Pojęcie z rynku Forex
Powrót do średniej
Powrót do średniej to własność modelu lub założenie strategii, według którego odchylenie wybranej wielkości od poziomu odniesienia ma tendencję do zmniejszania się. Wielkością może być cena, spread albo reszta modelu. Samo oddalenie od średniej kroczącej nie dowodzi takiej własności ani terminu powrotu.
Przykład edukacyjny
Jak to działa w praktyce?
Załóżmy model ze stałym odniesieniem 100 USD i cenę 106 USD. Strategia rozpatruje powrót o 6 USD do odniesienia; jeśli średnia przesunie się do 106, odchylenie zniknie bez spadku ceny.
Przypadek do przeanalizowania
Średnia dogania cenę
Hipotetycznie cena pozostaje 120, a średnia przesuwa się ze 110 do 116.
- Odchylenie maleje z 10 do 4 bez spadku ceny.
- Samo zbliżenie do średniej nie dowodzi, że zadziałał scenariusz sprzedaży z celem cenowym.
Co z tego wynika? Zapisz zmiany obu wielkości zamiast tylko ich odległości.
Granica przykładu: Własność modelu i horyzont powrotu wymagają osobnej oceny.
Ważne rozróżnienie
Powrót do średniej / Średnia krocząca (MA)
Powrót do średniej jest założeniem o odchyleniach; średnia krocząca jest zmieniającą się statystyką, nie dowodem tego założenia.
Sprawdź, czy rozumiesz
Policzyć zmianę odchylenia przy ruchomym odniesieniu.
Pokaż odpowiedź i wyjaśnienie
O 4, z 6 do 2
Cena jest stała, zmienia się odniesienie.
Zmienność i przekształcone dane
Krok 4 / 9 · 0 / 9 powtórzonych
Zobacz cały zestaw →Postęp jest zapisany wyłącznie w tej przeglądarce.
Poznaj temat na przykładach
Powiązane pojęcia
Źródła i dokumentacja
- John Bollinger – reguły wstęg
Zasady autora wstęg dotyczą zmienności, względnego położenia ceny i squeeze; dotknięcie wstęgi nie jest samodzielnym sygnałem.
Odczytano dokument:
Przykład pokazuje mechanizm. Bieżące warunki rachunku i specyfikację instrumentu sprawdź u dostawcy.