Pojęcie z rynku Forex
swap (opłata za rolowanie pozycji)
Kontekst dokumentacji: Finansowanie detalicznego CFD zależy od symbolu i dostawcy; nie jest tym samym kontraktem co hurtowy FX swap opisany przez BIS.
Swap w detalicznym CFD to naliczenie finansowania utrzymanej pozycji, które może obciążać lub zasilać wynik. Stawka, jednostka, narzut, godzina oraz liczba dni zależą od instrumentu i dostawcy. Nie jest to to samo co hurtowy FX swap, łączący dwie wymiany walut w różnych terminach.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
W fikcyjnym CFD przyjmujesz dokładnie trzy naliczenia finansowania po −2 USD każde, bez innych opłat. Łącznie swap zmniejsza wynik o 6 USD, nawet jeśli ceny otwarcia i zamknięcia są równe.
Wycena, zamknięty wynik i opłaty
Fikcyjna taryfa: 3 USD za lot za każdą stronę oraz trzy uznania finansowania po +1 USD za lot. Pozycja 0,20 lota zamyka się z wynikiem cenowym +20 USD.
Na wąskim ekranie tabelę można przesuwać w bok.
| Pojęcie | Co opisuje | Wspólny przykład |
|---|---|---|
| Zysk/strata niezrealizowana (Floating P/L) | Wycena nadal otwartej pozycji; nie potwierdza przyszłej ceny wyjścia. | Odczyt +5 USD przed zamknięciem nadal jest niezrealizowany. |
| Zysk/strata rozliczona (Realized P/L) | Wynik zamkniętej części, z osobno przypisanymi opłatami i uznaniami. | 20 − 1,20 + 0,60 = 19,40 USD netto dla zamkniętej pozycji. |
| Prowizja | Opłata za wykonania; w tym modelu pobierana przy otwarciu i zamknięciu. | 3 × 0,20 × 2 = 1,20 USD łącznej prowizji. |
| swap (opłata za rolowanie pozycji) | Finansowanie utrzymanej pozycji; może być obciążeniem lub uznaniem. | +1 × 0,20 × 3 = +0,60 USD; trzy naliczenia, nie założenie o kalendarzu. |
Wniosek: Oddziel wycenę otwartej części od rozliczonej. Znaki oraz podstawa prowizji i finansowania są częścią danych wejściowych, nie stałą cechą rynku.
Zmień założenia, zobacz wynik
Co się zmieni, jeśli…?
Zmieniaj dodatnią lub ujemną kwotę swapu całej pozycji za umowny dzień i liczbę dni. Porównaj uznanie z obciążeniem; model nie zakłada dnia potrójnego swapu.
Model: wynik cenowy obejmuje już użyte ceny Bid/Ask. Prowizja jest naliczana dwa razy; swap to stała, umowna kwota na dzień dla całej pozycji. Brak przeliczeń i dodatkowych opłat. Rzeczywiste stawki i mnożniki dni mogą być inne.
Sprawdź, czy rozumiesz
Uwzględnij znak, wolumen i jawną liczbę naliczeń modelowego finansowania.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
+0,60 USD
+1 × 0,20 × 3 = +0,60 USD. Liczba naliczeń jest podana jawnie; nie wywodzimy jej z kalendarza.
Uzgodnij wynik transakcji z rachunkiem
Krok 4 / 6 · 0 / 6 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- MQL5 Reference: Symbol Properties — właściwości symbolu
Właściwości symbolu rozróżniają point i tick size oraz określają wielkość kontraktu, kroki wolumenu i jednostki oraz mnożniki naliczania swapu.
Odczytano dokument: - BCBS/BIS: Foreign exchange risks — Basel Consolidated Guidelines, RMA20
Wytyczne definiują hurtowy FX swap jako połączenie wymiany walut i odwrotnej wymiany z tym samym kontrahentem w późniejszym terminie.
Odczytano dokument: - Exness Help Center: About swap — naliczanie finansowania pozycji
Dokumentacja tego dostawcy opisuje swap jako obciążenie lub uznanie za przeniesienie pozycji, z jednostkami, godzinami i dniami naliczania zależnymi od produktu.
Odczytano dokument:
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.