Strategia oparta na AB=CD potrzebuje więcej niż czterech punktów na wykresie. Trzeba ustalić, kiedy można je rozpoznać, co uruchamia wejście, kiedy plan przestaje obowiązywać oraz jak liczyć wynik po kosztach. Poniżej znajdziesz procedurę przygotowania takiego testu. To schemat badania pomysłu, a nie potwierdzony dochodowy system.
Najpierw sprawdź zgodność proporcji
Scott Carney opisuje powiązanie korekty BC około 0,618 AB z projekcją CD około 1,618 BC; przy 0,786 pojawia się około 1,27. Połączenie 0,618 z 1,272 nie daje równych nóg: 0,618 × 1,272 = 0,786096, a nie 1. Podstawy rysunku przedstawia osobny przewodnik po formacji ABCD.
Autorski przykład hipotetyczny na EUR/USD: A = 1,10000, B = 1,09000, C = 1,09618. AB ma 100 pipsów, BC 61,8 pipsa, a odłożenie 100 pipsów w dół od C daje D = 1,08618. Jest to projekcja geometryczna, nie obietnica zatrzymania ceny ani potwierdzone wejście.
Równość zmian ceny nie wymusza jednakowego czasu trwania fal. Na wykresie o liniowych osiach noga długości 100 pipsów w 10 świecach ma inny kąt niż taka sama zmiana w 20 świecach. Jeśli wymagasz zgodności czasu, zapisz oddzielne kryterium i testuj je bez zmiany po zobaczeniu wyniku. Nie zastępuj pomiarów wizualnym dopasowaniem równoległych kresek.
Carney opisuje też alternatywne projekcje, w których CD jest wielokrotnością AB. Oznacz je jako odrębne warianty. Nie przemianowuj nieudanego równego AB=CD na rozszerzony układ dopiero po przejściu ceny przez planowane D. Głębsze C samo w sobie nie potwierdza formacji Bat.
Zamień interpretację w zapisane reguły
Wybierz instrument, interwał, stronę kwotowania i okres badania. Ustal sposób wyznaczania lokalnych ekstremów oraz dopuszczalny błąd proporcji. Nie poszerzaj tolerancji osobno dla każdego wykresu. Strefę D i jej granice oblicz przed nadejściem ceny, tak aby nie obejmowała dopiero później widocznego dołka.
| Element | Co zapisać | Co zachować w dzienniku |
|---|---|---|
| Punkty A, B, C | Algorytm ekstremów i chwila ich potwierdzenia | Ceny, znaczniki czasu, chwila dostępności sygnału |
| Strefa D | Projekcja oraz stała metoda tolerancji | Wyliczenie sprzed dotarcia ceny |
| Wejście | Precyzyjny warunek, typ zlecenia i termin ważności | Kwotowanie, zlecenie, wykonanie lub brak realizacji |
| Wyjście i wolumen | SL, cel, wyjście czasowe i wielkość pozycji | Przyjęte poziomy, zmiany i rzeczywiste koszty |
| Weryfikacja | Osobny późniejszy okres bez dostrajania | Wszystkie sygnały, wyniki i odstępstwa |
Jeżeli ekstremum jest potwierdzane dopiero przez kolejne świece, sygnał jest dostępny dopiero wtedy. Test nie może otwierać pozycji wcześniej, przy cenie ekstremum znanego z przyszłości. Podobnie „świeca odwrócenia” wymaga ścisłej definicji: które warunki sprawdzasz po jej zamknięciu i po jakiej późniejszej cenie można wykonać zlecenie?
Czy projekcja może zostać osiągnięta przed potwierdzeniem C?
Może, jeśli algorytm potrzebuje późniejszych świec. Ustalmy własną, hipotetyczną regułę: szczyt C wymaga dwóch zamkniętych świec po prawej z niższymi maksimami. Kandydat C na świecy 20 ma maksimum 1,09618; maksima świec 21 i 22 wynoszą 1,09500 oraz 1,09400. AB = 100 pipsów daje projekcję D = 1,08618. Minimum świecy 21 wynosi już 1,08600.
| Chwila | Dostępne informacje | Czy C jest potwierdzone? |
|---|---|---|
| Zamknięcie 20 | Kandydat C = 1,09618 | Nie; brakuje dwóch świec. |
| Zamknięcie 21 | Cena przeszła przez 1,08618 | Nie; jest dopiero jedna świeca. |
| Zamknięcie 22 | Dwa niższe maksima po C | Tak; pierwsze dotknięcie D już minęło. |
Rysunek wykonany po świecy 22 pokaże prawidłowo wyglądające AB=CD. Nie pozwala jednak symulować zlecenia złożonego na świecy 20 według reguły wymagającej potwierdzenia C. Taki zapis używałby przyszłej informacji. Wynik tego przypadku w modelu „pierwsze dotknięcie po potwierdzeniu” to brak wejścia na pierwszym dotknięciu, nawet jeśli później pojawi się odbicie.
Można zaprojektować osobny model używający niepotwierdzonego C lub ponownego dotknięcia D. Trzeba wtedy jawnie dopuścić zmianę kandydata C i zapisać nową chronologię. Są to inne reguły; nie przesuwaj wstecz czasu zlecenia wyłącznie dlatego, że końcowy obrazek wygląda przekonująco.
