Ta sama para dołków ceny może pokazywać dywergencję na RSI, jej brak na głównej serii MACD i ponownie dywergencję na histogramie MACD. Nie musi to oznaczać błędu platformy. Te serie opisują cenę inaczej, a słowo „histogram” nie zawsze oznacza tę samą wielkość. Zanim ocenisz wykres, ustal dokładnie, co porównujesz i kiedy informacja stała się dostępna.
RSI i MACD mierzą różne relacje
RSI ma skalę od 0 do 100. W standardowym obliczeniu zestawia wygładzone dodatnie zmiany ceny z wygładzonymi wartościami bezwzględnymi zmian ujemnych. Nie liczy po prostu świec wzrostowych i spadkowych. Ustawienie 14 odnosi się do okresów wykresu; na H1 są to godziny, a nie dni. Wybrana cena wejściowa i sposób wygładzania mają znaczenie.
Dla przykładu, przy średnim wzroście U = 0,0003 i średnim spadku D = 0,0007 wzór 100 − 100/(1 + U/D) daje RSI 30. Dla U = 0,0004 oraz D = 0,0006 otrzymujemy 40. Są to własne hipotetyczne stany obliczeń, nie rekonstrukcja wskaźnika z dwóch świec. Więcej o ustawieniach znajdziesz w opisie RSI.
W wariancie MACD 12/26 główna wartość jest różnicą EMA 12 i EMA 26. Linia sygnałowa wygładza tę różnicę. Dokumentacja MT5 podaje dla niej SMA 9. TradingView pozwala wybierać typ średnich i definiuje histogram jako MACD minus linia sygnałowa. Sam zapis „12, 26, 9” nie wystarcza więc do potwierdzenia identyczności ustawień.
Wbudowany MACD w MetaTraderze przedstawia główną serię słupkami. Te słupki nie są automatycznie histogramem różnicy MACD−Signal. Sprawdź nazwy serii i wartości w oknie danych, zamiast kierować się kolorem lub kształtem rysunku. Nazwa MACD również nie oznacza, że każde przecięcie jego linii jest dywergencją między ceną a wskaźnikiem.
Najpierw zdefiniuj porównywane punkty
Klasyczna dywergencja wzrostowa oznacza niższy dołek ceny i wyższy odpowiadający mu dołek wskaźnika; spadkowa — wyższy szczyt ceny i niższy szczyt wskaźnika. To opis rozbieżności, nie obietnica zwrotu. W odmianie ukrytej porównuje się wyższy dołek ceny z niższym wskaźnika albo niższy szczyt ceny z wyższym wskaźnika. Interpretacja kontynuacji trendu także wymaga sprawdzenia.
W praktyce trzeba jeszcze ustalić, czy szukasz oddzielnych ekstremów oscylatora, czy odczytujesz jego wartość dokładnie na świecach ekstremów ceny. To odmienne reguły. Poniższy model stosuje odczyty przy pivotach ceny; nie dowodzi, że wskazane wartości są osobnymi lokalnymi minimami oscylatorów. Nie zmieniaj tej konwencji po obejrzeniu wyniku.
Dlaczego dwa wskaźniki mogą się nie zgadzać
Przyjmujemy hipotetyczny wykres EUR/USD i pip równy 0,0001. Wartości EMA, sygnału oraz RSI są założonymi stanami wskaźników liczonych z wcześniejszej historii. Tabela nie zawiera tej historii, więc nie służy do odtworzenia EMA ani ich wygładzenia od początku.
| Wielkość | Dołek A: świeca 10 | Dołek B: świeca 20 | Porównanie B do A |
|---|---|---|---|
| Minimum ceny, USD za EUR | 1,1000 | 1,0980 | Niżej o 0,0020, czyli 20 pipsów |
| RSI, punkty skali | 30 | 40 | Wyżej o 10 punktów |
| EMA 12, USD za EUR | 1,1030 | 1,1007 | Dane wejściowe do MACD |
| EMA 26, USD za EUR | 1,1040 | 1,1020 | Dane wejściowe do MACD |
| MACD = EMA 12 − EMA 26 | −0,0010 | −0,0013 | Niżej o 0,0003 |
| Linia sygnałowa | −0,0006 | −0,0011 | Przyjęte wartości wygładzenia |
| Histogram = MACD − sygnał | −0,0004 | −0,0002 | Wyżej o 0,0002 |
Cena spada, RSI rośnie: według przyjętej reguły odczytów mamy rozbieżność wzrostową. Główne MACD spada z −0,0010 do −0,0013, zatem tej rozbieżności nie wykazuje. Histogram rośnie z −0,0004 do −0,0002, bo różnica względem linii sygnałowej maleje co do wartości bezwzględnej. Oba słupki pozostają ujemne: „wyżej” nie oznacza „powyżej zera”.
