Forex Tester vs Strategy Tester w MT — który backtest dla kogo?

Pewnej soboty Krzysztof, który dopiero uczy się price action, przeklikał w jeden wieczór dwieście historycznych setupów na parze EUR/USD, zatrzymując wykres przed każdą decyzją. Tego samego dnia jego znajomy programista puścił własnego Expert Advisora na pięciu latach notowań i wrócił po godzinie do gotowego raportu (przykład hipotetyczny). Obaj robili backtest, ale każdy innym narzędziem i w innym celu. W tym artykule porównuję wbudowany Strategy Tester w MetaTraderze z osobnym programem Forex Tester według konkretnych kryteriów — po to, byś wiedział, które z nich pasuje do tego, jak naprawdę handlujesz.

Strategy Tester w MetaTraderze — pełna charakterystyka

Strategy Tester to moduł wbudowany w terminal MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Jest darmowy i powstał przede wszystkim po to, by automatycznie przepuścić Expert Advisora — czyli algorytm napisany w języku MQL — przez dane historyczne. Zadajesz parę walutową, interwał, zakres dat i tryb modelowania, a tester wykonuje strategię świeca po świecy bez Twojego udziału. Na końcu dostajesz raport: liczbę transakcji, krzywą kapitału, obsunięcie i statystyki zysków oraz strat. To narzędzie inżyniera, nie kibica wykresu.

Największą przewagą wersji w MT5 jest jakość modelowania ruchu wewnątrz świecy. Najdokładniejszy tryb, w dokumentacji nazwany „every tick based on real ticks", używa rzeczywistych ticków zarchiwizowanych przez brokera, zamiast je sztucznie generować. Do tego dochodzi optymalizacja parametrów — także genetyczna, która sprytnie przeszukuje warianty zamiast liczyć wszystkie po kolei — oraz rozproszone obliczenia w sieci MQL5 Cloud Network, gdy jeden komputer nie nadąża. Słynnym ograniczeniem starszego MT4 była „modelling quality": na danych z jednominutowych słupków tester dorysowywał ruch wewnątrz świecy, a wynik bywał zbyt optymistyczny.

Słabość Strategy Testera ujawnia się przy testowaniu decyzji podejmowanych ręcznie. MT5 ma wprawdzie tryb wizualny i „odtwarzanie", ale klikanie wejść jak na żywo jest tu niewygodne i sztuczne. Dochodzi klasyczny problem danych: darmowe notowania bywają niekompletne, a ich jakość różni się między brokerami. Jak to wygląda krok po kroku, rozkładam w osobnym tekście o praktyce backtestu w MT4 i MT5.

Forex Tester — pełna charakterystyka

Forex Tester to osobny program, który kupujesz oddzielnie od platformy brokerskiej. Jego cała filozofia jest odwrotna do automatu: zaprojektowano go do ręcznego backtestu i treningu. Wczytujesz historię wybranej pary, zatrzymujesz wykres w dowolnym momencie przeszłości i przewijasz go świeca po świecy, a w każdej chwili możesz postawić zlecenie, ustawić stop loss i take profit oraz zamknąć pozycję — jak na żywo, tyle że w przyspieszonym czasie. To symulator decyzji, a nie liczydło wyników.

Dla kogoś, kto trenuje czytanie wykresu i własną dyscyplinę, to ogromna wartość. W weekend potrafisz przerobić więcej sytuacji rynkowych niż w miesiącu handlu na żywo, prowadzisz dziennik i widzisz, gdzie naprawdę popełniasz błędy. Producent oferuje też własne dane tickowe wyższej jakości i z długą historią, co odróżnia ten program od testu na darmowych notowaniach brokera. Jeżeli dopiero układasz sobie metodę pracy, zacznij od artykułu o tym, jak rzetelnie zrobić backtest strategii.

Słabości też są jasne. Po pierwsze, program jest płatny — to wydatek, którego Strategy Tester nie wymaga. Po drugie, nie uruchomisz w nim Expert Advisora z MQL tak, jak robi to MetaTrader; Forex Tester ma własny mechanizm strategii i język. Jeśli więc Twoją przewagą jest gotowy algorytm, to nie narzędzie dla Ciebie. Podstawy budowy takich automatów opisałem w tekście o Expert Advisorach w MetaTraderze.

Porównanie według kryteriów

Różnicę widać najszybciej, gdy zestawi się oba narzędzia według tego, co realnie waży przy wyborze.

Wniosek z tabeli jest prosty: to nie są konkurenci do tego samego zadania, lecz dwa różne warsztaty. Jeden służy maszynie, drugi człowiekowi przy wykresie.

„Symulowany handel walk-forward jest jedynym testem, który mierzy strategię w warunkach możliwie najbliższych handlowi na żywo." — Robert Pardo, *The Evaluation and Optimization of Trading Strategies*, wyd. 2, Wiley, 2008.

