowiada jeszcze na pytanie, czy konkretna metoda wykorzystania tego układu ma dodatni wynik po kosztach. Potrzebujesz reguł, które da się zastosować bez znajomości dalszej części wykresu: kiedy wzorzec jest rozpoznany, jak zmienia się poziom skośnej szyi, co oznacza wybicie i kiedy porzucasz scenariusz.

Podstawową geometrię opisuje osobny poradnik głowa i ramiona: rozpoznanie formacji. Tu przechodzimy od kształtu do sprawdzalnego testu. Wariant szczytowy ma wyższą głowę między dwoma ramionami i szyję przez dwa dołki. Materiały Fidelity wiążą ukończenie układu z przełamaniem szyi; nie wynika z tego pewność dalszego spadku.

Najpierw definicja, potem przegląd wykresu

Zapisz źródło danych, interwał, skalę wykresu, sposób rozpoznawania szczytów i dołków oraz dopuszczalną różnicę wysokości ramion. Oddziel regułę trendu poprzedzającego od samego kształtu. „Wygląda na odwrócenie” nie wystarczy do powtarzalnego oznaczania próby. Jeśli zmienisz definicję, tworzysz inną wersję testu — nie poprawiaj po cichu wcześniejszych przypadków.

W poniższym autorskim modelu przyjmujemy wcześniejszy trend wzrostowy, liniową skalę EUR/USD i świece Bid. Lokalne maksimum wymaga dwóch niższych maksimów po każdej stronie, minimum — dwóch wyższych minimów; równości odrzucamy. To umowna reguła 2+2, nie ustawienie o dowiedzionej przewadze. Ekstremum ze świecy 13 jest znane dopiero po zamknięciu świecy 15. Przyjmujemy, że niewypisane świece spełniają te nierówności; tabela nie jest kompletną historią OHLC ani wykonanym backtestem.

Skośna szyja ma inną cenę na każdej świecy

Dla dołków (t₁, p₁) i (t₂, p₂) obliczamy N(t) = p₁ + (p₂ − p₁) × (t − t₁)/(t₂ − t₁). W tabeli nachylenie to (1,1024 − 1,1000)/(10 − 4) = 0,0004, czyli 4 pipsy na świecę. Stąd N(t) = 1,1000 + 0,0004 × (t − 4). Numery oznaczają kolejne świece; nie zastępuj ich godzinami kalendarzowymi z weekendową przerwą bez zmiany konwencji.

Przyjmujemy testowe wybicie dopiero po rozpoznaniu prawego ramienia, gdy zamknięcie jest co najmniej 2 pipsy pod N(t), a poprzednie zamknięcie nie spełniało tego warunku. Na t=15 go nie ma. Na t=16 linia wynosi 1,1048, więc Close 1,1042 spełnia warunek z zapasem. Bufor 2 pipsów jest założeniem przykładu, nie uniwersalnym filtrem.

Nie zastępuj skośnej szyi poziomem drugiego dołka 1,1024. W tym przypadku zgubiłbyś wybicie, bo 1,1042 leży nad dołkiem, ale pod przedłużoną linią. Nie przesuwaj też kotwic po obejrzeniu późniejszych świec. Nachylenie samo w sobie nie dowodzi, że wzorzec jest bardziej wiarygodny.

Szyja może przeciąć cenę stojącą w miejscu

Skośna szyja może zostać przekroczona także wtedy, gdy cena zamknięcia stoi w miejscu. Oddzielmy ruch kursu od ruchu progu. W kontrolnym wariancie używamy tej samej prostej N(t) = 1,1000 + 0,0004 × (t − 4), ale oba zamknięcia, przy t = 15 i t = 16, ustawiamy na 1,1045. To nowe dane hipotetyczne, niezależne od wcześniejszego przykładu.

Reguła wymagająca zamknięcia co najmniej 2 pipsy poniżej szyi nie przechodzi na pierwszej świecy, a przechodzi na drugiej. Kurs nie spadł: różnica zamknięć wynosi zero. To poziom odniesienia wzrósł o 4 pipsy. Wystąpiło przekroczenie geometryczne, bez równoczesnego spadku samego Close.

Jeśli strategia ma wymagać również ujemnej zmiany kursu, dopisz osobny warunek C(t) < C(t − 1). Wtedy ta obserwacja zostanie odrzucona. Taki dodatkowy filtr zmienia zbiór zdarzeń; nie jest wyłącznie innym opisem tego samego wybicia. Obie wersje trzeba liczyć od początku według zapisanej reguły.

Projekcja celu i cena wejścia to różne liczby

Wysokość mierzymy pionowo na świecy głowy: 1,1140 − N(7) = 1,1140 − 1,1012 = 0,0128, czyli 128 pipsów. Przy naszej konwencji odkładamy ten dystans od szyi na świecy wybicia: N(16) − 0,0128 = 1,0920. Zamrażamy projekcję na t=16; nie przesuwamy jej wraz z późniejszym przedłużaniem szyi.

