Interwał określa przedział świecy
M5 oznacza wykres, na którym zwykła świeca grupuje notowania z pięciominutowego przedziału. H1 grupuje je w godzinę. To ustawienie sposobu prezentacji, a nie polecenie otwierania transakcji co pięć minut czy zamykania jej po godzinie. Czas utrzymywania pozycji wynika z reguł handlu.
Dokumentacja MQL5 podaje następujące jednostki. Rozróżnij zapis platformy od ogólnego znaczenia; ten sam skrót nie musi wyglądać identycznie w każdej aplikacji.
| Oznaczenie | Przedział jednej świecy | Przykład |
|---|---|---|
| M1, M5, M15, M30 | Minuty | M15 = 15 minut |
| H1, H4 | Godziny | H4 = 4 godziny |
| D1 | Dzień | Granice według danych instrumentu |
| W1 | Tydzień | Obejmuje dostępne sesje tygodnia |
| MN / MN1 | Miesiąc | Nie zawsze 30 dni |
| M2, H8 | 2 minuty, 8 godzin | Także występują w zestawie MT5 |
MT5 udostępnia 21 interwałów od minuty do miesiąca. Nie oznacza to, że któryś jest skuteczniejszy tylko dlatego, że pojawia się domyślnie na pasku. Zmiana interwału różni się też od przybliżenia wykresu: przybliżenie powiększa te same świece, a zmiana interwału grupuje dane inaczej.
Trzy świece M5 tworzą jedną M15
Poniżej autorski model EUR/USD na zwykłych świecach Bid. Czas podajemy w UTC, a przedziały są lewostronnie domknięte: pierwszy obejmuje 10:00 do chwili przed 10:05. Zakładamy komplet danych i zgodne granice świec, bez przerwy w notowaniach.
| Przedział UTC | O | H | L | C |
|---|---|---|---|---|
| 10:00–10:05 | 1,1000 | 1,1020 | 1,0990 | 1,1010 |
| 10:05–10:10 | 1,1010 | 1,1030 | 1,1005 | 1,1025 |
| 10:10–10:15 | 1,1025 | 1,1028 | 1,0985 | 1,0995 |
| M15: 10:00–10:15 | 1,1000 | 1,1030 | 1,0985 | 1,0995 |
O świecy M15 pochodzi z pierwszej M5, C z ostatniej, H jest największym z trzech maksimów, a L najmniejszym z minimów. Nie uśredniamy zamknięć ani nie sumujemy cen. Zasady kompresji i danych świec opisuje StockCharts.
M15 jest spadkowa, choć dwie z trzech M5 były wzrostowe. Liczba zielonych świec nie wyznacza koloru świecy zbiorczej. Agregacja zachowuje cztery wybrane ceny, ale traci szczegóły przebiegu ruchu. Z samego M15 nie poznasz kolejności maksimum i minimum ani liczby ich dotknięć. Nawet pojedyncze M5 nie pokazuje wszystkich zmian wewnątrz swoich pięciu minut.
O 10:07 nie znamy końcowego zamknięcia M15 z 10:15. W naszym modelu świeca M15 jeszcze powstaje. Ocenianie wtedy sygnału na podstawie ostatecznego C z tabeli byłoby użyciem późniejszej informacji. To szczególnie ważne przy łączeniu kilku interwałów w jednym teście.
Kiedy pośredni interwał psuje agregację
Przeliczanie interwałów przez etap pośredni wymaga wspólnych granic. M5 można zgrupować bezstratnie dla OHLC w zgodnie wyrównane M15. Natomiast seria M10 nie wystarcza do dokładnego odtworzenia M15: świeca 10:10–10:20 przecina granicę 10:15.
W autorskim kontrprzykładzie pierwsze M10, 10:00–10:10, ma O/H/L/C = 100/103/99/100 w obu wariantach. Kolejne M10 ma w obu 100/110/100/109. Może jednak składać się z dwóch różnych par M5:
| Wariant | M5: 10:10–10:15 | M5: 10:15–10:20 | M15: 10:00–10:15 |
|---|---|---|---|
| A | 100/105/100/104 | 104/110/104/109 | 100/105/99/104 |
| B | 100/109/100/108 | 108/110/104/109 | 100/109/99/108 |
OHLC obu M10 są identyczne, a maksimum i zamknięcie M15 różnią się. Nie da się wybrać poprawnego wariantu z samych świec M10. Kopiowanie końcowego Close z 10:20 do świecy kończącej się o 10:15 wykorzystałoby dodatkowo późniejszą informację.
Przed eksportem zachowaj dane z interwału dzielącego wszystkie docelowe okresy przy zgodnych granicach albo dane dokładniejsze. Sama możliwość ustawienia M15 w programie nie potwierdza, że zaimportowana seria M10 pozwala go wiernie zbudować.
Trzy zamknięte H1 nie muszą pokrywać trzech godzin
Skrót interwału to za mało do policzenia czasu. Granica sesji może zakończyć ostatni bar wcześniej niż wynikałoby z nominalnej długości.
