NinjaTrader vs MT5 — która platforma dla kogo?

Pytanie „NinjaTrader czy MetaTrader 5?" pada zwykle w złym kształcie, bo zakłada, że jedna z platform jest po prostu lepsza. Tymczasem obie projektowano dla innego odbiorcy. NinjaTrader wyrósł wokół kontraktów futures z amerykańskich giełd i prawdziwego wolumenu, MetaTrader 5 wokół detalicznego rynku forex i CFD u setek brokerów. Zanim porównamy backtesting, język programowania i koszty, ustalmy najważniejsze: o wyborze decyduje to, czym handlujesz i u jakiego brokera, a nie marketingowa etykieta „profesjonalna".

Dla kogo powstała każda z platform?

MetaTrader 5 to dziś standard detalicznego rynku walutowego. Dostajesz go za darmo od brokera, a jego siłą jest zasięg: korzystają z niego setki firm na całym świecie, więc niemal każdy europejski broker działający w reżimie ESMA zaoferuje ci konto pod tę platformę. Obok par walutowych obsługuje CFD na indeksy, akcje i surowce, a u części brokerów także kontrakty futures — choć futures są tu dodatkiem, nie rdzeniem.

NinjaTrader idzie z drugiej strony. To platforma zbudowana pod day trading na kontraktach futures z giełd takich jak CME — indeksowych (mini i mikro S&P 500, Nasdaq), surowcowych (ropa, złoto) czy walutowych. Forex również obsługuje, ale jej rdzeniem są giełdowe futures z prawdziwym, scentralizowanym wolumenem. Stąd nacisk na głębokość rynku, zaawansowane typy wykresów i symulator klasy treningowej. Niezależna recenzja DayTrading.com opisuje ją wprost jako platformę „futures-first" z dołączanym dostępem do innych rynków, a nie uniwersalny dom maklerski do wszystkiego.

Czym różnią się dane i wolumen?

To różnica, którą łatwo przeoczyć, a która zmienia wszystko w analizie wolumenu. NinjaTrader łączy się z profesjonalnymi feedami — Rithmic albo CQG — i pokazuje rzeczywisty wolumen z giełdy oraz pełną głębokość rynku (Level II). Gdy widzisz, ile kontraktów przeszło na danym poziomie, patrzysz na fakty z parkietu, a nie na przybliżenie.

Na rynku forex jest inaczej, bo to rynek zdecentralizowany (OTC). „Wolumen" w MT5 to wolumen tickowy twojego brokera, czyli liczba zmian ceny, a nie realna liczba zawartych kontraktów. Bywa użyteczny jako przybliżenie aktywności, ale to nie to samo co scentralizowany wolumen giełdowy. Jeśli twoja strategia opiera się na czytaniu prawdziwego przepływu zleceń (order flow), futures z NinjaTraderem dają dane, których detaliczny forex po prostu nie ma. Więcej o tej pułapce piszemy w tekście o wolumenie na rynku forex.

C# czy MQL5 — w czym programuje się strategie?

Jeśli chcesz automatyzować, język ma znaczenie. NinjaTrader używa NinjaScript opartego na C# — języku, który żyje daleko poza tradingiem: w aplikacjach firmowych, usługach sieciowych, grach. To kompetencja przenośna i ceniona na rynku pracy, ale wejście w nią bywa bardziej strome.

MetaTrader 5 stawia na MQL5 — język w stylu C, zaprojektowany wyłącznie pod handel. Jest prostszy do opanowania, a jego największym atutem jest ekosystem: oficjalna dokumentacja MQL5 i ogromny sklep z gotowymi ekspertami oraz wskaźnikami, w którym znajdziesz tysiące pozycji — od darmowych po płatne. W praktyce dla forexowca, który chce szybko przetestować pomysł, ta biblioteka skraca drogę o tygodnie. Jeśli zaczynasz od zera, zerknij do naszego wprowadzenia do automatycznych ekspertów (EA).

Który backtesting jest dokładniejszy?

Tutaj obie platformy są mocne, lecz na różne sposoby. NinjaTrader ma market replay, który odtwarza historyczny rynek tick po ticku, z prawdziwym wolumenem futures. Możesz „przewinąć" sesję sprzed tygodni i handlować ją tak, jakby działa się na żywo. Dla day tradera to trening nie do przecenienia, bo ćwiczy reakcje w realistycznej mikrostrukturze, a nie na uśrednionych słupkach.