To poziom geometryczny na danych Bid, a nie obietnica realizacji. Sprzedaż po poznaniu zamknięcia nie musi nastąpić po jego cenie. Dokumentacja testera TradingView rozdziela utworzenie zlecenia i jego wykonanie: domyślnie zlecenie powstałe przy zamknięciu świecy może zostać wykonane na kolejnym ticku. Zapisz użyte ustawienia, zamiast przypisywać modelowi cenę, której w chwili decyzji nie można już uzyskać.

False break, retest i rezygnacja ze scenariusza

Możesz porównać dwa osobne warianty. Pierwszy zakłada próbę wykonania po wybiciu. Drugi czeka maksymalnie trzy świece, tutaj 17–19, na powrót do strefy N(t) ±2 pipsy i zamknięcie co najmniej 2 pipsy pod linią. Dopiero potem powstaje zlecenie. Brak takiego retestu oznacza brak transakcji, nawet jeżeli później cena spadnie. Parametry są autorską definicją testu, nie zaleceniem.

Przykładowo na t=18 N=1,1056. High 1,1057 i Close 1,1053 spełniają opisaną regułę retestu. W innym przebiegu Close 1,1059 leży już nad szyją. Ustalmy z góry, że takie zamknięcie kończy scenariusz: anulujemy oczekiwanie na retest albo zlecamy wyjście z otwartej pozycji na następnym dostępnym kwotowaniu. Nie nazywamy tego samego powrotu korzystnym retestem tylko dlatego, że znamy późniejszy spadek.

Przed wejściem można też odrzucić układ po przekroczeniu głowy. Po wejściu reguła wyjścia oparta na zamknięciu i ochronny stop są odrębnymi mechanizmami. W tym przykładzie stop ma poziom Ask 1,1095, lecz jego wykonanie może nastąpić wyżej. Wyjście po zanegowaniu scenariusza nie musi czekać na osiągnięcie stopa.

Rachunek wykonania zamiast samego zasięgu

Przyjmijmy hipotetyczną sprzedaż 10 000 EUR po Bid 1,1040 na świecy 17. Pip 0,0001 jest wart 1 USD. Zasady MT5 rozróżniają strony kwotowania: zamknięcie short następuje przez zakup, a warunki jego TP i SL sprawdzane są po Ask. Poniższe wiersze są alternatywami, nie czterema kolejnymi operacjami. Zakładamy łącznie 2 USD prowizji, brak finansowania i innych opłat oraz rachunek USD.

Wynik cenowy short to 10 000 × (1,1040 − Ask zamknięcia). Spread jest już w cenach wykonania i nie odejmujemy go drugi raz. Wariant wyjścia po zanegowaniu zakłada Close 1,1059 na t=18 i wykonanie po Ask 1,1062 na t=19. Przy dłuższym utrzymaniu dodaj właściwe finansowanie, a przy innej walucie rachunku — konwersję. Żaden podany wynik nie jest maksymalną możliwą stratą.

Co zapisać w wyniku testu

Dla każdego kandydata zachowaj datę rozpoznania, kotwice szyi, warunek odrzucenia, decyzję o wejściu lub braku transakcji i ceny wykonania. Raportuj też układy, które nie wybiły albo nie dały retestu. Podaj liczbę przypadków, wynik netto, średni zysk i stratę oraz obsunięcie kapitału. Sam odsetek trafionych projekcji nie mierzy rentowności.

Nieznana kolejność dotknięcia celu i stopa wewnątrz jednej świecy wymaga dokładniejszych danych lub jawnego ostrożnego założenia. Nie używaj przyszłych świec do wcześniejszego zatwierdzania pivotów. Po ustaleniu reguł sprawdź je na osobnym okresie bez dalszego dopasowywania i obserwuj kolejne sygnały. Dokumentacja TradingView omawia te ograniczenia symulacji; udany wynik historyczny nie gwarantuje następnego. Wariant odwrócony przetestuj osobno, zamiast przypisywać mu tę samą skuteczność.

Sprawdź, czy rozumiesz

Jedno krótkie ćwiczenie

W modelu N(t)=1,1000+0,0004×(t−4) scenariusz kończy zamknięcie powyżej bieżącej szyi. Na świecy 18 Close wynosi 1,1055. Czy warunek został spełniony? Co zmieni błędne użycie stałego poziomu N(16)?

Sprawdź odpowiedź

N(18)=1,1056. Close 1,1055 jest 1 pip pod bieżącą szyją, więc ta reguła nie kończy scenariusza. Stałe N(16)=1,1048 leży 7 pipsów pod Close i dałoby błędną decyzję o zanegowaniu. Pozostałe reguły, np. stop wykonany po Ask, nadal ocenia się oddzielnie.

Następny temat: Podwójny szczyt i dno: potwierdzenie, cel i koszty wykonania →