Przesuń diagram w bok, aby zobaczyć całość
Autorski model techniczny, bez przypisania do rzeczywistego brokera lub rynku. Zakładamy sesję 09: 00–11: 30 UTC, zwykłe świece czasowe H1 wyrównane do początku sesji oraz zamknięcie ostatniego baru na jej końcu. Nie pokazujemy cen ani otwartej pozycji. Dokument TradingView — Time potwierdza: możliwość krótszego końcowego baru wykresu czasowego wskutek wyrównania świec do granic sesji.
W eksporcie zachowaj oba znaczniki czasu, a czas trwania licz jako koniec minus początek. Nie uzupełniaj ostatniego baru fikcyjnymi notowaniami do pełnej godziny. Jeśli reguła używa liczby świec, nie opisuj jej potem jako stałego czasu kalendarzowego.
Ta sama nazwa interwału nie wystarcza
Do porównania wykresów potrzebujesz tego samego instrumentu, źródła cen, rodzaju ceny i granic przedziałów. Bid, Ask oraz cena ostatniej transakcji są różnymi seriami. MetaTrader opisuje sposób budowy wykresów w swojej dokumentacji; sprawdź jednak dane konkretnego symbolu.
Znaczenie mają także sesje i granice dnia. Dokumentacja TradingView dotycząca czasu pokazuje, że końcowa świeca sesji może obejmować krótszy odcinek niż nominalny interwał. Zmiana strefy wyświetlanej na osi nie musi przebudowywać świec: w opisanym tam ustawieniu zmienia wyświetlanie czasu, nie działanie skryptu.
Przykładowe grupowanie 08:00–12:00 UTC i 09:00–13:00 UTC daje dwa różne zbiory notowań H4. Zanim porównasz formacje, sprawdź faktyczne znaczniki czasu początku i końca. Przerwy sesji, brakujące dane oraz niezamknięty ostatni okres mogą uniemożliwić prostą zamianę „12 świec M5 = jedna H1”. Sama arytmetyka minut nie potwierdza kompletności historii.
Koszt zależy od transakcji, nie od liczby świec
Przełączenie M5 na H4 nie pobiera spreadu ani nie zmniejsza liczby już zawartych transakcji. Więcej świec nie oznacza obowiązku częstszego handlu. Koszty porównuj dla określonych wejść, wyjść i wolumenu.
W osobnym hipotetycznym modelu kupujesz 10 000 EUR po Ask 1,1001, przy Bid 1,1000. Sprzedaż po Bid 1,1005 daje 4 USD wyniku kursowego; po 2 USD łącznej prowizji pozostają 2 USD. Gdyby wyjście nastąpiło po 1,1050, wynik po tej samej prowizji wyniósłby 47 USD. Pomijamy finansowanie i konwersję, a spreadu zawartego w Ask/Bid nie odejmujemy drugi raz.
W tych dwóch wariantach koszt spreadu i prowizji to 3 USD: 60% ruchu Bid o 5 pipsów albo 6% ruchu o 50 pipsów przy tym wolumenie. To rachunek założeń, nie obietnica, że H4 zapewni większy ruch czy mniejszą stratę. Dłuższe utrzymywanie pozycji może również wymagać uwzględnienia finansowania.
Jak wybrać interwał do własnego planu
Ustal, kiedy możesz ocenić sygnał, jak szybko musisz zareagować i czy reguła używa zamkniętych świec. Dobierz interwał do tego procesu, następnie sprawdź wynik po kosztach. Sama długość świecy nie potwierdza jakości sygnału, a spokojniejszy wygląd wykresu nie oznacza mniejszego ryzyka pozycji.
Na jednym przykładzie z własnego źródła odtwórz agregację z tabeli, porównaj znaczniki czasu i zanotuj brakujące okresy. Jeśli dodajesz drugi interwał, określ jego rolę przed oceną wyników. Zasady łączenia widoków rozwija analiza wielu interwałów.
Sprawdź, czy rozumiesz
Jedno krótkie ćwiczenie
Około 2 min · możesz spróbować ponownie
W opisanej sesji zamknęły się trzy H1: 09: 00–10: 00, 10: 00–11: 00 i 11: 00–11: 30. Ile czasu pokrywają?
- 180 minut, bo każdy H1 musi trwać godzinę.
- 120 minut; krótszego ostatniego baru nie należy liczyć.
- 150 minut; trzy bary mają długości 60, 60 i 30 minut.
Sprawdź odpowiedź i wyjaśnienie
150 minut; trzy bary mają długości 60, 60 i 30 minut.
Od09: 00 do 11: 30 mija 150 minut. Barów jest trzy, lecz ich długości nie są identyczne.
Jeszcze jedno ćwiczenie
W tabeli zmieniamy tylko High trzeciej M5 z 1,1028 na 1,1040 i jej Close z 1,0995 na 1,1015. Pozostałe ceny pozostają bez zmian. Jakie będą OHLC M15 i kierunek jej korpusu?
Sprawdź odpowiedź
O=1,1000, H=1,1040, L=1,0985, C=1,1015. Korpus jest wzrostowy, ponieważ C>O. Z czterech cen M15 nadal nie odtworzysz dokładnej kolejności ruchów wewnątrz kwadransa.