Strategia Ichimoku zaczyna się od reguł, które można odtworzyć na kolejnych świecach. Sam komplet kolorowych linii nie dowodzi przewagi. Poniżej znajduje się jeden autorski wariant do badania: wybicie nad chmurę z filtrem Tenkan–Kijun. Nie jest to zalecenie zawierania transakcji ani potwierdzony wynik testu. Wzory wskaźnika znajdziesz w podstawach Ichimoku.
Najpierw uporządkuj czas danych
Przyjmujemy dokładnie 26 przesunięć indeksu: wartości Span A i B obliczone na świecy t rysujemy w t+26, a jej zamknięcie jako Chikou w t−26. Chmura pod bieżącą ceną pochodzi z obliczeń sprzed 26 świec. Przesunięcie rysunku nie zmienia chwili poznania danych ani nie daje prognozy.
Oznaczmy górną krawędź pod świecą jako Ut = max(At−26, Bt−26), a dolną jako Lt = min(At−26, Bt−26); A i B oznaczają tutaj wartości obliczone, przed przesunięciem wykresu. To jawna konwencja testu. Sprawdź jej zgodność z implementacją platformy, zamiast zakładać ją na podstawie nazwy parametru „26”.
Jeden wariant zamiast dowolnego zestawu potwierdzeń
Na potrzeby badania wybieramy EUR/USD, zwykłe świece D1 z danych Bid oraz ustawienia 9–26–52. To wybory przykładu, nie dowód przewagi tej pary lub interwału. Wszystkie potrzebne wartości muszą być już dostępne po rozgrzaniu wskaźnika. W symulacji dopuszczamy jedną pozycję długą, bez dokładania wolumenu i bez pozycji krótkich.
- Sygnał po zamknięciu świecy t: Ct−1 ≤ Ut−1, Ct > Ut oraz Tenkant > Kijunt. C oznacza zamknięcie Bid. To przejście ponad krawędź, nie samo przebywanie nad chmurą.
- Wejście: dopiero na pierwszym dostępnym kwotowaniu po potwierdzonym sygnale, po stronie Ask. Przyjmujemy stałe 10 000 EUR dla porównywalności wyników; stały nominał nie oznacza stałego ryzyka. Jeśli pierwszy Bid jest już na planowanym SL lub niżej albo warunki brokera uniemożliwiają zlecenie, pomijamy sygnał i zapisujemy powód.
- Początkowy SL: Lt − 0,0002, czyli dwa pipsy poniżej dolnej krawędzi ze świecy sygnałowej. W tym wariancie poziom pozostaje stały. Bufor jest założeniem do testu, nie optymalnym ustawieniem.
- Wyjście: aktywacja zwykłego SL albo, począwszy od następnej świecy, zamknięcie Cj poniżej Kijunj. W drugim przypadku sprzedaż następuje na następnym dostępnym Bid. Pierwsze faktyczne zamknięcie kończy pozycję; usuń pozostałą dyspozycję wyjścia. Nie ma stałego take profit.
Nie dokładamy filtra Chikou ani koloru chmury. Ich dodanie tworzyłoby kolejny wariant, który trzeba osobno sprawdzić. Nie zamieniaj reguły w „trzy z czterech warunków” dopiero wtedy, gdy konkretny historyczny sygnał wygląda atrakcyjnie.
Model sygnału i rzeczywiste ceny transakcji
Hipotetyczne, zadane wartości: poprzednie C wynosi 1,0995, poprzednie U 1,1000; obecne C = 1,1005 i U = 1,1000. Tenkan = 1,0990 przekracza Kijun = 1,0980. Wszystkie trzy warunki sygnału są spełnione. Dolna krawędź L = 1,0950 daje SL = 1,0948.
Nie odtwarzamy tutaj wskaźnika z pełnej serii OHLC: powyższe wartości są danymi wejściowymi ilustracji. Załóżmy następnie wykonane kupno 10 000 EUR po Ask 1,1008, przy Bid powyżej SL, oraz rachunek w USD. Odległość wejścia od SL wynosi 60 pipsów. Dodatkowy łączny koszt prowizji i finansowania przyjmujemy umownie jako 4 USD.
| Scenariusz zamknięcia | Wykonany Bid | Wynik kursowy | Po dodatkowym koszcie 4 USD |
|---|---|---|---|
| Sygnał wyjścia po Kijun | 1,1068 | +60 USD | +56 USD |
| Zwykły SL wykonany na swoim poziomie | 1,0948 | −60 USD | −64 USD |
| Zwykły SL wykonany gorzej | 1,0938 | −70 USD | −74 USD |
Rachunek to 10 000 × (wykonany Bid − 1,1008) − 4 USD. W pierwszym scenariuszu zakładamy wcześniejsze wystąpienie warunku wyjścia po Kijun; 1,1068 jest ceną wykonania, nie zaplanowanym TP. Tabela pokazuje alternatywne zakończenia, a nie przeprowadzony backtest. Zwykły SL może zostać wykonany gorzej, więc 64 USD nie jest gwarantowaną maksymalną stratą.