MetaTrader 5 odpowiada Strategy Testerem. Według opisu MetaQuotes ma tryb „every tick based on real ticks", testowanie wielowalutowe, optymalizację genetyczną i rozproszone obliczenia w chmurze MQL5. To narzędzie świetne do masowego testowania portfela par i strojenia parametrów — choć łatwo tu o przeoptymalizowanie, dlatego warto sięgnąć po analizę walk-forward. Krótko: replay NinjaTradera wygrywa wiernością intraday, Strategy Tester MT5 wygrywa wygodą i skalą przebiegów.

„Wybór platformy zaczyna się od tego, na jakim rynku i w jakim stylu chcesz handlować — narzędzie ma służyć strategii, nie odwrotnie." — Kathy Lien, Day Trading and Swing Trading the Currency Market, Wiley, 2016

Ile to kosztuje i u ilu brokerów działa?

MetaTrader 5 jest darmowy — dostajesz go od brokera, a płacisz tylko spread i prowizję rachunku. NinjaTrader pozwala bezpłatnie korzystać z wykresów i symulatora, ale handel na żywo wiąże się z kosztem: albo wyższa prowizja od kontraktu przy darmowej licencji, albo abonament miesięczny, albo jednorazowa licencja lifetime, która obniża prowizje. Aktualny cennik lokuje tę licencję w okolicy tysiąca do półtora tysiąca dolarów, więc traktuj każdą konkretną liczbę jako orientacyjną i sprawdzaj ją u źródła. Do tego dochodzą opłaty za feed danych oraz dane giełdowe Level II.

Druga oś to zasięg brokerski. MT5 obsługują setki brokerów na świecie, więc wybór konta jest ogromny. NinjaTrader działa z węższą grupą — własną maklerką oraz partnerami rozliczającymi futures. Dla początkującego forexowca MT5 znosi barierę wejścia, dla aktywnego tradera futures licencja NinjaTradera zwraca się w niższych prowizjach. Jeśli ważysz też MT4 kontra MT5, mamy osobne porównanie obu wersji MetaTradera. Szersze tło platform i narzędzi znajdziesz też w przewodniku MyBank.pl po platformach MT4, MT5 i cTrader.

Przykład: jak wybrać w dwóch typowych sytuacjach

Przykład hipotetyczny, ilustracyjny.

Sytuacja A. Trader chce handlować EUR/USD i GBP/USD u europejskiego brokera działającego pod ESMA, z kapitałem kilku tysięcy złotych i strategią opartą na świecach oraz kilku gotowych wskaźnikach. Tu naturalnym wyborem jest MetaTrader 5: darmowy, zintegrowany z brokerem, a w sklepie MQL5 znajdzie gotowe narzędzia bez pisania kodu od zera. Prawdziwego wolumenu giełdowego nie potrzebuje, bo handluje OTC.

Sytuacja B. Inny trader chce robić day trading na kontraktach mini S&P 500 z giełdy CME i poważnie ćwiczyć na danych historycznych, zanim ruszy na żywo. Dla niego sensowny jest NinjaTrader: feed Rithmic da prawdziwy wolumen i głębokość rynku, a market replay pozwoli odtworzyć dziesiątki sesji tick po ticku. Koszt licencji to inwestycja w narzędzie pracy, a nie bariera. Widać, że nie rozstrzyga platforma „lepsza", lecz klasa aktywów i sposób handlu obu osób.

Co zrobić jutro

1. Wypisz na kartce, czym realnie chcesz handlować przez najbliższe dwanaście miesięcy i u jakiego brokera — jeśli to pary walutowe lub CFD w Europie, kieruj się od razu na MetaTrader 5, jeśli giełdowe futures z USA, sprawdź NinjaTrader.
2. Pobierz MetaTrader 5 od swojego brokera i otwórz rachunek demo, a następnie przejdź przez Strategy Tester na jednej parze walutowej, żeby na własne oczy zobaczyć, jak działa tryb „every tick" i optymalizacja parametrów.
3. Zainstaluj darmową wersję NinjaTradera z wykresami i symulatorem, podłącz dane testowe i odtwórz jedną historyczną sesję futures w trybie market replay, żeby poczuć różnicę między prawdziwym wolumenem a wolumenem tickowym z forex.
4. Zanim zapłacisz za jakąkolwiek licencję lifetime, policz swoją realną liczbę kontraktów miesięcznie i porównaj prowizje w wariancie darmowym, abonamentowym i lifetime — dopiero ta arytmetyka, a nie marketing, pokaże, czy opłata ci się zwróci.
5. Jeśli planujesz automatyzację, zdecyduj świadomie o języku: wybierz C# w NinjaScript, gdy zależy ci na przenośnej kompetencji programistycznej, albo MQL5, gdy chcesz szybko korzystać z gotowej biblioteki eksperckich systemów dla forex.

Powiązane lektury: platforma NinjaTrader w szczegółach, zalety MetaTradera 5 oraz cTrader kontra MT5.