Pojęcie z rynku Forex
Handel wysokiej częstotliwości (HFT)
HFT to grupa technik handlu algorytmicznego wykorzystujących bardzo niskie opóźnienia i dużą liczbę komunikatów zleceń, w tym zmian i anulowań. Obejmuje różne strategie, na przykład animowanie rynku lub arbitraż. Zwykle wymaga specjalistycznej infrastruktury; liczba zleceń nie jest tym samym co liczba wykonanych transakcji.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
Załóżmy system, który w sekundę wysyła 1000 zmian kwotowań, lecz realizuje tylko 10 transakcji. Duża liczba komunikatów pokazuje intensywność obsługi zleceń; nie oznacza 1000 wykonanych transakcji ani zysku.
Przypadek do przeanalizowania
Dużo anulowań, mało wykonań
Hipotetyczny system wysyła 600 nowych zleceń i 580 anulowań; wykonano 12 transakcji.
- Liczba komunikatów obejmuje co najmniej 1180 zdarzeń wysłania i anulowania.
- Dwanaście wykonań pozostaje odrębną miarą; z podanych liczb nie wyliczysz zysku.
Co z tego wynika? Raportuj typy zdarzeń oddzielnie.
Granica przykładu: Częściowe wykonania i modyfikacje wymagają własnych definicji w danych.
Trzy różne liczniki
Opis tekstowy diagramu
- Komunikaty: Wysłania, zmiany i anulowania zleceń.
- Wykonania: Transakcje lub ich części według definicji danych.
- Wynik: Przychody i koszty wymagają oddzielnego rachunku.
Ważne rozróżnienie
Handel wysokiej częstotliwości (HFT) / Handel algorytmiczny
HFT jest grupą technik z naciskiem na bardzo niskie opóźnienia; algorytmiczny handel obejmuje także wolniejsze reguły.
Sprawdź, czy rozumiesz
Nie mylić ruchu komunikatów z obrotem transakcyjnym.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
12
Wykonania są oddzielne od komunikatów.
Od planu do testu automatyzacji
Krok 4 / 12 · 0 / 12 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- SEC – cechy HFT
Źródło regulatora opisuje cechy technologiczne HFT i rolę infrastruktury; wysoka częstotliwość jest podzbiorem automatyzacji.
Odczytano dokument:
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.