Pojęcie z rynku Forex
Rolowanie pozycji (rollover)
Przesunięcie daty rozrachunku lub utrzymanie ekspozycji na kolejny okres według zasad danego produktu. W detalicznym Forex może wiązać się z naliczeniem finansowania; samo rolowanie nie oznacza fizycznej dostawy walut klientowi. Sprawdź termin, jednostkę stawki i liczbę objętych naliczeniem dni.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
W hipotetycznej taryfie finansowanie wynosi −2 USD za lot i naliczany dzień. Pozycja 0,5 lota z naliczeniem obejmującym 3 dni daje obciążenie 3 USD; liczba dni jest założeniem specyfikacji.
Przypadek do przeanalizowania
Dwa naliczane dni
Modelowa taryfa: −4 USD/lot/dzień, pozycja 0,25 lota, naliczenie obejmuje 2 dni.
- Dzienna kwota wynosi −1 USD.
- Za dwa dni naliczenie wynosi −2 USD.
Co z tego wynika? Odczytaj produkt i liczbę dni z jego kalendarza.
Granica przykładu: Model nie ustala dnia tygodnia ani faktycznych stawek brokera.
Ważne rozróżnienie
Rolowanie pozycji (rollover) / Rozrachunek i data waluty
Settlement wykonuje płatność lub dostawę; rollover przesuwa termin albo utrzymuje ekspozycję.
Sprawdź, czy rozumiesz
Zastosuj jawnie podaną stawkę finansowania.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
−3 USD
−3 × 0,5 × 2 = −3 USD.
Produkt, dostawa i kalendarz kosztów
Krok 9 / 11 · 0 / 11 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- IG: kalendarz rollover FX
Kalendarz dostawcy ilustruje zmienność dni naliczeń; nie harmonogram każdego produktu.
- CME EBS: kalendarz dat waluty
Daty rozrachunku i kalendarze walut dla wskazanej usługi; przykłady T+2 mają jawne założenia.
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.