Wyniki nie są trzema niezależnymi głosami rynku. Wszystkie wykorzystują historię tej samej ceny. Dodanie kolejnego oscylatora nie stanowi samo w sobie dowodu poprawy skuteczności, a wybieranie po fakcie tej serii, która pasuje do późniejszego ruchu, uniemożliwia uczciwą ocenę reguły.
Zmiana jednostki ceny nie zmienia każdej serii tak samo
Nie porównuj amplitudy MACD z punktami RSI bez sprawdzenia jednostek. Własny test techniczny zmienia wyłącznie zapis cen: każdą wartość mnożymy przez 100, jak przy przejściu z jednostek do setnych części jednostki. Zachowujemy okresy oraz identycznie przeskalowane wartości początkowe średnich.
W EMA nowa cena i poprzednia średnia są mnożone przez ten sam czynnik, więc cała linia również skaluje się stukrotnie. Różnica dwóch EMA, jej średnia sygnałowa i histogram MACD skalują się tak samo. Zadane MACD −0,0010 oraz −0,0013 zmieniają zapis na −0,10 oraz −0,13, zachowując kolejność.
W RSI zarówno U, jak i D rosną stukrotnie. Iloraz U/D pozostaje bez zmiany: stany 0,0003/0,0007 oraz 0,03/0,07 nadal dają RSI 30. Geometryczna klasyfikacja dywergencji w tym teście nie zmienia się na żadnej serii, lecz próg „MACD wyżej o co najmniej 0,0002” trzeba przeskalować do 0,02. Ten sam próg 10 punktów RSI pozostaje taki sam.
To własność przekształcenia danych, nie porównanie rentowności. Odwrócenie kursu przez 1/cena nie jest stałym mnożnikiem i nie podlega temu prostemu wnioskowi.
Dołek ceny a chwila jego rozpoznania
Znacznik pivota może zostać narysowany na wcześniejszej świecy dopiero po nadejściu kolejnych danych. Dokumentacja Pine Script opisuje takie rysowanie w przeszłości. Zmienna wartość na trwającej świecy też może zniknąć przed jej zamknięciem. Sam historyczny obrazek nie pokazuje więc chwili, w której można było podjąć decyzję.
W naszym modelu pivot wymaga minimum niższego od minimów dwóch świec z lewej i dwóch z prawej. Dla świecy 20 przyjmij minima świec 18–22: 1,1005; 1,0990; 1,0980; 1,0988; 1,0995. Warunek jest spełniony dopiero po zamknięciu świecy 22. Dołek A uznajemy za potwierdzony wcześniej, po świecy 12.
Nie zapisuj w teście wejścia na świecy 20 na podstawie potwierdzenia, które pojawiło się po 22. Osobno zapisz moment rozpoznania, ewentualne zlecenie i cenę wykonania. Jeżeli minimum świecy 21 wyniosłoby 1,0975, świeca 20 nie spełniałaby naszej definicji pivota.
Od obserwacji do sprawdzalnej hipotezy
Zapisz instrument, dostawcę kwotowań, interwał, cenę wejściową, okresy, rodzaje średnich oraz regułę dobierania punktów. Określ warunek zakończenia obserwacji i sposób oceny wyniku, zanim przewiniesz wykres dalej. Uwzględniaj wszystkie pasujące przypadki, również bez oczekiwanego zwrotu. Nie ma obowiązkowej liczby dywergencji, którą musisz znaleźć.
Jeżeli oceniasz strategię transakcyjną, zdefiniuj także wykonanie, koszty i wyjście; sprawdź ją na danych niewykorzystanych do dobierania ustawień. Wyższy interwał, wsparcie lub dodatkowy filtr nie gwarantują przewagi. Sam rysunek dywergencji nie wyznacza też poprawnego wolumenu ani bezpiecznej odległości stop lossa.
Ćwiczenie: zmień tylko linię sygnałową
Pozostaw odczyty ceny, RSI i głównego MACD z tabeli. Zmień sygnał przy dołku B na −0,0008. Histogram B wyniesie −0,0013 − (−0,0008) = −0,0005, czyli będzie niższy niż −0,0004 przy A. Rozbieżność wzrostowa na histogramie zniknie; odczyt RSI nadal ją pokaże. To test poprawności klasyfikacji, bez założenia późniejszej transakcji.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
MACD przy dołku B wynosi −0,0013, a zmieniony sygnał −0,0008. Jaki jest histogram i jak wypada względem −0,0004 przy A?
Sprawdź odpowiedź
Histogram B = −0,0005. Jest niższy od −0,0004, więc według reguły odczytów przy pivotach ceny nie ma już rozbieżności wzrostowej na histogramie. RSI 30→40 pozostaje bez zmian.