Pojęcie z rynku Forex

Sesja w Sydney

Sesja w Sydney to umowne okno aktywności australijskich uczestników rynku Forex. Jest częścią obrotu w regionie Azji i Pacyfiku; detaliczny handel tygodniowy zwykle wraca w niedzielę czasu Nowego Jorku. Godziny w UTC zależą od czasu letniego i harmonogramu brokera. Sesja sama nie gwarantuje najniższej zmienności ani dominacji konkretnych par.

Przykład edukacyjny

Jak to działa w praktyce?

Załóżmy, że broker wznawia handel według czasu Nowego Jorku, a trader śledzi okno Sydney w UTC. Przed niedzielą sprawdza datę, przesunięcia obu stref i godzinę pierwszych kwotowań dla wybranej pary.

Przypadek do przeanalizowania

Niedziela staje się poniedziałkiem

Fikcyjny harmonogram wskazuje niedzielę 17:00 przy UTC−4; przyjmij Sydney UTC+11.

  1. W UTC jest niedziela 21:00.
  2. Po dodaniu 11 godzin w Sydney jest poniedziałek 08:00.

Co z tego wynika? Zapisz datę obok godziny.

Granica przykładu: Offsety są założeniem; rzeczywisty harmonogram zależy od brokera i pary.

Ważne rozróżnienie

Sesja w Sydney / Sesja tokijska

Tokyo i Sydney to różne regionalne okna; żadne nie ustala samo czasu serwera.

Sprawdź, czy rozumiesz

Przeliczysz moment otwarcia z uwzględnieniem zmiany dnia.

Niedziela 22:00 UTC przy UTC+10 to:

Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie

Poniedziałek 08:00

Dodanie dziesięciu godzin przekracza północ.

Sesje, strefy czasu i przerwy

Krok 1 / 8 · 0 / 8 powtórzonych

Zobacz cały zestaw →

Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.

Źródła i dokumentacja

Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.

To pojęcie po angielsku →

Ta definicja jest niejasna — zgłoś uwagę

Uwagi trafiają do redakcji. Nie wpisuj danych rachunku, danych osobowych ani informacji kontaktowych.

← Wszystkie pojęcia