Dziennik tradera: co zapisywać i jak analizować transakcje

Dziennik tradera łączy historię wykonanych operacji z informacją, jaki był plan i jak została podjęta decyzja. Pomaga odróżnić braki danych, naruszenia procedury i wyniki zgodnych z nią transakcji. Nie zastępuje raportu brokera ani nie daje automatycznej odpowiedzi, dlaczego strategia zarabia lub traci.

Ustal jednostkę zapisu

Zdecyduj, czy jeden wiersz opisuje wykonanie, zamkniętą pozycję czy cały pomysł obejmujący kilka wejść. Zlecenie może zostać wykonane częściowo, a pozycja zamknięta w kilku etapach. Bez wspólnego identyfikatora łatwo policzyć jeden pomysł kilka razy albo zgubić część prowizji.

Przechowuj surową historię operacji obok notatek. Nie zmieniaj jej po analizie. W zestawieniu własnym możesz grupować wykonania, ale zachowaj identyfikatory pozwalające wrócić do raportu. Gdy porównujesz statystyki różnych narzędzi, sprawdź najpierw, co każde z nich nazywa transakcją.

Nie każda metoda ma stały take profit. Jeżeli wyjście zależy od czasu lub przesuwanej reguły, opisz tę zasadę zamiast dopisywać fikcyjny poziom. Początkowego stopa nie nadpisuj późniejszą zmianą: oba wpisy są potrzebne do oceny decyzji.

Oddziel planowany stosunek zysku do ryzyka od wyniku

Przykład obliczeniowy: kupno EUR/USD po 1,0852, początkowy stop 1,0822 i cel 1,0902. Dla pipsa równego 0,0001 odległość do stopa to 30 pipsów, a do celu 50. Planowany stosunek zysku do ryzyka wynosi 50 / 30, czyli około 1,67:1 przed kosztami. Nie jest to wynik zamkniętej transakcji.

Przy założeniu kontraktu 100 000 EUR na lot pozycja 0,1 lota ma wartość pipsa 1 USD. Odległość do stopa odpowiada więc 30 USD, a do celu 50 USD, przed dodatkowymi kosztami i różnicą wykonania. Na innym instrumencie lub przy innej specyfikacji te wartości będą inne. Stop nie gwarantuje zamknięcia dokładnie po wskazanej cenie.

Jeżeli przyjmiesz początkowe R = 30 USD, zamknięty wynik netto 24 USD wynosi 0,8R, a strata 33 USD wynosi −1,1R. Zapisz definicję R, w tym sposób uwzględniania przewidywanych kosztów. Nie zmieniaj mianownika po transakcji, aby wynik wyglądał lepiej. Średni zysk w pipsach podzielony przez planowany stop nie zastępuje rzeczywistego wyniku netto w R.

Uzgodnij wynik z raportem brokera

Ustal, które pole eksportu jest wynikiem przed kosztami, a które zawiera już opłaty. Jeśli raport pokazuje oddzielne wartości ze znakami, zsumuj wynik cenowy oraz przypisane prowizje, opłaty i swap ze znakami z raportu. Przy kosztach zapisanych dodatnio jako obciążenie trzeba je odjąć. Nie stosuj jednej formuły bez sprawdzenia konwencji.

Przykład własny w USD: wynik cenowy +25, prowizja −2 i swap +1 dają netto +24 USD. Jeśli eksport zawiera już kolumnę netto +24, ponowne odjęcie prowizji byłoby błędem. Uwzględnij koszty obu stron transakcji oraz opłaty księgowane osobno; nie przypisuj tej samej opłaty do kilku pozycji.

Wpłaty i wypłaty nie są zyskiem lub stratą z handlu. Porównuj wartości w tej samej walucie i dla tego samego okresu. Wynik zamkniętych pozycji nie obejmuje automatycznie zmian wartości pozycji nadal otwartych. Dziennik edukacyjny nie jest też gotowym rozliczeniem podatkowym: zasady przeliczeń i dokumentowania mogą być inne.

Wyeksportuj historię i zachowaj źródło

W desktopowym MT5 wybierz zakres w zakładce Historia i sprawdź menu Raport. Dokumentacja opisuje raport historii w HTML; dostępne formaty zależą od rodzaju raportu i wersji terminala. Osobny widok Raport / Przegląd, dostępny także z menu Widok / Raporty, pozwala zapisać podsumowanie jako HTML lub PDF. Nie zakładaj, że w każdym z tych miejsc znajdziesz eksport CSV.

