Kalkulator łącznego ryzyka pozycji

Zsumuj modelowe straty do ośmiu pozycji i porównaj z własnym budżetem rachunku. Zobacz pozostałe miejsce lub przekroczenie.

Zacznij od przykładu

Kapitał 10 000 USD, limit 3%, modelowe straty 100 i 75 USD: suma 175 USD (1,75%), pozostały budżet 125 USD.

Dane do obliczenia

Wynik przelicza się po zmianie danych. Kwoty podawaj w wybranej walucie rachunku, chyba że opis pola wskazuje inną jednostkę.

Kapitał rachunkuWspólna kwota odniesienia w walucie rachunku. Narzędzie nie pobiera danych z platformy.

Własny limit łącznego ryzyka (%)Budżet modelowych strat wszystkich pozycji względem kapitału. Przykład 3% nie jest zaleceniem.

Waluta rachunkuEtykieta kwot. Zmiana waluty nie pobiera kursu ani nie przelicza wpisanych danych automatycznie.

Modelowa strata pozycji 1Kwota w walucie rachunku przy planowanym stopie, wraz z przyjętymi kosztami i poślizgiem. Wpisz 0 dla pustej pozycji.

Modelowa strata pozycji 2Kwota w walucie rachunku przy planowanym stopie, wraz z przyjętymi kosztami i poślizgiem. Wpisz 0 dla pustej pozycji.

Modelowa strata pozycji 3Kwota w walucie rachunku przy planowanym stopie, wraz z przyjętymi kosztami i poślizgiem. Wpisz 0 dla pustej pozycji.

Modelowa strata pozycji 4Kwota w walucie rachunku przy planowanym stopie, wraz z przyjętymi kosztami i poślizgiem. Wpisz 0 dla pustej pozycji.

Dodaj pozycje 5–8

Modelowa strata pozycji 5Kwota w walucie rachunku przy planowanym stopie, wraz z przyjętymi kosztami i poślizgiem. Wpisz 0 dla pustej pozycji.

Modelowa strata pozycji 6Kwota w walucie rachunku przy planowanym stopie, wraz z przyjętymi kosztami i poślizgiem. Wpisz 0 dla pustej pozycji.

Modelowa strata pozycji 7Kwota w walucie rachunku przy planowanym stopie, wraz z przyjętymi kosztami i poślizgiem. Wpisz 0 dla pustej pozycji.

Modelowa strata pozycji 8Kwota w walucie rachunku przy planowanym stopie, wraz z przyjętymi kosztami i poślizgiem. Wpisz 0 dla pustej pozycji.

Przejdź do wyniku ↓

Wynik dla Twoich danych

Suma modelowych strat pozycji—

Suma modelowych strat / kapitał—

Własny budżet łącznego ryzyka—

Pozostałe miejsce (minus: przekroczenie)—

Pozycje z wpisaną modelową stratą—

Jak odczytać wynik?

Wyniki pojawią się po uruchomieniu kalkulatora.

To suma scenariuszy stop loss, nie maksymalna możliwa strata, VaR ani model korelacji. Nie pomniejszamy kwot przez domniemane zabezpieczenie lub dywersyfikację. Uwzględnij koszty i założony poślizg w każdej kwocie. Luki i jednoczesne pogorszenie wykonania mogą dać większą stratę.

Obliczenia odbywają się w przeglądarce. Pobierany CSV zawiera wpisane dane i wynik.

Jak liczymy wynik?

Suma modelowych strat = kwoty pozycji 1–8. Udział = suma / kapitał × 100%. Budżet = kapitał × limit % / 100. Pozostałe miejsce = budżet − suma; wartość ujemna oznacza przekroczenie.

Przykład z policzonym wynikiem

Przykład: kapitał 10 000 USD i własny limit 3% dają budżet 300 USD. Pozycje ze stratami modelowymi 100 i 75 USD sumują się do 175 USD, czyli 1,75% kapitału. Pozostaje 125 USD budżetu. Dodatkowa pozycja ze stratą 150 USD zwiększa sumę do 325 USD i przekracza limit o 25 USD.

Specyfikacja i konwencje: MetaQuotes: wynik w walucie rachunku

Zrozum dane i wynik

Zarządzanie ryzykiem — co ustalić przed pierwszą pozycją3 min →Korelacje par walutowych — sprawdź również kierunek pozycji3 min →Hedging pozycji — co zmienia przeciwna transakcja3 min →