Strategia oparta na AB=CD potrzebuje więcej niż czterech punktów na wykresie. Trzeba ustalić, kiedy można je rozpoznać, co uruchamia wejście, kiedy plan przestaje obowiązywać oraz jak liczyć wynik po kosztach. Poniżej znajdziesz procedurę przygotowania takiego testu. To schemat badania pomysłu, a nie potwierdzony dochodowy system.
Najpierw sprawdź zgodność proporcji
Scott Carney opisuje powiązanie korekty BC około 0,618 AB z projekcją CD około 1,618 BC; przy 0,786 pojawia się około 1,27. Połączenie 0,618 z 1,272 nie daje równych nóg: 0,618 × 1,272 = 0,786096, a nie 1. Podstawy rysunku przedstawia osobny przewodnik po formacji ABCD.
Autorski przykład hipotetyczny na EUR/USD: A = 1,10000, B = 1,09000, C = 1,09618. AB ma 100 pipsów, BC 61,8 pipsa, a odłożenie 100 pipsów w dół od C daje D = 1,08618. Jest to projekcja geometryczna, nie obietnica zatrzymania ceny ani potwierdzone wejście.
Równość zmian ceny nie wymusza jednakowego czasu trwania fal. Na wykresie o liniowych osiach noga długości 100 pipsów w 10 świecach ma inny kąt niż taka sama zmiana w 20 świecach. Jeśli wymagasz zgodności czasu, zapisz oddzielne kryterium i testuj je bez zmiany po zobaczeniu wyniku. Nie zastępuj pomiarów wizualnym dopasowaniem równoległych kresek.
Carney opisuje też alternatywne projekcje, w których CD jest wielokrotnością AB. Oznacz je jako odrębne warianty. Nie przemianowuj nieudanego równego AB=CD na rozszerzony układ dopiero po przejściu ceny przez planowane D. Głębsze C samo w sobie nie potwierdza formacji Bat.
Zamień interpretację w zapisane reguły
Wybierz instrument, interwał, stronę kwotowania i okres badania. Ustal sposób wyznaczania lokalnych ekstremów oraz dopuszczalny błąd proporcji. Nie poszerzaj tolerancji osobno dla każdego wykresu. Strefę D i jej granice oblicz przed nadejściem ceny, tak aby nie obejmowała dopiero później widocznego dołka.
| Element | Co zapisać | Co zachować w dzienniku |
|---|---|---|
| Punkty A, B, C | Algorytm ekstremów i chwila ich potwierdzenia | Ceny, znaczniki czasu, chwila dostępności sygnału |
| Strefa D | Projekcja oraz stała metoda tolerancji | Wyliczenie sprzed dotarcia ceny |
| Wejście | Precyzyjny warunek, typ zlecenia i termin ważności | Kwotowanie, zlecenie, wykonanie lub brak realizacji |
| Wyjście i wolumen | SL, cel, wyjście czasowe i wielkość pozycji | Przyjęte poziomy, zmiany i rzeczywiste koszty |
| Weryfikacja | Osobny późniejszy okres bez dostrajania | Wszystkie sygnały, wyniki i odstępstwa |
Jeżeli ekstremum jest potwierdzane dopiero przez kolejne świece, sygnał jest dostępny dopiero wtedy. Test nie może otwierać pozycji wcześniej, przy cenie ekstremum znanego z przyszłości. Podobnie „świeca odwrócenia” wymaga ścisłej definicji: które warunki sprawdzasz po jej zamknięciu i po jakiej późniejszej cenie można wykonać zlecenie?
Oddziel pomiar formacji od ceny transakcji
Dalszy przykład jest wyłącznie rachunkiem wykonania: zakładamy, że wcześniej zdefiniowany sygnał już wystąpił, long 10 000 EUR został wykonany po Ask 1,08640, SL ustawiono na 1,08440, a cel na 1,09040. Rachunek prowadzony jest w USD. To umowne poziomy, bez twierdzenia, że taki stop lub cel jest optymalny.
Przy wyjściu dokładnie na SL wynik ceny wyniósłby 10 000 × (1,08440 − 1,08640) = −20 USD. Przy wyjściu na celu byłoby +40 USD. Planowany stosunek 40/20 = 2 nie określa prawdopodobieństwa sukcesu. Gdy hipotetyczne łączne dodatkowe koszty wynoszą 3 USD, warianty netto to −23 USD oraz +37 USD. Spread uwzględniają już ceny wejścia Ask i wyjścia Bid; nie odejmuj go ponownie.
Według zasad wykonywania zleceń IG zwykły stop może zostać zrealizowany gorzej. Jeśli w modelu wyjście nastąpi po 1,08390, strata ceny wzrośnie do 25 USD, a po przyjętych kosztach do 28 USD. Limit ceny z kolei nie zapewnia wykonania. Zapisuj niezrealizowane zlecenia; nie zamieniaj każdego dotknięcia strefy w transakcję.
Testuj proces, a nie wybrane obrazki
Przeglądaj dane chronologicznie i zapisuj wszystkie przypadki spełniające reguły, także straty, brak wejścia i unieważnienia. Zestaw liczbę transakcji, średni wynik netto, obsunięcie kapitału i koncentrację wyniku w pojedynczych zdarzeniach. Późniejszy okres pozostaw do sprawdzenia niezmienionych zasad. Tester MT5 umożliwia taki podział historii; jego tryb wyniku w pipsach pomija jednak prowizje, swap i kontrolę depozytu, więc nie wystarcza do końcowej oceny.
Dokumentacja danych tickowych MT5 rozróżnia ticki rzeczywiste i generowane. Sprawdź braki historii, spread oraz kolejność ruchów wewnątrz świecy. Gdy jedna świeca obejmuje SL i cel, samo OHLC nie ustala kolejności ich osiągnięcia. Nie wybieraj korzystnej kolejności bez danych.
Dwadzieścia transakcji demo nie stanowi uniwersalnego potwierdzenia przewagi ani gotowości do handlu rzeczywistego. Wynik symulacji jest warunkowy względem danych i założeń. Organizację kolejnego etapu opisuje praktyczny przewodnik po backteście.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
Long 10 000 EUR wykonano po Ask 1,08640. SL był na 1,08440, ale zamknięcie nastąpiło po 1,08390. Ile wyniosły planowana i rzeczywista strata ceny oraz rzeczywista strata po hipotetycznych 3 USD wszystkich dodatkowych kosztów?
Sprawdź odpowiedź
Planowana strata ceny: 20 USD. Rzeczywista: 10 000 × (1,08640 − 1,08390) = 25 USD. Po kosztach strata wynosi 28 USD. Zwykły SL nie gwarantował planowanego poziomu wykonania; spread jest już zawarty w cenach Ask/Bid.