Nie licz wejścia po 1,1005 tylko dlatego, że na tej cenie powstał sygnał. Kupno po Ask i sprzedaż po Bid uwzględniają już spread; nie odejmuj go ponownie. Przy danych zawierających wyłącznie jedną stronę ceny trzeba natomiast jawnie dobudować model drugiej strony. Opóźnienie realizacji, poślizg, prowizje i finansowanie zapisuj osobno.
Filtr może odblokować późniejsze wejścia
Przy zasadzie „jedna pozycja naraz” dołożenie filtra nie musi dać prostego podzbioru wcześniejszych transakcji. Pokażmy to na fikcyjnym kalendarzu. Sygnały pojawiają się przy indeksach 1, 3 i 5. Scenariusz zamknięć jest zadany: po wejściu przy 1 wyjście następuje przy 6; po wejściu przy 3 — przy 4; po wejściu przy 5 — przy 7. Filtr dopuszcza tylko sygnały 3 i 5. Nie wyliczamy tutaj zysków ani skuteczności Ichimoku.
| Sygnał | Bez filtra | Z filtrem |
|---|---|---|
| 1 | Wejście; pozycja do 6 | Odrzucony przez filtr |
| 3 | Pominięty: pozycja otwarta | Wejście; pozycja do 4 |
| 5 | Pominięty: pozycja otwarta | Wejście; pozycja do 7 |
Bez filtra zawarto jedną transakcję, a po jego dodaniu dwie. Filtr niczego nie „dodał” do listy sygnałów; usunął wcześniejsze wejście blokujące późniejsze. Zbiór transakcji z filtrem nie jest w tym przykładzie podzbiorem zbioru bez filtra.
Dlatego porównanie wariantów wymaga osobnego przebiegu symulacji, z własnym stanem pozycji oraz kolejnością wejść i wyjść. Wykreślenie z gotowego dziennika transakcji niespełniających filtra może dać inny wynik niż ponowne uruchomienie reguły. Zapisuj zarówno sygnał odrzucony przez filtr, jak i sygnał pominięty przez zajętą pozycję.
Jak zbadać, czy filtr pomaga
Porównaj wariant z filtrem Tenkan–Kijun z identycznym testem bez tego filtra. Zachowaj te same dane, koszty i reguły wyjścia. Sprawdź wynik netto, obsunięcie, liczbę transakcji, czas ekspozycji oraz to, czy większość wyniku nie pochodzi z jednego ruchu. Mniej transakcji samo w sobie nie oznacza większej wiarygodności.
Ustal osobny okres oceny, którego nie użyjesz do wyboru parametrów. Jeśli po obejrzeniu jego wyniku zmieniasz reguły, stał się kolejną częścią danych użytych do strojenia. Sprawdź wrażliwość na wyższe koszty oraz nieco inne ustawienia; nie wybieraj wyłącznie najlepszego fragmentu historii.
Przy danych OHLC nie znasz pełnej kolejności ruchów wewnątrz świecy. Zapisz założenia symulatora, zbadaj dwuznaczne wykonania na dokładniejszych danych i porównaj zachowanie na nowych notowaniach. Wynik historyczny nie gwarantuje wyniku przyszłego. Następny krok to przygotowanie udokumentowanego backtestu, obejmującego także odrzucone sygnały i otwarte pozycje na końcu badanego okresu.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
W hipotetycznym modelu wykonane wejście pogarsza się z 1,1008 do 1,1013. Wolumen pozostaje 10 000 EUR, SL 1,0948, alternatywne wyjście zyskowne 1,1068, a dodatkowe koszty 4 USD. Oblicz oba wyniki netto.
Sprawdź odpowiedź
Wyjście po 1,1068: 10 000 × (1,1068 − 1,1013) − 4 = +51 USD. Wykonanie SL po 1,0948: 10 000 × (1,0948 − 1,1013) − 4 = −69 USD. Pięć pipsów gorszego wejścia pogarsza każdy wynik o 5 USD; stop nadal nie gwarantuje realizacji na swoim poziomie.