Deep Crab to układ X–A–B–C–D opisany przez Scotta Carneya. Może służyć do uporządkowania pomiarów na wykresie, ale sam rysunek nie wykazuje przewagi inwestycyjnej. Najważniejsze pytanie brzmi: czy odrębne projekcje wskazują podobne ceny, a później czy zdefiniowana strategia wytrzymuje koszty i test poza próbą?
Co rzeczywiście wyróżnia Deep Crab
W opisie autora B testuje zniesienie 0,886 ruchu XA; dopuszczalne jest głębsze B, bez naruszenia X. D wyznacza projekcja 1,618 XA. W porównaniu z klasycznym Crabem większe znaczenie ma też relacja AB=CD, w tym wariant 1,27. Dla BC autor wymienia projekcje 2,24, 2,618, 3,14 i 3,618. To konkretne pomiary wymagające zbieżności cenowej, a nie automatyczna akceptacja dowolnej wartości pomiędzy skrajnymi liczbami.
Uwaga na pomyłkę z Batem: u Carneya jego B znajduje się poniżej 0,618 XA, z preferencją 0,382 lub 0,50. Poziom 0,886 XA dotyczy zakończenia Bata w D. Nie należy więc opisywać obu formacji jako mających identyczne B.
Najpierw ustal kierunek i mianowniki
Rozważamy wariant wzrostowy: X jest dołkiem, A szczytem, B leży między nimi, C powyżej B, a docelowe D poniżej X. Długości odcinków traktujemy jako dodatnie wartości. Zniesienie B oznacza AB/XA, korekta C — BC/AB, natomiast rozszerzenie ostatniej nogi — CD/BC. Zapis 1,618 XA przy D dotyczy tutaj odległości AD, nie XD.
Stąd D = A − 1,618 × (A − X). Odcinek XD wynosi 0,618 XA. Dla odbicia lustrzanego, spadkowego układu z X powyżej A, używamy D = A + 1,618 × (X − A). Znak i punkt zaczepienia mają znaczenie: skopiowanie mnożnika bez nich daje inny poziom.
Przykład: geometria, którą można przeliczyć
Przyjmijmy umowne ceny EUR/USD: X = 1,12000, A = 1,15000, B = 1,12280 oraz C = 1,13599. Jeden pips to 0,0001 USD za EUR. XA liczy 300 pipsów, AB — 272, BC — 131,9. Dokładne zniesienie 0,886 wskazałoby B na 1,12342; nasze B jest o 6,2 pipsa głębiej i nadal pozostaje ponad X.
| Pomiar | Działanie | Wynik |
|---|---|---|
| Zniesienie B | AB / XA = 0,02720 / 0,03000 | 0,906667, czyli około 90,67% |
| Korekta C | BC / AB = 0,01319 / 0,02720 | około 0,484926 |
| Projekcja XA | A − 1,618 × XA | 1,10146000 |
| Projekcja BC | C − 2,618 × BC | 1,10145858 |
| Wariant AB=CD | C − 1,27 × AB | 1,10144600 |
| Rozrzut projekcji | Najwyższy poziom minus najniższy | 0,00001400 = 0,14 pipsa |
Przy D wyznaczonym z XA długość CD wynosi 0,03453: CD/BC ≈ 2,617892, a CD/AB ≈ 1,269485. Zatem dwie pozostałe projekcje rzeczywiście trafiają blisko pierwszej. To celowo skonstruowany przykład rachunkowy, nie zaobserwowana transakcja ani dowód częstotliwości podobnych układów.
Rozrzut 0,14 pipsa nie jest propozycją odległości stop loss. Po zaokrągleniu do pięciu miejsc ceny z tabeli dają 1,10145 albo 1,10146. Tak mała różnica mówi o dobranych współrzędnych, nie o precyzji przyszłego odwrócenia. Dopuszczalne odchylenia proporcji i szerokość strefy trzeba zapisać przed oceną wyników, wraz z zasadą wyboru ekstremów.
Jak zmiana B rozsuwa dwie początkowo zgodne projekcje?
Ćwiczenie z X pokazało zmianę poziomu z XA. Teraz pozostaw X = 1,12000, A = 1,15000 i C = 1,13599, a zmieniaj tylko B. We własnym modelu poziom z BC ma postać C − 2,618(C − B), a projekcja AB to C − 1,27(A − B). Podniesienie B o 10 pipsów przesuwa pierwszy poziom o 26,18 pipsa, drugi o 12,70 pipsa; poziom XA nie zmienia się.
| Cena B | D z 2,618 BC | D z 1,27 AB | Rozrzut wszystkich trzech D |
|---|---|---|---|
| 1,12180 | 1,09884058 | 1,10017600 | 26,1942 pipsa. |
| 1,12280 | 1,10145858 | 1,10144600 | 0,14 pipsa. |
| 1,12380 | 1,10407658 | 1,10271600 | 26,1658 pipsa. |
Rozrzut liczymy jako najwyższy minus najniższy z trzech poziomów, z uwzględnieniem stałego D z XA = 1,10146000. Nie wystarczy porównać tylko AB i BC ani przesunąć prostokąta o zmianę ceny B. Wąska strefa w środkowym wierszu nie jest odporna na alternatywne oznaczenie ekstremum.