Kiedy wybrać Strategy Tester

Wybierz wbudowany tester, gdy testujesz algorytm. Jeśli piszesz Expert Advisora w MQL5 albo pobrałeś gotowego, jego naturalnym środowiskiem jest Strategy Tester w MT5, najlepiej w trybie na realnych tickach. Tu masz natywne uruchomienie kodu, dokładne modelowanie ruchu wewnątrz świecy i optymalizację parametrów na lata danych w rozsądnym czasie. Żadne ręczne narzędzie tego nie zastąpi, bo automatu w nim nie odpalisz.

To także lepszy wybór, gdy chcesz przeszukać dużą przestrzeń ustawień — sprawdzić, jak strategia zachowuje się dla różnych długości średnich albo progów wskaźnika. Pamiętaj tylko, że wynik optymalizacji domaga się weryfikacji poza próbą, o czym piszę przy analizie walk-forward w backteście. Sam wysoki wynik na danych, na których dobierałeś parametry, niczego nie dowodzi.

Kiedy wybrać Forex Tester

Sięgnij po Forex Tester, gdy trenujesz decyzje podejmowane ręcznie. Jeżeli Twoją przewagą jest czytanie price action, rozpoznawanie formacji i panowanie nad sobą w momencie wejścia, potrzebujesz narzędzia, które pozwala „przewijać" rynek i ćwiczyć te decyzje setki razy. Tu liczy się powtórzenie pod presją czasu, a nie krzywa z tysiąca automatycznych transakcji. Tę samą rolę pełni w pewnym zakresie tryb odtwarzania słupków w TradingView, jeśli wolisz pracować w przeglądarce.

Forex Tester ma też przewagę dydaktyczną: w połączeniu z dziennikiem transakcji pokazuje, w których sytuacjach regularnie się mylisz. To bezcenne na etapie, gdy dopiero budujesz metodę, a konto live byłoby za drogim poligonem.

Najczęstsze pułapki przy wyborze

Pierwsza pułapka to mylenie celów narzędzi. Trader kupuje Forex Tester, by „przetestować swojego bota", po czym odkrywa, że nie wgra w nim pliku z MQL. Albo odwrotnie — ręcznie ćwiczy price action w Strategy Testerze i walczy z niewygodnym interfejsem. Dobierz narzędzie do tego, co realnie robisz, a nie do tego, co modne.

Druga pułapka jest groźniejsza, bo dotyczy wiarygodności samego testu. W backteście ręcznym łatwo oszukać samego siebie: gdy kątem oka widzisz następną świecę, mimowolnie podejmujesz „lepszą" decyzję, niż podjąłbyś na żywo. Forex Tester zasłania przyszłość i wymusza klikanie w czasie, więc ten problem ogranicza — ale dyscyplina i tak zostaje po Twojej stronie. Trzecia to ślepa wiara w wynik: nadmierne dopasowanie parametrów i słaba jakość danych potrafią wyświetlić piękną krzywą, która rozpada się na żywo. Pełen warsztat narzędzi do testowania rozkładam w sekcji o demie, backtestingu i forward testingu w kursie MyBank.pl.

Wnioski — który backtest dla kogo

Sprowadźmy to do jednej decyzji. Testujesz kod — zostań przy Strategy Testerze w MT5, na realnych tickach i z weryfikacją poza próbą. Trenujesz rękę i głowę — wybierz Forex Tester albo odtwarzanie słupków w TradingView. Wielu traderów trzyma oba, bo to nie alternatywy, lecz dwa osobne narzędzia. I pamiętaj o żelaznej zasadzie: żaden backtest, choćby najpiękniejszy, nie jest obietnicą wyników na żywo — to tylko przesłanka, którą trzeba dalej sprawdzać.

Co zrobić jutro

1. Nazwij szczerze, co testujesz. Usiądź na pięć minut i zapisz jedno zdanie: czy Twoją przewagą jest algorytm w MQL, czy ręczne czytanie wykresu. Ta jedna odpowiedź rozstrzyga wybór narzędzia bardziej niż jakakolwiek lista funkcji — automat prowadzi do Strategy Testera, ręka do Forex Testera lub odtwarzania słupków.
2. Uruchom darmowy test, zanim wydasz złotówkę. Otwórz Strategy Tester w MetaTraderze 5, wybierz jedną parę, ostatnie dwa lata i tryb na realnych tickach, po czym przepuść prostą strategię, choćby przecięcie dwóch średnich. Zobaczysz na własne oczy, jak czyta się raport, jeszcze przed decyzją o zakupie Forex Testera.
3. Sprawdź jakość swoich danych historycznych. W oknie testera zajrzyj, za jaki okres broker faktycznie ma realne ticki, a nie tylko słupki minutowe. Jeśli historia jest krótka albo dziurawa, zaplanuj dłuższe pobranie danych lub lepsze źródło, zanim oprzesz na nich jakiekolwiek wnioski.
4. Zaplanuj weryfikację poza próbą. Zanim uznasz strategię za dobrą, odłóż ostatnie sześć miesięcy danych na osobny test, którego nie używasz do dobierania parametrów. To prosty sposób, by wcześnie wyłapać nadmierne dopasowanie, zamiast odkrywać je dopiero na realnym koncie.