Pojęcie z rynku Forex
Symulacja Monte Carlo
Symulacja Monte Carlo wielokrotnie losuje scenariusze według wybranego modelu. W testach strategii może tasować transakcje, próbkować je ze zwracaniem lub modelować zmiany ceny, tworząc rozkład wyników i obsunięć. Oszacowania są warunkowe względem danych i założeń; nie obejmują automatycznie wszystkich możliwych strat.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
Załóżmy trzy wyniki transakcji: +100, −80 i −80 USD. Przestawienie ich kolejności zachowuje sumę −60 USD, ale zmienia przebieg kapitału; próbkowanie ze zwracaniem może zmienić także końcowy wynik.
Przypadek do przeanalizowania
Ten sam zestaw, inna droga
Hipotetyczne stałe wyniki pieniężne to +60, −30 i −20.
- Każde przestawienie tych trzech wartości sumuje się do +10.
- Losowanie ze zwracaniem może wybrać +60 trzy razy, dając +180 w tej próbce.
Co z tego wynika? Podaj metodę losowania przy rozkładzie wyników.
Granica przykładu: Przy zależnej od kapitału wielkości pozycji samo tasowanie może zmienić końcowy wynik; model musi to określać.
Metoda zmienia własności próbek
Opis tekstowy diagramu
- Tasowanie: Przestawia te same stałe wyniki bez zmiany sumy.
- Losowanie ze zwracaniem: Może powtórzyć wynik i zmienić skład próbki.
- Założenia modelu: Wielkość pozycji i zależności wymagają opisania.
Ważne rozróżnienie
Symulacja Monte Carlo / Backtesting (testowanie na danych historycznych)
Backtest tworzy wyniki według reguł historii; Monte Carlo bada warianty warunkowe wobec wybranego modelu i danych.
Sprawdź, czy rozumiesz
Wskazać, które własności zachowuje tasowanie bez zmiany wielkości transakcji.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
+10
Tasowanie bez zmiany wartości zachowuje sumę.
Od planu do testu automatyzacji
Krok 11 / 12 · 0 / 12 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- SciPy – bootstrap
Oficjalna dokumentacja bootstrapu potwierdza losowanie z powtórzeniami oraz warunkowy charakter wnioskowania z próbek.
Odczytano dokument:
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.