Co zrobić z dwoma sygnałami naraz?
Geometria obu kandydatów może być poprawna. Test potrzebuje również rozstrzygnięcia konfliktu sygnałów.
Przesuń diagram w bok, aby zobaczyć całość
Jawny model: dwaj umowni kandydaci są dostępni o 10:00 i spełniają zapisane kryteria. Przyjmujemy jedno wolne miejsce na pozycję oraz własną regułę: przy jednoczesnych sygnałach wybieramy mniejszy, nadany wcześniej numer. To przykład polityki testu, nie ustawienie ani gwarancja platformy.
Po przyjęciu kandydata 12 zostaje 1 − 1 = 0 miejsc. Kandydat 27 trafia do dziennika z powodem pominięcia, nawet gdy później wygląda lepiej. Zmiana wyboru po obejrzeniu dalszej ceny tworzyłaby inny test. W dokumentacji TradingView warunki strategii i model wykonania są osobnymi elementami; nie utożsamiaj tej własnej reguły z samym parametrem pyramiding.
Oddziel pomiar formacji od ceny transakcji
Dalszy przykład jest wyłącznie rachunkiem wykonania: zakładamy, że wcześniej zdefiniowany sygnał już wystąpił, long 10 000 EUR został wykonany po Ask 1,08640, SL ustawiono na 1,08440, a cel na 1,09040. Rachunek prowadzony jest w USD. To umowne poziomy, bez twierdzenia, że taki stop lub cel jest optymalny.
Przy wyjściu dokładnie na SL wynik ceny wyniósłby 10 000 × (1,08440 − 1,08640) = −20 USD. Przy wyjściu na celu byłoby +40 USD. Planowany stosunek 40/20 = 2 nie określa prawdopodobieństwa sukcesu. Gdy hipotetyczne łączne dodatkowe koszty wynoszą 3 USD, warianty netto to −23 USD oraz +37 USD. Spread uwzględniają już ceny wejścia Ask i wyjścia Bid; nie odejmuj go ponownie.
Według zasad wykonywania zleceń IG zwykły stop może zostać zrealizowany gorzej. Jeśli w modelu wyjście nastąpi po 1,08390, strata ceny wzrośnie do 25 USD, a po przyjętych kosztach do 28 USD. Limit ceny z kolei nie zapewnia wykonania. Zapisuj niezrealizowane zlecenia; nie zamieniaj każdego dotknięcia strefy w transakcję.
Testuj proces, a nie wybrane obrazki
Przeglądaj dane chronologicznie i zapisuj wszystkie przypadki spełniające reguły, także straty, brak wejścia i unieważnienia. Zestaw liczbę transakcji, średni wynik netto, obsunięcie kapitału i koncentrację wyniku w pojedynczych zdarzeniach. Późniejszy okres pozostaw do sprawdzenia niezmienionych zasad. Tester MT5 umożliwia taki podział historii; jego tryb wyniku w pipsach pomija jednak prowizje, swap i kontrolę depozytu, więc nie wystarcza do końcowej oceny.
Dokumentacja danych tickowych MT5 rozróżnia ticki rzeczywiste i generowane. Sprawdź braki historii, spread oraz kolejność ruchów wewnątrz świecy. Gdy jedna świeca obejmuje SL i cel, samo OHLC nie ustala kolejności ich osiągnięcia. Nie wybieraj korzystnej kolejności bez danych.
Dwadzieścia transakcji demo nie stanowi uniwersalnego potwierdzenia przewagi ani gotowości do handlu rzeczywistego. Wynik symulacji jest warunkowy względem danych i założeń. Organizację kolejnego etapu opisuje praktyczny przewodnik po backteście.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
Około 2 min · możesz spróbować ponownie
O 10:00 obaj kandydaci 12 i 27 spełniają reguły. Jest jedno wolne miejsce; priorytet ma niższy numer. Który wybór odpowiada modelowi?
- Przyjąć obu, bo obaj mają zgodne proporcje.
- Wybrać ten, który później przyniósłby większy wynik.
- Przyjąć 12 i zapisać 27 jako pominięty.
Sprawdź odpowiedź i wyjaśnienie
Przyjąć 12 i zapisać 27 jako pominięty.
Numery rozstrzygają remis: 12 jest niższe od 27. Po przyjęciu pierwszego kandydata nie ma wolnego miejsca.
Jeszcze jedno ćwiczenie
Long 10 000 EUR wykonano po Ask 1,08640. SL był na 1,08440, ale zamknięcie nastąpiło po 1,08390. Ile wyniosły planowana i rzeczywista strata ceny oraz rzeczywista strata po hipotetycznych 3 USD wszystkich dodatkowych kosztów?
Sprawdź odpowiedź
Planowana strata ceny: 20 USD. Rzeczywista: 10 000 × (1,08640 − 1,08390) = 25 USD. Po kosztach strata wynosi 28 USD. Zwykły SL nie gwarantował planowanego poziomu wykonania; spread jest już zawarty w cenach Ask/Bid.