Wynik nie ustanawia dozwolonego błędu 10 pipsów. Pozostałe wiersze trzeba od nowa sprawdzić pod kątem głębokości B i całej definicji; jeden z nich może nie należeć do tego samego wariantu. Porównanie pozwala wyodrębnić przyczynę rozbieżności detektorów: różnica kotwic, różnica mnożników czy odmienna tolerancja.
Dwie kontrole, jeden kandydat
Sprawdzenie tolerancji liczbowej i sprawdzenie układu punktów to odrębne czynności. Szeroki przedział potrafi przepuścić układ, który łamie warunek strukturalny.
Przesuń diagram w bok, aby zobaczyć całość
Hipotetyczny model diagnostyczny: X = 100, A = 200, B = 99,5 umownych jednostek ceny. XA = 100, AB = 100,5, więc AB / XA = 1,005. Dla celowo szerokiego, własnego filtra 0,99 ± 0,02 jest to wynik dopuszczony. B leży jednak o 0,5 jednostki poniżej X.
W opisie autora Deep Crab punkt B nie narusza początkowego X. Nasze 0,99 i ± 0,02 nie są jego parametrami ani pełnym rozpoznaniem formacji: kontrolujemy tylko pułapkę filtra. Nie podano C, D, trendu, reguły wejścia ani wyniku transakcji.
Od kandydata do planu transakcji
Strefa PRZ, czyli potencjalna strefa odwrócenia, jest miejscem obserwacji. Może zostać przebita bez reakcji. W planie określ osobno warunek wejścia, unieważnienie, sposób wyjścia oraz sytuację, w której nie składasz zlecenia. „Potwierdzenie świecowe” wymaga ścisłej definicji: jaka świeca, który interwał i czy decyzja zapada dopiero po jej zamknięciu? Późniejsze potwierdzenie zmienia osiągalną cenę wejścia.
Załóżmy niezależny model wykonania: zakup 10 000 EUR po Ask 1,10200, planowany stop przy Bid 1,09900 i wyjście z zyskiem przy Bid 1,10800. Przy wykonaniu dokładnie po tych cenach wynik cenowy to odpowiednio −30 lub +60 USD. Dodatkowe koszty całej transakcji przyjmujemy umownie jako 4 USD, więc netto otrzymujemy −34 lub +56 USD. Rachunek jest w USD, bez przewalutowania; nie dodajemy spreadu drugi raz, ponieważ porównujemy już ceny wykonania kupna i sprzedaży.
Zwykły stop nie gwarantuje ceny realizacji. Gdy sprzedaż nastąpi dopiero po 1,09850, wynik wyniesie −35 USD przed kosztami i −39 USD po przyjętych kosztach. Żaden współczynnik Fibonacciego nie ogranicza mechanicznie tej straty. Przykładowe poziomy nie są zaleceniem ani optymalnym ustawieniem.
Jak sprawdzić reguły bez dopasowywania wykresu
W teście strategii na danych historycznych zapisuj wszystkie kandydatury według tej samej reguły, także odrzucone i stratne. Zachowaj obraz wykresu z chwili decyzji oraz moment, w którym ekstremum było rozpoznawalne. Jeśli do potwierdzenia punktu potrzebujesz kolejnych świec, nie traktuj go jako znanego wcześniej.
Rozdziel dobór parametrów od późniejszej oceny na niewykorzystanych danych. Uwzględnij spread, koszty, poślizg i przypadki, gdy zlecenie nie zostało wykonane. Raportuj wielkość próby, wynik netto oraz obsunięcia. Ustalona liczba transakcji demonstracyjnych nie jest certyfikatem gotowości do ryzykowania pieniędzy.
Ćwiczenie: wrażliwość na wybór X
Zostaw A na 1,15000, ale podnieś X z 1,12000 do 1,12100. Nowe XA wynosi 0,02900, więc D = 1,15000 − 1,618 × 0,02900 = 1,103078. Przesunięcie X o 10 pipsów zmienia projekcję D o 16,18 pipsa. Pozostałe punkty nie stały się przez to automatycznie poprawne: ponownie sprawdź wszystkie proporcje i zbieżność trzech projekcji.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
Około 2 min · możesz spróbować ponownie
Dlaczego pokazany kandydat wymaga odrzucenia mimo AB/XA w przedziale 0,97–1,01?
- Ponieważ B = 99,5 przekracza X = 100 w dół.
- Ponieważ 1,005 nie mieści się między 0,97 a 1,01.
- Ponieważ każda tolerancja gwarantuje stratę.
Sprawdź odpowiedź i wyjaśnienie
Ponieważ B = 99,5 przekracza X = 100 w dół.
Własny filtr ilorazu przyjmuje 1,005, ale osobny warunek strukturalny nie pozwala B naruszyć X. Spełnienie jednego testu nie zastępuje drugiego.
Jeszcze jedno ćwiczenie
Jak zmieni się D, gdy X wzrośnie z 1,12000 do 1,12100, a A pozostanie na 1,15000?
Sprawdź odpowiedź
D wzrośnie z 1,101460 do 1,103078, czyli o 16,18 pipsa. Należy ponownie zweryfikować całą geometrię, ponieważ zmieniła się długość XA.