Do arkusza przenieś tabelę wykonań przez obsługiwany import albo wykorzystaj eksport udostępniony przez brokera. Sprawdź separator dziesiętny, daty, strefę czasową i kompletność okresu. Zanim policzysz statystyki, porównaj liczbę operacji oraz wynik z oryginałem. Zapisz datę pobrania pliku i zachowaj kopię bez modyfikacji.

Wybierz arkusz lub aplikację, w której łatwo uzupełniasz potrzebne pola. Płatne narzędzie nie wymaga czekania kilku miesięcy, a prosty arkusz nie staje się niewystarczający po określonej liczbie transakcji. Istotne są poprawny import, możliwość eksportu własnych danych, prywatność i koszt.

Powtórny import tego samego wykonania nie powinien zmieniać wyniku

Nakładające się eksporty mogą podwoić wynik mimo poprawnych znaków kosztów. Autorski import A obejmuje wykonania 101, 102, 103 z wynikami netto + 12, −8, + 4 USD. Import B obejmuje 103, 104, 105 z + 4, −5, + 3 USD. Wykonanie 103 jest tym samym rekordem, nie nową operacją.

Zwykłe sklejenie daje sześć wierszy i + 10 USD. Zestaw pięciu odrębnych identyfikatorów daje + 6 USD. Różnica + 4 USD pochodzi wyłącznie z duplikatu.

Przed sumowaniem utwórz klucz z rachunku i identyfikatora wykonania. Ponowny import tego samego pliku powinien pozostawić liczbę rekordów i sumę bez zmian. Jeżeli ten sam klucz ma sprzeczne wartości, zgłoś konflikt zamiast cicho wybierać nowszy wiersz. To własny test importera; nie opis pól dostępnych w każdym formacie brokera.

Notuj obserwacje bez dopisywania historii

Plan zapisz przed decyzją, a komentarz do wykonania wtedy, gdy nie przeszkadza to w obsłudze ryzyka. Automatyczny zapis czasu i parametrów może zmniejszyć zakres ręcznej pracy. Zrzut wykresu powinien mieć instrument, interwał i moment wykonania; późniejszy obraz z widoczną przyszłością oznacz jako materiał do przeglądu.

Jeśli odtwarzasz starszą transakcję, parametry odzyskaj z historii, a przy nieznanych odczuciach wpisz „brak danych”. Wspomnienie dopisane po tygodniu oznacz jako retrospektywne. Nie twórz fikcyjnego planu sprzed wejścia na podstawie tego, jak transakcja się zakończyła.

Przeglądaj cały zestaw, a nie tylko skrajne wyniki

Najpierw sprawdź kompletność zapisów i koszty, potem zgodność z regułami oraz wynik. Obejrzyj także zwykłe transakcje, nie tylko trzy najlepsze i trzy najgorsze. Zysk po naruszeniu procedury pozostaje naruszeniem, a strata zgodna z planem nie dowodzi sama w sobie błędu.

W przykładzie suma wynosi 250 − 180 − 320 − 40 = −290 USD. Grupy „pośpiech” i „chęć odrobienia straty” mają razem 13 transakcji i −500 USD. To opis próbki, a nie dowód, że odczucia spowodowały stratę. Grupy mogą różnić się wielkością pozycji, strategią i warunkami rynku. Etykiety są deklaracjami autora zapisów, nie oceną kliniczną.

Z takiej tabeli wynika pytanie do dalszej kontroli: czy w danej grupie częściej naruszano konkretny limit? Nie wynika automatyczny zakaz handlu w określony dzień ani potrzeba nowej reguły co tydzień. Zapisz hipotezę przed sprawdzeniem kolejnych danych. Jeśli materiału jest mało, rozsądnym wynikiem przeglądu może być „zbieram dalsze obserwacje”.

Dobierz częstotliwość przeglądu do aktywności. Przykładowo 30 wpisów po 2 minuty i cztery przeglądy po 30 minut zajmują 180 minut, czyli 3 godziny. To budżet przykładowy, nie obietnica czasu. Rozbudowany szablon 25 kolumn możesz ograniczyć do pól, które rzeczywiście wykorzystujesz w analizie.